2011年证券投资基金全真模拟试题一(答案).docx

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1、2011年证券投资基金全真模拟试题一 参考答案单选题（共60题，每题0.5分，共30分）以下备选答案中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分。1C，套利定价理论认为证券的期望收益率受一个或多个因素的影响。2C，“低市盈率效应策略”是市场异常策略的一种。3A，基金销售机构人员在销售过程中不得在募集期间对认购费打折。4D5C，寻找最佳的资产组合的目的就是选择最能满足投资者风险收益目标的投资组合。6B，（60%-70%）*20%+（40%-30%）*2%=-1.8%7D，P182-183。8B，督察长由董事会任命，对董事会负责。9C，相关系数为-1时，两种证券构成的资产组合能够最大限度地降低组合

2、风险。10C，基金托管人资格由中国证监会、中国银监会共同核准，托管业务的监管主要由中国证监会负责。11A，证券投资基金销售适用性指导意见发布并实施于2007年10月。12A，基金A的詹森指数为17.6%-【（18%-6%）*1.2+6%】=-3%；基金B的詹森指数为17.5%-【（18%-6%）*1+6%】=-0.5%；基金C的詹森指数为17.4%-【（18%-6%）*0.8+6%】=0.9%。故基金C的绩效最优。13A，未来收益率准确性越低，积极管理的有效性越低。14C，公司型基金是独立的法人机构。15A，投资组合的预期收益率=10%*40%+20%*60%=16%。16A，债券基金的平均到

3、期期限与利率风险成正比。17B18B，基金会计核算的责任人为基金管理人和基金托管人。19C20A，目前对基金不征收企业所得税。21B，基金托管人在基金信息披露方面的作用主要是复核信息披露文件，并对其真实性、准确性和完整性负责。22B，基金份额上市交易的条件之一是基金合同期限5年以上。23B，“保护基金行业的整体利益”不属于基金行业自律管理的内容。24C，使用指数法投资管理股票投资组合，当市场交易成本低时，有利于管理者缩小股票投资组合的跟踪误差。25C，有效市场理论为被动组合管理实践提供了重要的理论基础。26A，基金的专用印章由基金托管人负责刻制并代基金保管和使用。27A，根据证券市场线方程，该

4、投资者要求的收益率为5%+（17%-5%）*0.9=15.8%。28B29D，资产配置是决定投资组合相对业绩的主要因素。30C，基金份额净值增长率能够较为合理地评价基金业绩表现。31A，价值型股票的P/B比率较低。32B，“信息披露”不属于投资管理业务的范畴。33D，基金管理人和基金代销机构的基金宣传推介材料，应当事先经基金管理人的督察长检查，出具合规意见书，并报中国证监会备案。34B35A，恒定混合策略对应的是“涨时卖，跌时买”。36A，封闭式基金收益分配每年不得少于一次。37C38C39B，货币市场基金份额净值每天都是1元钱40C，基金行业集中趋势突出。41B，市场效率较强时，应当采取被动

5、的管理方式，选项中只有指数化投资策略属于被动管理方式。42C，1.05*（1-0.5%）*10000=10447.5。43B44B45B46C，认购费=认购金额*认购费率47C48D49B50D51D52B53C54B55A56B57D58D59C60A多选题（共40题，每题1分，共40分）以下备选项中有两项或两项以上符合题目要求，多选、少选、错选均不得分。1BCD2CD3AD4ABD5ACD6AC7AB8BCD9BD10ABD11ABCD12AC13AC14ACD15ABCD16BCD17ABCD18ACD19ABD20ACD21ABC22BCD23BD24ACD25BCD26BCD27BCD28ACD29ACD30ABCD31ABD32ABC33ACD34ACD35ABC36BCD37ACD38ABD39ABD40ABCD判断题（共60题，每题0.5分，共30分）不选、错选均不得分。1B2A3B4B5B6A7B8A9B10B11A12B13A14B15B16A17B18A19A20B21A22B23B24B25A26B27B28B29B30A31B32A33B34A35A36A37B38A39B40B41B42B43B44B45B46B47A48B49A50A51B52B53B54A55A56A57B58A59B60B