融资融券业务流程及其风险控制.pptx

《融资融券业务流程及其风险控制.pptx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《融资融券业务流程及其风险控制.pptx（49页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、融资融券业务介绍融资融券业务介绍 20102010年年3 3月月2525日日主要内容主要内容一、融资融券业务概述一、融资融券业务概述二、融资融券业务流程二、融资融券业务流程三、融资融券业务的风险控制三、融资融券业务的风险控制一、融资融券业务概述一、融资融券业务概述1 1、基本业务定义、基本业务定义2 2、融资融券业务的账户体系、融资融券业务的账户体系3 3、标的证券与担保物等核心业务参数、标的证券与担保物等核心业务参数融资融券业务的模式概要：融资融券业务的模式概要：融资业务融资业务l客户向券商融资买入证券，客户偿还融资欠款，券商收取融资利息l提醒：l融资买入：客户融资与买入同时发生，一个动作l

2、券商资金没有直接到客户账上，到客户账户上的是买入的证券融资融券业务的模式概要：融资融券业务的模式概要：融券业务融券业务l客户向券商融券并卖出，客户偿还融券负债，券商收取融券费用l提醒：l融券卖出：客户融券与卖出同时发生，一个动作l券商的证券没有直接到客户账上，到客户账户上的是卖出后被冻结的资金l该资金偿还融券负债前，客户不能动用l特例：对于长期停牌或异常证券，合同约定客户可以现金偿还融资融券交易与普通交易的区别融资融券交易与普通交易的区别基本业务定义基本业务定义融资融券业务的账户体系融资融券业务的账户体系3 3、标的证券与担保物等核心业务参数、标的证券与担保物等核心业务参数担担保保物物：投资者

3、提供的、用于担保其对证券公司所负债务的资产，即投资者信用账户内的所有资产担保物包括但不限于：n投资者融资或融券时提供的保证金n融资买入的全部证券n融券卖出所得的全部资金n信用账户内所有资金和证券所产生的孳息及信用账户内所有证券n派发的权益、行使权益的结果等n核心业务参数：担保物、保证金、保证金比例、可充抵保证金证券、标的证券、维持担保比例等保证金、保证金可用余额保证金、保证金可用余额保证金：保证金：n可以为现金或可充抵保证金证券n可充抵保证金证券市值根据折算率进行折算后计入保证金保证金可用余额：保证金可用余额：实时计算，交易前端控制n具体为：现金、可充抵保证金证券市值折算后价值、融资融券交易产

4、生的浮盈折算后价值的总和，减去投资者未了结融资融券交易已用保证金、融券卖出冻结资金、相关利息费用保证金可用余额现金+（充抵保证金的证券市值折算率）+（融资买入证券市值融资买入金额）折算率（融券卖出金额融券卖出证券市值）折算率融券卖出金额融资买入证券金额融资保证金比例融券卖出证券市值融券保证金比例利息及费用 n客户融资融券交易时交付的保证金与融资融券交易金额的比例n融资融券保证金比例保证金/融资融券金额100%n 试点初期公司保证金比例为：融资保证金比例：60%融券保证金比例：80%n单只证券融资融券保证金比例1融资融券保证金比例该只证券折算率 n 试点初期（上证180指数成分股、深证100指数

5、成分股）：单只证券融资保证金比例1+0.6-0.6=1 单只证券融券保证金比例1+0.8-0.6=1.2融资融券的保证金比例融资融券的保证金比例试点初期单只证券融资融券保证金比例试点初期单只证券融资融券保证金比例n上证180指数成分股：单只证券融资保证金比例=1+0.6-0.6=1n深证100指数成分股：单只证券融资保证金比例=1+0.6-0.6=1n非上证非上证180180指数成分股：单只证券融资保证金比例指数成分股：单只证券融资保证金比例=1+0.6-0.55=1.051+0.6-0.55=1.05n非深证非深证100100指数成分股：单只证券融资保证金比例指数成分股：单只证券融资保证金比

