2023年银行从业资格考试《风险管理》考前押密试卷二.docx

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1、2023年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷二一、单项选择题（本大题共90个小题，每小题0.5分，共45分。在以下各小题所给出的四 个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内）1 .在商业银行中，起维护市场信念、充当爱护存款者的缓冲器作用的是（）。A.银行现金流B.银行资本金C.银行负债D.银行打算金2 .商业银行风险管理的核心要素不包括（ ）oA.价格确认B.降低风险C.技术支持D.模型创新3 .远期汇率的确定因素不包括（ ）oA.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差4 .银行监管的首要环节是（ ）oA.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员

2、聘用5 .失职违规不包括以下哪种情形？（）A.滥用职权的情形B.从事未授权交易的情形C.盗用资产的情形D.支配超出权限资金额度的情形6 .假如离散的年复利率是10%,那么经过5年连续投资，100元钱最终获得的总收益为（）oA. 150B. 161C. 173D. 1907 .（）是指某一资产或资产组合实行证券资产这一价值形态的资产运营方式。A.证券化资产8 .资产证券化C.增量贷款证券化D.存量贷款证券化8.第一笔1。00万贷款，3年后收回1 500万，其次笔2 000万贷款，5年后收回3 600万,那么哪笔贷款的年利率高？（）A.第一笔A.银行业监督管理法B.商业银行法C.金融违法行为惩罚方

3、法D.行政许可法78 . 2023年颁布的商业银行市场风险管理指引的适用范围包括（ ）oA.中资商业银行B.外资商业银行C.中外合资商业银行D.以上都是79 .依据中华人民共和国银行业监督管理方法规定，我国商业银行监管的目标是（）。A.规范监督管理行为，防范和化解银行风险B.爱护存款人和其他客户合法权益，促进银行业健康发展C.促进银行业合法、稳健运行，维护公众对银行业的信念D.保证银行业公允竞争，提高银行业竞争实力80 .商业银行外部审计主要是针对什么方面？（）A.财务状况B.经营战略C.风险状况D.竞争力水平81 .商业银行可以依据本行业务性质、规模和产品困难程度以及风险管理水平自行选择操作

4、 风险计量模型，包括损失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度区间应设定为（），观测期为（）oA. 99. 99%, 1 年B. 99%, 1 年C. 99. 99%,半年D. 99%,半年82.商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素, 但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）oA. 25%B. 20%C. 10%D. 30%83.假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇，当 前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因 此,A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元，购买总额为1

5、 000万泰铢的买入期权, 其执行价格为1美元=35泰铢。假如6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢, 则A银行（ ）oA.净利益5万美元B.净损失5万美元C.净收益5.7万美元D.净损失5.7万美元84 .（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法85 .在现金流量的分析中，首先分析的是（ ）oA.融资活动的现金流B.投资活动的现金流C.经营性现金流D.消费活动的现金流86 .在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是（ ）oA.保证人的关联方B.保证人的行业地位C.保证人的保证意愿D.保证人的贷款规模87

6、.国家进行宏观调控期间，商业银行应当刚好调整有关政策，避开市场变更而给商业银行 造成风险。这是规避外部因素中（）的体现。A.洗钱B.政治风险C.监管规定D.自然灾难88 .下列哪项不属于内部欺诈事务？（）A.多户头支票欺诈B.交易不报告C交易品种未经授权（存在资金损失）D.银行内部发生的性别/种族卑视事务89 .假如银行的总资产为1。00亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款 为10亿 元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于（ ）o A. 0. 1B. 0. 2C. 0. 3D. 0. 490.依据巴塞尔委员会的划分，下列资产的流淌性最高的是（ ）

7、oA.可用于抵押的政府债券B.股票和同业借款C.商业银行可出售的贷款组合D.银行的房产二、多项选择题（本大题共40个小题，每小题1分，共40分。在以下各小题所给出的五个 选项中，有2个或2个以上选项符合题目要求，请将正确选项的代码填人括号内）1 .巴塞尔新资本协议的三大支柱是（ ）oA.最低资本金要求B.监管部门的监督检查C.市场纪律约束D.内部评级体系E.外部审计2 .商业银行经营目标的冲突有（ ）oA.流淌性与效益性B.流淌性与平安性C.效益性与平安性D.流淌性与效率性E.平安性与风险分散性3 .资产负债风险管理的手段包括（）。A.缺口分析B.敏感性分析C. VaR分析D.久期分析E.情景

