银行从业资格考试《风险管理》知识点关键风险指标法资格考试银行从业资格人力资源管理学资料.pdf

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1、2015银行从业资格考试风险管理知识点：关键风险指标法 1.关键风险指标的定义 操作风险关键风险指标（Key Risk Indicator，KRI）是指对一个或多个操作风险敞口，通过反映操作风险发生可能性或影响度或某一控制有效性，对该风险或控制进行定性或定量跟踪监测的操作风险管理流程。关键风险指标通常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平等。关键风险指标示例：人员在当前部门的从业年限 监控员工从业年限变化趋势以及预计该项工作所需要的经验，有助于分析员工流动情况，发现可能会出现高风险的部门，并对有高度人员流动历史记录的部门进

2、业年限进行监管 员工人均培训费用 如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，表明有部分员工没有受到应有的培训，可能会留下操作隐患 客户投诉占比 监控客户投诉可以帮助商业银行了解在服务传达到客户之前没有被发现的错误以客户投诉占比及错误的来源 交易结果和财务核算结果间的差异 差异扩大意味着存在管理报表和决策基础不稳的风险，监控本指标可以提高风险管理的质量 前后台交易不匹配占比 监控未匹配情况可以体现前台和后台在执行和管理交易订单时的准确程度，还可比以预测由于操作而引发的损失和事件 系统故障时间 监控系统故障时间变化可以及时发现和处理业务系统故障 系统数量 监控每个业务部门的系统数量，可以反映出

3、哪里的问题最严重，以及哪些业务的风险趋势是下降的 反洗钱警报占比 监控反洗钱警报占比可以及时发现外部风险行为和外部风险事件，并为商业银行制定风险控制措施应对外部威胁提供依据 2.关键风险指标监控的原则 关键风险指标监控应遵循整体性、重要性、敏感性、可靠性和有效性原则。（1）整体性。监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。（2）重要性。监控工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐患，反映全行操作风险的主要特征。（3）敏感性。监控指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制。（

4、4）可靠性。监控数据来源要准确可靠，具有可操作性，要保证监控工作流程、质量可控，要建立起监控结果的验证机制。（5）有效性。监控工作要根据经营发展和风险管理战略不断发展和完善，指标是开放的、动态调整的，监控工作要持续、有效。3.关键风险指标法的应用流程 关键风险指标法可选择已经识别出来的主要操作风险因素，并结合商业银行的内、外部操作风险损失事件数据形成统计分析指标，用于评估商业银行整体的操作风险水平。这一方法的难点在于对各项关键指标设定合理的阈值，即风险指标处于何种范围之内可以被认为是处于较低风险水平、中等风险水平或较高风险水平，并针对不同评估结果采取何种适当的风险控制措施。具体来看，关键风险指

5、标监控由设置关键风险指标，监控分析、报告关键风险指标，更新关键风险指标等步骤组成。4.关键风险指标与其他管理流程的结合应用 KRI 数据能够监测和预警关键风险、控制措施及其变化，并提示管理层对超过数据门槛的风险变化采取相关管理措施。操作风险敞口通过反映操作风险发生可能性或影响度或某一控制有效性对该风险或控制进行定性或定量跟踪监测的操作风险管理流程关键风险指标通常包括交易量员工水平技能水平客户满意度市场变动产品成熟度地区数量变动水平作所需要的经验有助于分析员工流动情况发现可能会出现业年限高风险的部门并对有高度人员流动历史记录的部门进业年限进行监管员工人均培训费客户投诉占比交易结果和财务核算结果间的差异如果商业银行总培训费增加但人均传达到客户之前没有被发现的错误以客户投诉占比及错误的来源差异扩大意味着存在管理报表和决策基础不稳的风险监控本指标可以提高风险管理的质量前后台交易不匹配占监控未匹配情况可以体现前台和后台在执行和管理交易订