6、例=1+0.6-0.55=1.051+0.6-0.55=1.05n上证180指数成分股：单只证券融券保证金比例=1+0.8-0.6=1.2n深证100指数成分股：单只证券融券保证金比例=1+0.8-0.6=1.2n非上证非上证180180指数成分股：单只证券融券保证金比例指数成分股：单只证券融券保证金比例=1+0.8-0.55=1.251+0.8-0.55=1.25n非深证非深证100100指数成分股：单只证券融券保证金比例指数成分股：单只证券融券保证金比例=1+0.8-0.55=1.251+0.8-0.55=1.25 可充抵保证金证券及其折算率可充抵保证金证券及其折算率可充抵保证金证券的范围

7、：可充抵保证金证券的范围：n客户从普通账户向信用证券账户转入的充抵保证金的证券，必须是公司可充抵保证金证券范围内的证券；n试点初期，公司可充抵保证金证券范围为交易所公布的范围中剔除ST股票、创业板股票、权证；n可充抵保证金证券市值按折算率进行折算后，计入保证金。可充抵保证金证券的折算率：可充抵保证金证券的折算率：n交易所2006年颁布的各类证券折算率：n上证180指数（或深证100指数）成份股股票折算率最高不超过70%，其他股票折算率最高不超过65%；n交易所交易型开放式指数基金折算率最高不超过90%；n国债折算率最高不超过95%；n其他上市证券投资基金和债券折算率最高不超过80%。n试点初期

8、：折算率在交易所规定的折算率基础下浮10个百分点融资融券标的证券融资融券标的证券 标的证券为股票的，应当符合下列条件（上交所细则）：（一）在交易所上市交易满三个月；（二）融资买入标的股票的流通股本不少于1亿股或流通市值不低于5亿元，融券卖出标的股票的流通股本不少于2亿股或流通市值不低于8亿元；（三）股东人数不少于4000人；（四）近三个月内日均换手率不低于基准指数日均换手率的20%，日均涨跌幅的平均值与基准指数涨跌幅的平均值的偏离值不超过4个百分点，且波动幅度不超过基准指数波动幅度的500%以上；（五）股票发行公司已完成股权分置改革；（六）股票交易未被本所实行特别处理；（七）交易所规定的其他条

9、件。试点期间公布的标的证券是：上证试点期间公布的标的证券是：上证50、深证成指的成分股，共、深证成指的成分股，共90支股票支股票n标的证券、担保物、折算率、保证金比例、维持担保比例是核心业务参数n证券公司可以在交易所规定范围内自我调整n公司建立了标的证券与担保物管理机制 明确研究所出具专业建议，风险管理部风险评估，融资融券决策小组决策，融资融券部公告并执行n定期调整每三个月至少一次n临时调整：研究所、风险管理部门、融资融券部可提出及时调整建议n核心业务参数发布：每日在公司营业场所、网站、交易系统发布标的证券与担保物等业务参数调整标的证券与担保物等业务参数调整四类异常事项、八种异常情形的处理四类

10、异常事项、八种异常情形的处理 我公司跟踪研究表明，一般情况下强制平仓损失概率0.08%，个别异常证券本金损失率可达到30%。从合理性、可操作性出发，公司制定了异常证券处置的明确规定，并在合同予以约定。n 四类异常事项：四类异常事项：调出标的证券范围、长期停牌、要约收购、终止上市等情形n 八种异常情形处置方式：八种异常情形处置方式：是指对融券标的证券、可充抵保证金证券（含融资标的证券）在四类异常事项的处置方式。异常证券一般处理原则，公司明确：1、客户原有融资融券合约依然有效2、向客户发布公告与提示，进行风险警示；3、提示客户处理办法，包括了结相关合约，转出证券等4、实时监控持有异常证券客户账户，