8、分析4 .运用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（ ）oA.专家推断法B.历史违约阅历C.统计模型D.外部评级映射E.情景模拟法5 .抵押合同应包含的基本内容有（）oA.债务的期限B.抵押担保范围C.抵押品的名称、数量D.被担保的主债权种类、数额E.抵押品的质量、状况6 .授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中最常用的组合限额设定维度包括（）。A.行业B.产品C.风险等级D.担保E.国家信用风险7 .对法人客户进行系统的财务分析的主要内容包括（ ）oA.财务报表分析8 .财务比率分析C.现金流量分析D.投融资策略分析E.经营项目分析8 .外汇风险主要类型包括（）oA.交易风险B.

9、会计风险C.国家风险D.经济风险E.价格风险9 .个人信贷业务可以基本划分为哪儿类？（）A.个人住宅抵押贷款B.个人零售贷款C.循环零售贷款D.个人消费贷款E.个人助学贷款10 .依据大多数国家标准，现金流量分为（ ）oA.经营活动的现金流量B.投资活动的现金流量C.融资活动的现金流量D.休闲活动的现金流量E.投机活动的现金流量11 .在风险为本的监管框架中，风险评估所包含的环节有（）。A. 了解银行的业务和风险管理制度B.界定其主要的业务领域C.用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量D.列举风险产生的缘由E.形成风险评估报告12 .目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在

10、国际先进银行中广泛应用，其缘由是与以 往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC （）。A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所担当的风险水平C. RAROC=（收益-预期损失）/经济资本D.使银行不再注意盈利性E.放弃了股东价值最大化的目标13 .以下哪些属于中国银监会的商业银行不良资产监测和考核暂行方法中关于不良贷款 分析报告的有关规定？（）A.不良贷款的清收转化状况B.新发放贷款质量C.新发生不良贷款的内外部缘由及典型案例D.对不良贷款变更趋势的预料E.不良贷款的地区和客户结构状况14 .操作风险评估遵循的原则主要包括（）。A.由表及里B.自上而

11、下C.自下而上D.从已知到未知E.从简洁到困难15 .商业银行的授信权限管理遵循哪些原则？（）A.赐予每一交易对方的信用须得到肯定权利层次的批准B.集团内全部机构在进行信用决策时应遵循一样的标准C.债项的每一重要变更应得到肯定权力层次的批准D.交易对方风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政 策，每一决策都应建立在风险收益分析基础之上E.依据审批人的资格、阅历和岗位培训，将信用授权安排给审批人并定期进行考查16 .贷款转让通常指贷款有偿转让，又被称为贷款出售，主要目的为了（ ）oA.分散风险B.增加收益C.实现资产多元化D.提高经济资本配置效率E.实现信用风险的转移1

12、7 .巴塞尔新资本协议关于压力测试的观点包括（ ）oA.采纳内部评级法评估资本足够性的商业银行必需有健全的压力测试过程B.压力测试必需有意义，而且必需审慎C.压力测试并非是要求考虑最差的情景D.必需常常进行压力测试E.可以开发不同方法来符合压力测试要求18 .银行监管的必要性原理可以概括为（）。A.公共性质论B.利益冲突论C.债券爱护论D.银行风险论E.适度竞争辩19 .假如债券价格偏离了依据收益率曲线推算出的理论价格过大，说明白什么？（）A.该债券的流淌性不足B.该债券流淌性过大C.价格无法通过市场机带以修正D.价格肯定能够通过市场机制加以修正E.以上都不对20 .以下基于收益率曲线形态的投

13、资策略，正确的是（ ）oA.假如收益率曲线向右上倾斜，且预期这种形态基本不变，那么可以买人期限较长的金融 产品B.假如收益率曲线向右上倾斜，且将来有变陡的趋势，那么可以买入期限较短金融产品， 卖出期限较长金融产品C.假如收益率曲线向右上倾斜，且将来有变平坦的趋势，那么应当买入期限较长金融产品, 卖出期限较短的金融产品D.假如收益率曲线向右上倾斜，且将来有变平坦的趋势，那么应当卖出期限较长金融产品, 买入期限较短的金融产品E.假如收益率曲线向右上倾斜，且将来有变陡的趋势，那么可以卖出期限较短金融产品， 买入期限较长金融产品21 .我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中，可以借鉴的相关法规包括

