时间序列分析双语教学大纲.docx

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1、时间序列分析双语教学大纲课程编号：10064014课程名称：时间序列分析课程类型：专业课(必修)学分：4学分学时：64 (上机：14 )适用专业：经济统计学、金融学建议修读学期：7先修课程：计算机文化基础、线性代数、概率论与数理统计、经济分析应用软件 EviewsCourse Number: 10064014Name of the Course: Time Series AnalysisType of the Course: Specialized Course (Required Course)Credits: 3Total Class Hours : 64 (including 14 pr

2、actice hours )Attending Major : Statistics and FinanceAttending Semester:7Primary Courses: Introduction to Computer Science, Linear Algebra, Probability and Mathematical Statistics, Eviews一、课程性质、目的与任务本课程作为经济统计专业的专业课程,将把时间序列分析的理论与方法与实际经济问题 紧密结合起来，利用Eviews软件着力对实际问题进行分析与预测，为学生走上工作岗位打 好专业基础。学生通过本课程的学习，要

3、求了解时间序列分析的基本理论和方法，特别是有 关平稳性理论和相关模型，熟悉时间序列建模的常用方法和基本步骤，并能理解方法背后的 理论背景及这些理论的必要证明，能够运用学到的时间序列知识及Eviews软件独立地进行 时间序列数据的处理和分析。As a specialized course of Economic Statistics, this course combines the theories and methods of time series analysis with the economic problems, and uses Eviews to analyze the eco

4、nomic problems and then forecasts economic trend in the fiiture, so as to provide good professional foundation for students. Through studying this course, students are required to understand the basictheories and methods of time series analysis, especially the stationary theory and related models, b

5、e familiar with the common used methods and basic steps of time-series modeling, understand the theoretical background of the methods and the processes of prooC and be able to independently analyze tinic-scrics data using Evicws.二、教学内容及学时分配本课程总学时数为64学时，其中理论教学为50学时，实验教学为14学时；课程教学 共有十一章，具体内容及学时安排等如下表所

6、示：课程内容教学要求重点( )难点 ( )学时安排实验学时上机学时备注第一章时间序列分析概述Chapter One: Introduction to Time Series Analysis2学时LI时间序列分析的一般问题Section 1.1: General Questions of TimeSeries Analysis1.2时间序列的建立Section 1.2: Building of Time SeriesBB第二章时间序列的基础知识 Chapter Two: Basic Knowledge of Time Scries4学时2.1经济时间序列的图形表示Section 2.1: Gr

7、aphical Representation of Economic Time Series2.2滞后算子Section 2.2: Lag Operators2.3遍历性和平桎性Section 2.3: Ergodicity and Stationarity2.4 Wold分解定理Section 2.4: Woid DecompositionCBBB第三章时间序列预处理Chapter Three: Preprocessing of TimeSeries2学时3.1平稳性Section 3.1: Stationarity3.2纯随机性Section 3.1: Pure RandomnessCC第

8、四章平稳性时间序列模型14学时2学时4.1自回归模型一AR过程A课程内容教学要求重点()难点 ( )学时安排实验学时上机学时备注4.2 移动平均模型一MA过程4.3 混合模型一ARMA过程4.4 ARMA过程的特征4.5 时间序列分析方法4.6 上机操作AAABBA第五章平稳性时间序列模型的建立8学时2学时5.1 模型的识别与定阶5.2 模型的估计与检验5.3 其它建模方法与应用5.4 上机操作AABB第六章平稔时间序列模型的预测6学时2学时6.1 AR模型与MA模型的预测6.2 ARMA模型预测与预测误差6.3 上机操作ABB第七章格兰杰因果检验6学时2学时7.1双变量因果关系刻画与检验7.

9、2应用7.3上机操作ABB第八章向量自回归模型6学时2学时8.1 VAR系统的建立8.2 格兰杰因果性8.3 脉冲响应与方差分析8.4 上机操作ABAB第九章非平稳时间序列分析6学时9.1 非平稳性的形式9.2 趋势去除9.3 单位根检验9.4 时间序列的分解9.5 分整与季节单整BBBCB第十章协整6学时2学时10.1协整检验10.2应用10.3上机操作ABB第十一章自回归条件异方差4学时2学时11.1 ARCH模型及其推广AA课程内容教学要求重点()难点 ( )学时安排实验学时上机学时备注11.2 模型的估计、检验与应用11.3 上机操作B（教学基本要求：A-掌握；B-熟悉；C-了解）三、

10、建议实验（上机）项目及学时分配1平稳时间序列模型的实证研究，2学时2 ARMA模型的构建、检验与预测，4学时3格兰杰因果检验的应用，2学时4向量自回归模型的应用，2学时5协整检验的应用研究，2学时6 GARCH模型的应用，2学时四、教学方法与教学手段作为专业课，本课程十分强调Eviews软件与经济、统计理论在实践中的应用，对学生 动手能力和分析、解决实际问题能力的提高具有非常重要的作用。为此，本课程教学不仅要 介绍时间序列的基本理论和基本方法，更重要的是要把时间序列分析与Eviews软件结合起 来用以解决实际经济问题。具体来说，就是要在理论方法介绍的基础上，结合社会、经济问 题的实际进行案例教

11、学。在教学手段上，可以采用POWERPOINT和计算机辅助教学，特别 是要结合案例上机实习。As specialized course, this course emphasizes the application of Eviews and economic and statistical theories, which takes a very important role in improving students practical abilities. Therefore, （his course not only introduces the basic theories and

12、methods of time series, but also combines time series analysis with Eviews to solve practical economic problems. Specifically, it is necessary to carry out case teaching based on the introduction of theoretical methods and the reality of social and economic problems. In terms of teaching methods, PO

13、WERPOINT and computer- aided teaching can be used, especially in combination with case-based computer practice.五、考核方式与成绩评定标准考核方式：开卷考试成绩评定：平时出勤10%上机操作报告20%期末考试（全英文试卷）70%六、教材与主要参考书目1现代时间序列分析导论（第二版），盖哈德.克西盖斯纳，约根.沃特斯，乌沃哈斯 勒，中国人民大学出版社2应用时间序列分析（第三版），王燕，中国人民大学出版社3期刊论文等七、大纲编写的依据与说明本课程教学大纲是根据21世纪社会经济发展对统计人才培养的要求，结合本专业的培 养目标和定位，在对课程基本内容和要求进行充分论证的基础上，经学院教学委员会审定后 编写的。本大纲突出了时间序列分析方法，强调时间序列分析方法在实际中的应用，并通过 Eviews软件把理论和实践紧密结合，达到培养学生分析实际问题、解决实际问题的能力。