11、公司可调整证券折算率。5、暂停交易期间，公允价值采用指数收益法估值八种异常情形中，两种潜在高风险情形的处理八种异常情形中，两种潜在高风险情形的处理1、融券卖出的标的证券出现预定终止上市或涉及收购情形时：n通知客户在预定终止上市公告日或收购公告日后（设为T 日）1 个交易日内了结该证券相关的融券合约。n客户未进行上述处置的，公司于公司于+2+2 日强制平仓日强制平仓2、充抵保证金证券公布终止上市程序的，提示性客户处置：n客户可将该证券划转到普通证券账户，划转后维持担保比例不低于300%n客户在终止上市公告发布日（设为日）后2 个交易日内卖出该证券n终止上市公告发布日后的第三个交易日（T3 日）开

12、始，公司将该证券的折算率和市值都调整为零融资融券证券范围图解融资融券证券范围图解维持担保比例维持担保比例n客户账户的维持担保比例：投资者担保物价值与其融资融券债务之间的比例；n维持担保比例（现金信用证券账户内证券市值）（融资买入金额融券卖出证券数量市价息费总和）其中：“现金”包括融券卖出冻结资金；“证券市值”不经过折算率进行折算。n取保维持担保比例（取保线）：维持担保比例等于300%n补仓维持担保比例（补仓线）：维持担保比例等于150%n平仓维持担保比例（平仓线）：维持担保比例等于130%交易监控交易监控-维持担保比例的三条线维持担保比例的三条线息费率、偿还债务（一）投资者进行融资融券交易，有

13、可能支付的相关息费有：（一）投资者进行融资融券交易，有可能支付的相关息费有：1、融资利息：2、融券费用：3、逾期罚息：投资者逾期未能偿还本金或利息，收取逾期罚息 （二）试点期间融资利率和融券费率（二）试点期间融资利率和融券费率 1、试点期间融资利率和融券费率均为8.31%。逾期罚息参照中国人民银行有关商业性贷款的罚息利率，试点期间按日万分之五计收。2、公司将在网站和营业场所及时公布、更新融资融券业务息费率标准（三）融资利息和融券费用的计算（三）融资利息和融券费用的计算 1、融资利息按照每一交易日终融资投资者实际占用公司资金的金额计算，算头不算尾，即T日实际占用开始计算，还款当日不计算。融资利息

14、按日计算，到期后自动结清。融资利息的计算公式为：融资利息=每日融资所占用资金金额融资利率。2、融券费用按照每一交易日终融券投资者实际使用公司证券的金额（包括权益补偿部分）计算，算头不算尾，即T日实际使用开始计算，还券当日不计算。融券费用=融券所占用证券的金额融券费率 （融券卖出所占用证券数量每日收盘价）融券费率（四）投资者偿还负债的方式：（四）投资者偿还负债的方式：n偿还资金负债：卖券还款、直接还款、强制平仓。n还款顺序：按照负债到期日先偿还近期负债后偿还远期负债n卖出信用账户证券须优先偿还融资欠款，日终清算自动划扣n偿还证券负债：直接还券、买券还券、强制平仓，也可以现金偿还。n了结相关融券交

15、易前，融券卖出所得价款除买券还券外不得另作他用。权益处理n对客户信用交易担保证券账户记录的证券，由公司以自己的名义，为客户的利益，行使对证券发行人的权利。-分类投票征集系统n客户信用证券账户记载的证券所产生的孳息（红利、红股等），计入该客户担保物。-系统自动完成n客户融入证券后、归还证券前，发生权益分配的。-与客户合同中约定 按照如下原则处理：证券发行人分配现金红利，红利发放日将按照所融证券应得红利相应记增客户债务，并于客户偿还债务时一并偿还公司。证券发行人分配股票股利，则按照送股比例相应调整应偿还股数；证券发行人向证券持有人配售、发行证券持有人有优先认购权的证券时，客户按照现金补偿的方式记增

16、债务，并于客户偿还债务时一并偿还。客户如不同意以上权益补偿方案，可在股权登记日前了结融券合约。限售股、上市公司董事、监事、高管持股问题n个人客户持有上市公司限售股份（包括解除和未解除限售股份）的、机构客户持有上市公司未解除限售股份的，公司不接受该客户融券卖出该上市公司股票，也不接受其以普通证券账户持有的该上市公司股票充抵保证金。n公司机构客户持有上市公司解除限售股份，公司不接受该机构客户融券卖出该上市公司股票。该机构客户在一个月内将解除限售股份充抵保证金以及通过证券交易所集中竞价交易系统出售的数量之和不得超过该上市公司股份总数的1%。n客户为上市公司董事、监事或高级管理人员的，公司不接受该客户