14、（）。A.关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知B.商业银行市场风险管理指引C.商业银行资本足够率管理方法D.国际会计准则第39号E.巴塞尔新资本协议22 .衡量流淌性风险的指标主要包括（）oA.预期现金流量比B.净贷款/总资产C.证券资产/总资产D.易变负债/负债总额E.（现金资产+国库券）/总资产23 .市场风险中的期权性风险包括（ ）oA.场内（交易所）交易的期权B.场外的期权合同C.债券或存款的提前兑付D.贷款的提前偿还等选择性条款E.贷款利率由借款人自主选择的条款24 .银行常用的外汇风险限额管理主要包括（ ）oA.即期外汇头寸限额B.掉期外汇买卖限额C.敞口头寸限

15、额D.止损点限额E.换期利率头寸限额25 .以下哪些文件是国际范围内各国商业银行进行内部限制建设的框架和指引？（）A.巴塞尔新资本协议B.商业银行资本足够率管理方法C.内部限制整体框架D.全面风险管理框架E.银行机构内部限制体系框架26 .健全我国商业银行内部限制体系包括以下哪些内容？（）A.强化内控意识，树立内控优先的理念B.完善激励约束机制C.强化责任追究机制D.健全信息管理系统E.强化评估和反馈制度27 .以下属于金融衍生品的是（ ）oA.即期金融产品B.金融期货C.期权D.远期利率协议E.货币互换28 .中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知主要内容包括哪 几个方面

16、？（）A.高度重视防范操作风险的规章制度建设B.切实加强稽核建设C.加强对基层行的合规性监督D.坚持相关的行务管理公开制度E.建立和实施基层主管轮岗轮调和强制性休假制度，并纳入各级人事管理制度29 .以下属于代理业务操作风险的是（）。A.内部人员窃取客户资料谋取私利B.托付方伪造收付款凭证骗取资金C.销售时不恰当的宣扬误导销售D.计算机系统中断、业务应急支配不力造成代理业务中的数据丢失而引发损失E.超越托付范围办理业务30 .针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼（CAME1）分析系统包括（）A.资本足够性B.资产质量C.管理水平D.盈利水平E.流淌性31 .交易账户涵盖的金融工具种类一般包括（

17、 ）oA.可转让证券B.金融期货C.远期和约D.互换合约E.存款证32 .商业银行考察保证人的有效性应关注哪些方面？（）A.保证人的资格B.保证人的财务实力C.保证人的意愿D.保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系E.保证的法律责任33 .商业银行在对客户风险进行检测时，通常须要分析客户风险的基本面指标。基本面指标 主要包括（ ）oA.环境类指标B.实力类指标C.品质类指标D.财务类指标E.营运实力指标34 .商业银行的贷款平均额和核心存款平均存款额间的差额构成了融资缺口，假如缺口为正, 商业银行可以实行的措施有（）oA.向央行再贴现B.同业拆人C.证券回购D.介入货币市场融资E.将非现金

18、资产转换为现金35 .商业银行声誉危机管理的主要内容包括（）。A.制定战略性的危机沟通机制B.危机处理过程中的持续沟通C.管理危机过程中的信息沟通D.危机现场处理E.提高发言人的沟通技能36 .战略管理的基本假设是（ ）oA.精确预料将来风险事务的可能性是存在的B.预防工作有助于避开或削减风险事务和将来损失C.假如对将来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为机会D.任何战略规划都不是无懈可击的E.战略管理是企业经营的生命线37 .实际生活中常常采纳肯定收益对投资收益进行衡量，其特点是（）。A.肯定收益是投资成果的干脆反映B.肯定收益是最直观的度量方式C.肯定收益是最干脆的度量方式D.肯定收益

19、是许多报表记录的数据E.肯定收益是反映投资行为得到的增值部分的肯定量38 .依据中国银行业监督管理委员会颁布的商业银行风险监管核心指标（试行），风险监 管核心指标分为三个主要类别，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。其中风险抵补类指标 衡量商业银行抵补风险损失的实力，下列属于该类指标的是（ ）oA.盈利实力B.信用风险指标C.打算金足够程度D.操作风险指标E.资本足够程度39 .外债总额与国民生产总值之比反映一国长期的外债负担状况，而高于一般限度说明外债 负担过重。下列不属于这个一般限度的是（ ）oA. 20%25%B. 25%35%C. 25%30%D. 35%, 50%40.下列关于金融期货的

