银行从业《风险管理》知识点商业银行风险管理信息系统金融证券金融资料金融证券金融资料.pdf

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1、银行从业风险管理知识点：商业银行风险管理信息系统 高效的风险管理流程应当能够确保正确的风险信息，在正确的时间传递给正确的人。毫无疑问，风险管理信息系统在整个风险管理流程中发挥着至关重要的作用。商业银行只有通过先进的风险管理信息系统，才能随时更新风险信息并及时作出分析和判断，以满足瞬息万变的市场和多样化的用户需求。企业级风险管理信息系统极为复杂，具有多向交互式、智能化的特点，需要能够及时、广泛地采集所需要的各种风险信息和数据，并对这些信息进行集中海量处理，以辅助业务部门和风险管理人员作出正确决策。风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和时效，需要良好的 IT 构架和技术支持，并且需要明确的、基

2、于具体业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系。风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，除非采用大规模的自动化处理技术，否则对海量数据信息进行有效管理和控制是无法想象的。需要收集的风险信息数据通常分为：（1）内部数据，是从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息；（2）外部数据，是通过专业数据供应商所获得的数据。限于当前国内数据供应商的专业实力，很多数据需要商业银行自行采集、评估或用其他数据来替代。多种有价值的风险数据信息经过收集、整理分类汇总之后成为数据仓库。数据仓库是风险管理信息系统的核心要件之一，如果商业银行已经拥有了相当完善的数据仓库，就已经在风险管理的

3、竞赛中领先一步了。风险管理信息系统中，有些数据是静态的，有些则是动态的，系统不能制约数据的特性。经过分析和处理的数据主要分为：（1）中间计量数据，是通过风险模型计量后的数据，可以为不同的风险管理业务目标所共享。中间数据在不同风险管理领域的一致应用，是商业银行最终实现准确经济资本计量的关键所在。（2）组合结果数据，是基于不同的风险管理目标所产生的组合计量结果，也称为具有风险管理目标的综合数据，不仅为风险管理人员提供便于解读的信息，而且为业务部门提供辅助决策信息。在风险信息处理的过程中，除非风险管理人员具有数据信息修正的能力和权力，否则所有涉及数据信息准确性的问题都应当被认真地返回到源头去处理，以

4、便相同的问题在将来不会重复出现。这种做法强化了信息源头对风险管理的重视，有利于从根本上提高风险管理信息系统的质量。风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构，相关人员通过浏览器实现远程登录，便能够在最短的时间内获得所有相关的风险信息。这种信息传递方式的主要优点是：（1）真正实现风险数据的全行集中管理、一致调用；（2）不需要每个终端都安装风险管理软件，有助于最大限度地降低系统建设成本、保护知识产权和系统安全。风险管理信息系统作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。风险管理信息系统应当：（l）针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录

5、级别；（2）为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡；（3）对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据；（4）设置严格的网络安全加密系统，防止外部非法入侵；（5）随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录；（6）设置灾难恢复以及应急操作程序；（7）建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性。【例题】风险管理信息系统应当（）。A.建立错误承受程序 B.设置灾难恢复以及应急操作程序 C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录 D.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵 E.为所有系统用户设置相同的使

6、用权限和识别标志 【正确答案】ABCD 【答案解析】风险管理信息系统作为商业银行的“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障，确保系统能够长期、不间断的运行。应当为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换密码或磁卡，E错误。时间传递给正确的人毫无疑问风险管理信息系统在整个风险管理流程中发挥着至关重要的作用商业银行只有通过先进的风险管理信息系统才能随时更新风险信息并及时作出分析和判断以满足瞬息万变的市场和多样化的用户需求企业据并对这些信息进行集中海量处理以辅助业务部门和风险管理人员作出正确决策风险管理信息系统高度重视数据的来源流程和时效需要良好的构和技术支持并且需要明确的基于具体业务的规范标准和操作规程与业务人员的日常工作数据信息进行有效管理和控制是无法想象的需要收集的风险信息数据通常分为内部数据是从各个业务系统中抽取的与风险管理相关的数据信息外部数据是通过专业数据供应商所获得的数据限于当前国内数据供应商的专业实力很多数