17、使用其信用证券账户买卖该上市公司股票，也不接受其以普通证券账户持有的该上市公司股票充抵保证金。二、融资融券业务流程二、融资融券业务流程1、投资者教育2、客户选择3、征信4、信用评级5、授信6、合同签署7、开立信用账户8、融资融券交易9、逐日盯市与强制平仓10、通知送达11、债务追偿12、客户回访服务1 1、投资者教育、投资者教育-内容与形式内容与形式主要内容主要内容n公司融资融券业务资格基本情况n融资融券业务基本知识和法律法规n公司融资融券业务规则和流程n公司融资融券业务客户操作说明n公司融资融券合同、融资融券交易风险揭示书和相关风险提示n客户参与融资融券适当性原则和权益维护n融资融券业务投资

18、者教育问题解答n公司认为必要的其他内容教育形式教育形式n营业场所园地专栏、公司网站专栏、讲座、培训、面对面讲解与答疑、系统发送、发放材料、与新闻媒体合作、参加证券业协会组织的各类投资者教育活动等公司融资融券部负责投资者教育的安排与部署，零售客户部协助营业部职责营业部职责n履行融资融券投资者教育的义务并组织落实投资者教育和回访工作n策划、组织和制作本证券营业部投资者教育补充内容推荐人职责推荐人职责n一对一向客户讲解融资融券业务规则、流程、风险和合同内容，并将融资融券交易风险揭示书交由客户签字确认n负责对融资融券合同期内的客户进行持续的投资者教育n推荐人应该及时了解客户的意见、建议等情况，并向融资

19、融券部及零售客户部反映具体要求具体要求n要求：投资者教育不得少于8个小时，重点是合同与风险揭示书，须一对一逐条讲解n留痕：投资者必须逐项签署投资者教育记录表，合同签署的条件营业部投资者教育的职责营业部投资者教育的职责2 2、客户选择：公司融资融券客户的、客户选择：公司融资融券客户的6 6项准入标准项准入标准n符合监管部门窗口指导规定的标准及公司标准符合监管部门窗口指导规定的标准及公司标准（开户18个月、证券账户资产50万元以上、金融资产100万元以上、6个月交易5笔以上、纳入三方存管）n已接受投资者教育已接受投资者教育并留痕，签署投资者教育登记表n已接受征信调查和信用评级，已接受征信调查和信用

20、评级，且信用评级在5A以上n已参加公司组织的仿真交易已参加公司组织的仿真交易（试点初期必备）n必须知悉并签署风险揭示书必须知悉并签署风险揭示书n在公司客户库范围在公司客户库范围n技术实现：我公司客户选择的5项禁止或限制条件法律法规禁止类客户：法律法规禁止类客户：n公司股东、公司关联人：公司股东、公司关联人：不得在公司进行融资融券交易n黑名单客户：黑名单客户：公司建立融资融券黑名单，记录法律法规禁止、信用状况较差、有过市场操纵历史等客户名单，作为开户禁止或重点监控的对象n持有限售股及解禁限售股客户：持有限售股及解禁限售股客户：n开户必须申报持有的限售股情况，禁止或限制持有限售股的融券卖出或担保物

21、转入n上市公司董事、高管、监事：上市公司董事、高管、监事：开户必须申报是哪家上市公司的董高监，禁止其所在上市公司证券融券卖出或担保物转入3 3、征信调查、征信调查征信的基本流程与岗位职责征信的基本流程与岗位职责n客户提交融资融券业务申请，推荐人根据公司客户选择条件审核客户是否具备融资融券的基本条件；n基本条件：开户时间、资产规模、投资经验、风险承受能力等n对符合基本条件的客户：推荐人负责客户征信调查，收集客户征信材料并进行初审n营业部设置专门岗位负责征信材料录入，由相应的复核岗进行复核n营业部总经理审批通过后，提交公司融资融券部进行征信审核及后续信用评级工作。征信材料个人客户个人客户机构客户机