20、说法，正确的是（ ）oA.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货B.货币期货交易目的包括规避汇率风险C.股指期货是指以股票为标的的期货合约D.股指期货不涉及股票本身的交割E.股指期货以现金清算的形式进行交割三、推断题（本大题共15个小题，每小题1分，共15分。推断以下各小题的对错，正确的 用A表示，错误的用B表示）1 .资产之问的相关性越低，则风险分散化效果越好。（）2 .信用风险既存在于表内业务中，又存在于表外业务中，还存在于衍生产品交易中。（）3 .由于计算每笔债项经济资本时均考虑了相关性，因此可以将全部债项的经济资本干脆相 加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的安排。

21、（）4 .信用风险、市场风险、操作风险、流淌性风险等几种类别的风险是相互独立、互不相关 的。（）5 .敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估全部风 险因素 变更的整体效应。（）6 . KPMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参加者都是风险中立者，不管 是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参加者对其接受看法就是一 样的。（）7 .资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。（）8 .流淌性偏好理论能很好地说明正向收益率曲线和反向收益率曲线。（）9 .在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行可以利用已有

22、的内外部信息系 统全面收集客户及其关联方的授信记录。（）10 .投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必需面对的最基本问题之一，也是金融经济 学探讨的核心问题。（）11 .信用价差增加表明贷款信用状况转好，削减则表明贷款信用状况恶化。（）12 .商业银行分析企业集团的关联交易时 首先应对关联方之间的交易是否属于正常交易进 行推断。（）13 .中国银监会下发的商业银行资本足够率管理方法规定交易账户中的全部项目均应依 据市场价格计价。（）14 .商业银行应为操作风险造成的损失支配经济资本。（）15 .久期缺口的肯定值越大，利率变更对商业银行的资产和负债的影响越小，对其流淌性的 影响也越不明显。（）

23、B.其次笔C.相等D.无法确定9 .（）是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事务所造成损失的风险。A.市场风险B.操作风险C.流淌性风险D.国家风险10 .商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个方面。A.资本金管理和负债管理B.资产管理和负债管理C.风险管理和绩效考核D.流淌性管理和绩效考核11 .对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易B.头寸C.风险D.止损12 .计算机出现病毒是属于（）风险。A.系统设计/开发B.系统平安C.数据/信息质量D.系统的稳定性13 .将困难的因素分解成多个相对简洁的风险因素，从中识别可能造成严峻损失的因素，这 样的风险识别方法是

24、（）。A.情景分析方法B.失误树分析方法C.分解分析方法D.情景分析法14 .依据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中对流淌性资产的定义里，下面不被 包括在内的一项是（ ）oA. 一个月内到期的正常类贷款（不包括关注类贷款）B.在中国人民银行超额打算金存款C.在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产D.库存现金15 .以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？（）A. CreditMetricsB. KMV模型C. VaR模型D.高级计量法16.对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于（ ）oA.系统风险B.非系统风险C. A和B都是D. A和B都不是17

25、.风险评估的方法中不包括（ ）oA.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作沟通法18 .（）是现代信用风险管理的基础和关键环节。A,信用风险识别B.信用风险计量C.信用风险监控D.信用风险报告19 .商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是 （ ）。A.资产流淌性风险B.负债流淌性风险C.流淌性过剩D.以上都不对20.信用局评分的信息主要依靠于（）oA.商业银行内部信息B.商业银行外部信息C.监管机构供应的信息D.以上都不对21 .计算违约风险暴露时，假如客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为（）。A.违约时债务的账面价值B.违约时债务的市场价值C.以

26、上任何一种都可以D.以上都不对22 .巴塞尔新资本协议规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必 须（ ）oA.由商业银行自己评估B.由监管当局统一给定C.由外部评级机构供应D.以上都不是23 .以下关于相关系数的论述，正确的是（）。A.相关系数具有线性不变性B.相关系数用来衡量的是线性相关关系C.相关系数仅能用来计量线性相关D.以上都正确24 . CrcditMctrics模型本质上是一个（）。A. VaR模型B.信用评分模型C.线性回来模型D.以上都不是25 .依据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中超额打算金率的计算公式为（ ）oA.人民币超额打算金率=在中国人民