22、构客户必必备备材材料料融资融券业务申请表融资融券业务申请表有效身份证件原件及复印件企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证正本或副本原件，并提交加盖公章的复印件普通A股证券账户证明文件法定代表人授权委托书及其有效身份证明文件及复印件授权代理人有效身份证明文件及复印件普通A股证券账户证明文件，并提交加盖公章的复印件可可选选材材料料户口本，结婚证最近一期半年或年度财务报表登记联系地址的水电费或煤气费的缴费单据最近一期的审计报告银行代发工资记录、纳税证明或单位开具的收入证明；银行活期存折、定期存单或经银行盖章的对账单其它机构（银行）的信用评级报告其它有价证券、理财产品证明（如国债凭证、理财产品购

23、买合同等）；房产证其它机构（如银行）的信用证明n公司融资融券部负责对客户进行信用评级公司融资融券部负责对客户进行信用评级n客户信用评级须达到客户信用评级须达到1A1A及以上才能从事融资融券交易及以上才能从事融资融券交易n信用评级因子信用评级因子自然属性：是指根据投资者提交的资信材料获得的基本信息，包括年龄、婚姻、月收入状况、不动产价值、银行资产情况等5个方面交易属性：是指投资者在本公司的历史证券交易情况外部信用属性：指公司通过外部征信平台查询到的信用记录内部信用属性：指投资者从事融资融券交易留下的信用记录（如有）n信用评级重点关注内容信用评级重点关注内容金融资产投资经验风险偏好4 4、信用评级

24、、信用评级信用评级的计算方法及权重 信用评级总分=客户自然属性评级因子*10%+客户交易属性评级因子*90%+客户内部信用属性评级因子-外部信用属性评级因子考察方面考察方面评级因子评级因子权重权重资产周转率资产周转率A A股资产周转率股资产周转率25%25%投资期较长的客户不适用投资期较长的客户不适用6个月的合约个月的合约期限。不习惯主动止损减仓。周转率低期限。不习惯主动止损减仓。周转率低的，得分低。的，得分低。投资能力投资能力A A股账户盈利率股账户盈利率10%10%通过客户的绝对和相对投资盈利率，考通过客户的绝对和相对投资盈利率，考察客户的投资能力。察客户的投资能力。账户盈利率与沪深账户盈

25、利率与沪深300的涨的涨跌幅率的相对盈利率跌幅率的相对盈利率10%10%客户资产客户资产当前证券账户总资产当前证券账户总资产20%20%考察客户的抵御风险的能力考察客户的抵御风险的能力客户投资适当性客户投资适当性当前可充抵保证金资产占比当前可充抵保证金资产占比5%5%占比高的客户，得分高占比高的客户，得分高沪深沪深300交总交易量的占比交总交易量的占比5%5%经常投资沪深经常投资沪深300股票的客户熟悉标的股票的客户熟悉标的证券，得分高。证券，得分高。高风险股票总交易量的占比高风险股票总交易量的占比5%5%投资高风险股票的占比高，得分低投资高风险股票的占比高，得分低客户价值客户价值客户价值客户

26、价值20%20%公司重要客户，得分高公司重要客户，得分高公司授信标准公司授信标准n不得超过客户金融资产的50%，总资产的25%n不得超过客户申请的授信额度n不得超过客户信用评级对应的最大授信比例n单一客户授信额度须满足公司风险控制指标的要求5 5、授信、授信等级等级评分评分授信额度上线授信额度上线5A5A大于等于大于等于95 Min Min客户总资产的客户总资产的25%，金融资产，金融资产50%X100%4A4A大于等于大于等于90，小于，小于95MinMin客户总资产的客户总资产的25%，金融资产，金融资产50%X95%3A3A大于等于大于等于85，小于，小于90MinMin客户总资产的客户

27、总资产的25%，金融资产，金融资产50%X90%2A2A大于等于大于等于80，小于，小于85MinMin客户总资产的客户总资产的25%，金融资产，金融资产50%X85%1A1A大于等于大于等于75，小于，小于80MinMin客户总资产的客户总资产的25%，金融资产，金融资产50%X80%n授信确定：客户与公司签订合同后，根据客户拟转入的担保物价值，确定客户的授信额度融资融券额度（拟采取的方式）融资融券额度（拟采取的方式）n在授信总额度的范围内，经纪管理总部提出分配给各营业部授信额度的建议，经融资融券业务决策小组审议后确定n各营业部在本营业部分配的授信额度内审批客户的申请n客户申请授信额度，需要

28、推荐人在融资融券业务申请单上签字，营业部总经理进行申请复核n融资融券部根据业务规则及营业部分配额度，确定单一客户的授信额度n当客户授信满6个月后，需要重新申请授信额度n重新审批客户申请的授信额度时，优先对前6个月授信额度使用效率高的客户授信客户签署合同需要提交的资料客户签署合同需要提交的资料n中国银河证券股份有限公司融资融券业务资格申请表n中国银河证券股份有限公司投资者教育记录n融资融券交易风险揭示书合同签署流程合同签署流程n符合条件的客户在公司证券营业部合同签署页上签字n营业部推荐人在经办人栏签字n营业部负责人或授权人在合同复核人栏签字n营业部将合同一式三份寄送公司融资融券部n公司融资融券部

29、对客户、客户提交的材料、已完成的征信授信情况进行核查n公司融资融券部按公司规定的合同签署流程，报请公司签订融资融券合同n公司完成合同签署后，将两份合同寄回营业部6 6、合同签署、合同签署营业部职责营业部职责n开立信用证券账户n开立信用资金账户n信用资金账户上线三方存管投资者开户时须申报的内容投资者开户时须申报的内容n关联账户情况n持有限售股及解禁限售股的情况：投资者开户必须申报持有的限售股情况，持有限售股为标的证券的，面临融券卖出或担保物转入的限制 n担任上市公司董事、高管、监事的情况：投资者开户必须申报是否哪家上市公司的董事、高管、监事，上市公司董事、高管、监事不能融券卖出其上市股票，也不能

30、将其持有的上市公司股票作为担保物转入7 7、开立信用账户、开立信用账户8 8、融资融券交易、融资融券交易融资融券交易类型融资融券交易类型n担保品交易类，包括担保品买入、担保品卖出n融资交易类，包括融资买入、卖券还款n融券交易类，包括融券卖出、买券还券n非交易证券划转类，包括担保品划转、还券划转、余券划转n担保资金类，包括银行转证券、证券转银行n行权、配股认购等其他非交易业务融资融券交易方式融资融券交易方式n柜台委托、电话委托、网上交易、自助终端了结融资融券交易方式了结融资融券交易方式n了结融资交易：卖券还款、直接还款n了结融券交易：买券还券，直接还券营业部营业部与推荐人与推荐人职责职责n营业部

31、推荐人负责本营业部客户信用账户实时盯市，当满足通知条件时，履行客户通知义务 逐日盯市重点监控内容逐日盯市重点监控内容n客户信用账户维持担保比例情况n客户授信期或单笔融资融券交易到期情况n标的证券、可充抵保证金证券发生被要约收购、暂停交易或终止上市情形，并关注是否出现非正常交易n标的证券、可充抵保证金证券范围调整，并关注是否出现非正常交易n标的证券、可充抵保证金证券折算率调整的情形，并关注是否出现非正常交易n融资、融券保证金比例调整的情形n公司认为应纳入实时盯市的其他重要事项9 9、逐日盯市与强制平仓、逐日盯市与强制平仓强制平仓情形强制平仓情形n维持担保比例低于维持担保比例低于130%130%：