27、银行超额打算金存款/人民币各项存款期末余额 xlOO%B.人民币超额打算金率=（在中国人民银行超额打算金存款+库存现金）/人民币各项存款期 末余额xlOO%C.人民币超额打算金率=在中国人民银行超额打算金存款/人民币定活期存款期末余 额 xlOO%D.人民币超额打算金率=（在中国人民银行超额打算金存款+库存现金）/人民币定活期存款 期末余额xlOO%26 .压力测试是为了衡量（ ）oA.正常风险B.极端状况的风险C.风险价值D.违约概率27 .信用风险监测是（）oA. 一个连续的、动态的过程B.跟踪已识别风险的发展变更状况C.依据风险的变更状况刚好调整风险应对支配，并对已发生的风险及其产生的遗

28、留风险和 新增风险刚好识别分析D.以上都是正确的28 .依据中国银监会的有关规定，商业银行的流淌性资产总额与流淌性负债总额之比不得 低于（）。.，A. 25%B. 30%C. 50%D. 75%29 .已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是（）。A. 0. 5B. 0. 08C. 0. 2D. 0. 1330 .流淌性缺口是指（ ）oA. 30天内到期的流淌性资产减去30天内到期的流淌性负债的差额B. 60天内到期的流淌性资产减去60天内到期的流淌性负债的差额C. 90天内到期的流淌性资产减去90

29、天内到期的流淌性负债的差额D. 120天内到期的流淌性资产减去120天内到期的流淌性负债的差额31 .在商业银行内部限制评价中，应遵循的原则不包括（ ）oA.系统性B.独立性C.平安性D.重要性32 .某商业银行依据外部评级和内部评级数据结合分析，得出8级借款人的违约概率是20%, 在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（）。A. 20%B. 19%C. 25%D. 30%33 . 20世纪60年头，商业银行的风险管理进入（ ）oA.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶

30、段34 .假如1年期零息国债收益率是10%,某公司零息债券一年期承诺收益率是15%,违约 损失率是100%,那么依据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是（ ）oA. 0. 03B. 0. 04C. 0. 05D.l35 .以下关于信用联动票据的论述，正确的是（ ）oA.信用联动票据可以人为支配没有信用等级的贷款资产，并担当这些资产的信用风险B.商业银行是信用联动票据的中介C.假如商业银行资产发生违约，那么损失由SPV担当D.信用联动票据不能够分散商业银行资产的信用风险36 .效率比率体现的是管理层管理和限制资产的实力，又称（ ）oA.盈利实力比率B.效果比率C.效能比率D.营运实力比率37

31、 .以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点？（）A.衍生产品的构造方式多种多样B.能够完全消退市场风险C.交易敏捷便捷D.在操作过程中不会附带新的风险产生38 .我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种（ ）oA.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相结合的分析法D.以上都不对39 .银行要承受不同形式的（），这包括因金融创新的步伐过快，不能保证金融交易的合法性，从而无法获得相应法律爱护的风险。A.法律风险B.国家风险C.声誉风险D.流淌性风险40 .以下关于期权的论述错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍旧存在时间价值C.对

32、于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值 为零D.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为 零41 .依据巴塞尔委员会的资本协议市场风险补充规定，计量市场风险监管资本的公式为 （）oA.市场风险监管资本二（附加因子+最低乘数因子3）xVaRB.市场风险监管资本=最低乘数因子3xVaRC.市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3xVaRD.市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子5）xVaR42. 一段时间内的交易笔数/柜员人数是（）的计算公式。A.柜员平均工作量B.交易结果和财务核算结果间的差异C.系统数量D.员工人均培

33、训费用43 .（）是对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。A.净头寸限额B.总头寸限额C.风险限额D.止损限额44 .与综合发觉风险报告不同，专项风险报告主要是（ ）oA.对常规信息进行定期报告B.至少每年打算一次C.仅对影响信用机构的重大风险事务进行报告D.定期报告45 .常用的风险价值建模技术不包括（）。A.方差一协方差方法B.历史模拟法C.蒙特卡罗模拟法D.情景分析法46 .在声誉风险管理中，对于董事会及高级管理层的责任表述不正确的是（）。A.不定期审核声誉风险管理政策B.识别、评估和监测声誉风险状况C.制订危机处理程序D.制订声誉风险管理原则和操作流程47 .投资组合理论是由谁创立

34、的？（）A.马柯维茨B.法玛C.萨缪尔森D.弗里德曼48 .下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（ ）oA.违约频率是指借款人在将来肯定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的 可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被详细定义为借款人一年内的累计违约概率与5个 基点中的较高者C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一样D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一样性49 .从肯定差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指（.）oA.相对于无风险利率的差额B.两种对信用敏感的资产之问的信用价差C.相对于无风险利率的比率D.两种信用资产相对于无风险利率的比值50 .商