32、T日通知、T+1日补仓至150%，T+2日对低于150%的账户强制平仓至清偿全部债务n融券卖出证券终止上市或涉及收购：融券卖出证券终止上市或涉及收购：公告日（T日）通知客户处置，T+1日客户未了结的，T+2公司强制平仓该融券合约n特殊客户强制平仓：特殊客户强制平仓：客户违反公司对于限售股或董监高等相关规定的，公司T日通知，客户T+1日未了结的，T+2公司强制平仓相关融券合约n合同终止的：合同终止的：在终止日次日强制平仓至债务清偿n合约到期的：合约到期的：在合约到期日次日强制平仓该合约n司法协助执行的：信用账户强制平仓，资金证券划回普通账户执行司法协助执行的：信用账户强制平仓，资金证券划回普通账

33、户执行强制平仓期间，公司对客户信用账户采取除担保物转入的交易限制措施强制平仓期间，公司对客户信用账户采取除担保物转入的交易限制措施通知内容通知内容n补仓通知、平仓通知、合约（合同）到期通知、提前了结融资融券关系通知、偿还债务通知等通知方式通知方式n录音电话通知、短信通知、电子邮件通知、传真通知、邮寄通知、与投资者约定的其他通知方式通知送达通知送达n固定/移动电话、电子邮件、短信等通知方式以发出视为送达客户。营业部与推荐人职责营业部与推荐人职责n按照融资融券合同约定需要通知客户相关事项时，如追加担保物、提前了结融资融券交易等，推荐人负责按照公司的有关规定及时向客户送达通知，向客户解释通知事项，并

34、跟踪和督促客户按照通知要求及时完成相关事项。n推荐人保持与客户持续联系，当客户通讯方式变更时，提醒客户及时向公司提出变更申请，确保客户通知、联系方式的畅通。1010、通知送达、通知送达1111、债务追偿、债务追偿债务追偿方式债务追偿方式n协商追偿和司法追偿债务追偿程序债务追偿程序n融资融券部将客户债务追偿单电话通知并传真至营业部推荐人和合规监督岗n营业部收到通知后由理财服务部总监提出追偿意见并报营业部总经理审定。同时通知柜台人员限制客户普通账户转出资金和证券n于T日17:00时前通知到客户，要求T+5日内偿还剩余负债nT+1至T+5日推荐人及理财服务部总监或营业部总经理督促客户以可行的方式归还

35、所欠债务nT+5收市后，营业部确认追偿结果，于T+6日9：00时前将债权追偿结果通知报融资融券部nT+6日融资融券部确认债权回收情况，足额偿债的结束追偿流程，通知营业部解除对普通账户限制；偿债不足的，启动法律程序追偿，由营业部和融资融券部负责相应的司法追偿工作，法律合规部提供法律支持，相关单位协助，直至债权全部收回。营业部职责营业部职责n指定专人负责融资融券业务客户回访n通过录音电话对融资融券客户进行回访，记录完整的回访过程，真实反映客户问题和回访人员的工作态度。回访结果录入公司统一客户服务平台。对对7 7类客户应进行客户回访类客户应进行客户回访n新开户客户、重点客户、被强制平仓的客户、两次被

36、通知追加担保物的客户、账户亏损达到30%的客户、融资融券部认为账户交易异常的客户、公司或证券营业部认为需要回访的客户。回访内容回访内容n新开户回访、日常回访、融资融券推荐人服务质量与服务态度回访、心理疏导回访、投资者教育回访结果处理回访结果处理n制作回访报告，维护客户信用档案，解决客户问题1212、客户回访服务、客户回访服务三、融资融券业务的风险控制三、融资融券业务的风险控制1 1、基于流程的全程合规监控、基于流程的全程合规监控2 2、风险控制指标体系、风险控制指标体系3 3、事前、事中、事后的风险控制措施、事前、事中、事后的风险控制措施4 4、风险控制制度建设、风险控制制度建设1 1、基于流

37、程的全程合规监控、基于流程的全程合规监控限额指标限额指标监管要求监管要求 董事会权限董事会权限 融资融券小组权限融资融券小组权限全体客户信全体客户信用额度控制用额度控制全体客户融资融券规模全体客户融资融券规模5 5亿亿全体客户融资规模全体客户融资规模5 5亿亿全体客户融资规模占净资本比例全体客户融资规模占净资本比例20%20%4.50%4.50%全体客户融券规模全体客户融券规模5 5亿亿全体客户融券规模占净资本比例全体客户融券规模占净资本比例20%20%0.50%0.50%单一证券信单一证券信用额度控制用额度控制接受单只担保股票的市值占该股票总市值比例接受单只担保股票的市值占该股票总市值比例2

38、0%20%20%20%单一证券融资规模单一证券融资规模50005000万元万元单一证券融资规模占净资本比例单一证券融资规模占净资本比例0.5%0.5%单一证券融资规模占该证券流通股份比例单一证券融资规模占该证券流通股份比例25%25%2.5%2.5%单一证券融资规模占公司融资融券业务总规模的比例单一证券融资规模占公司融资融券业务总规模的比例 10%10%单一证券融券规模单一证券融券规模25002500万元万元单一证券融券规模占净资本比例单一证券融券规模占净资本比例0.25%0.25%单一证券融券规模占该证券流通股份比例单一证券融券规模占该证券流通股份比例25%25%2.5%2.5%单一证券融券

39、规模占公司融资融券业务总规模的比例单一证券融券规模占公司融资融券业务总规模的比例 5%5%单一客户信单一客户信用额度控制用额度控制单一客户融资规模单一客户融资规模10001000万元万元单一客户融资规模占净资本比例单一客户融资规模占净资本比例5%5%0.2%0.2%单一客户融券规模单一客户融券规模500500万元万元单一客户融券规模占净资本比例单一客户融券规模占净资本比例5%5%0.1%0.1%单一客户单一个股融资规模单一客户单一个股融资规模500500万元万元单一客户单一个股融资规模占该证券流通股本比例单一客户单一个股融资规模占该证券流通股本比例0.1%0.1%单一客户单一个股融券规模单一客

40、户单一个股融券规模250250万元万元2 2、风险控制指标体系、风险控制指标体系事前风险控制措施事前风险控制措施n营业部：征信调查、客户选择n公司总部：信用评级、额度分配、标的证券与担保物管理事中风险控制措施事中风险控制措施n营业部：逐日盯市、通知送达n公司总部：逐日盯市、强制平仓、通知送达事后风险控制措施事后风险控制措施n公司总部与营业部：债务追偿3 3、事前、事中、事后的风险控制措施、事前、事中、事后的风险控制措施4、公司融资融券业务的制度体系分类分类序号序号制度名称制度名称分类分类序号序号制度名称制度名称管理与决策1融资融券业务试点管理办法14 融资融券资金与券源划转调拨操作实施细则2融

41、资融券业务试点决策管理实施细则风险管理15 融资融券业务试点风险管理办法业务实施3融资融券业务试点推荐人管理办法16 融资融券业务试点合规管理办法4融资融券业务试点投资者教育实施细则17 融资融券业务试点内部控制审计规程5融资融券业务试点征信与授信管理办法核算息费管理18 融资融券业务试点财务会计核算实施细则6融资融券业务试点授信额度分配管理实施细则19 融资融券业务试点息费管理办法7融资融券业务试点担保物和标的证券管理办法技术支持20 融资融券业务试点系统技术管理办法8融资融券业务试点交易监控与强制平仓管理办法21 融资融券业务试点网上交易系统管理办法9融资融券业务试点结算管理办法合同管理2

42、2 融资融券业务试点合同管理办法10融资融券业务试点客户信用账户管理实施细则突发事件处置23 融资融券业务试点突发事件应急预案11融资融券业务试点信息披露与报告管理办法业务流程24 融资融券业务流程汇编12融资融券业务试点客户投诉处理实施细则 合同和风险揭示书25 融资融券交易合同13融资融券业务试点客户资料管理实施细则26 融资融券交易风险揭示书n交易监控与强制平仓管理办法交易监控与强制平仓管理办法n融资融券业务试点风险管理办法融资融券业务试点风险管理办法n融资融券业务试点合规管理办法融资融券业务试点合规管理办法n融资融券业务试点内部控制审计规程融资融券业务试点内部控制审计规程感谢和祝福！感谢和祝福！