35、业银行在短期内的借入资金需求为（ ）oA.借入资金=融资缺口+流淌性资产B.借人资金=融资缺口+流淌性负债C.借人资金=融资缺口+贷款平均额D.借入资金=融资缺口+核心存款平均额51 .以下哪一项不属于操作风险事务？（）A.内部欺诈B.外部欺诈C.经营中断和系统瘫痪D.本币汇率短期内猛烈波动52 .商业银行有效防范和限制操作风险的前提是（ ）oA.建立完善的公司治理结构B.建立完善的内部限制体制C.加强外部监管体制建设D.以上都不是53 .操作风险可能引发的风险有（）。A.市场风险B.流淌性风险C.信用风险D.以上都有可能54 .在商业银行的交易风险管理中，对于操作失误而造成损失的状况，识别员

36、工是否构成欺 诈的关键一点是看（ ）oA.损失数额是否巨大B.员工个人是否由这次事故而获利C.员工是否是为了不法利益而有意为之D.以上都不对55 .内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计（ ）oA.每一等级客户的违约概率B.每一等级债项的违约概率C.既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率D.以上都不对56 .中国的商业银行主要实行什么方法计算风险经济资本？（）A.基本指标法B.标准法C.高级计量法D.A或B61 .商业银行的流淌性风险存在于什么业务当中？（）A.资产业务B.负债业务C.表外业务D.以上都是62 .当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债

37、的期限支配是（）。A.利用长期负债为短期资产融资B.利用长期负债为长期资产融资C.利用短期负债为长期资产融资D.诚恳守信63 .已知商业银行某业务单位的息税前收益为1 000万，税后净利润为700万，该业务单位 配给的经济资本为5 000万，又已知该业务单位的资金成本为500万，那么该业务单位的 EVA等于多少？（）A. -4 300 万B. 200 万C. -4 000 万D. 500 万64.已知某商业银行现金头寸为5 000万，应收存款为1亿，该商业银行总资产为50亿， 那么该商业银行的现金头寸指标为（ ）oA. 0. 01B. 0. 02C. 0. 03D. 0. 565 .已知某商业

38、银行总资产为100亿，总负债为8。亿，其中大额负债为50亿，总资产中盈 利资产为70亿，短期投资为20亿，那么该商业银行的大额负债依靠度为（ ）oA. 40%B. 50%C. 60%D. 100%66 .对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是67 .商业银行借短贷长的期限结构中所包含的流淌性风险有（ ）oA.短期借款不能按期偿还的负债流淌性风险B.长期贷款不能如数如期收回的资产流淌性风险C.两者都包含D.两者都不包含68 .商业银行在进行压力测试时，第一步是（ ）oA.设定情景假设B.分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动状况

39、C.依据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失D.依据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失69 .商业银行由于不能依据客户需求的变更而创建需求，丢失了珍贵的客户资源，这属于哪 种类别的战略风险？（）A.竞争对手风险B.客户风险C.项目风险D.技术风险70 .以下哪一项不是信用评分模型？（）A.线性概率模型B. Probit 模型C.线性辨别模型D. CreditMetrics 模型71 .商业银行应当如何照看不同利益持有者的相关利益？（）A.所实行的措施有利于全体利益全部者B.侧重照看利益重大者的相关利益C.对利益进行权衡，照看尽量多数人的尽量多的利益D.以上都不对72 .依据巴塞尔新资

40、本协议，下列说法不正确的是（）。A.非违约风险暴露相关性随违约概率（PD）增加而降低B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而提高C.资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失D.期限调整随期限增加而调整幅度增大73 .依据银监会规定，在计算风险加权资产时，我国商业银行应当对中心政府投资的公用企 业的债权风险权重定位（ ）oA. 0B. 50%C. 70%D. 100%74 .我国商业银行目前尚未开展的个人客户贷款业务是（）。A.个人住宅抵押贷款B.个人零售贷款C.循环零售贷款D.以上都不对75 .对银行业稳定经营最大的威逼是（）。A.市场利率猛烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化76 .以下哪一项不属于CAME1S评级体系中的指标？（）A.资本足够性B.资产质量C.管理水平D.竞争力水平77 .我国银行监管的行政法规是（）。