第十八章 金融风险与金融监管课件.pdf

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1、第十八章金融风险与金融监管%蛆坡注丈孝精品课程主要内容版权所有 1996-2011中南财经政法大学金融学院风险与不确定性风险的含义对未来结果不确 定性的暴露。与风险相关的几个基本概念风险因素风险事故-损失风险的测量角度风险成本风险程度版权所有1996-2011中南财经政法大学金融学院3金融风险的含义金融变量的各种可能值偏离其期望值的可能性和 幅度。金融机构在经营过程中，由于事先无法预料的不 确定因素，从而有蒙受损失或获得额外收益的机 会或可能性。版权所有1996-2011中南财经政法大学金融学院4金融风险特征版权所有1996-2011中南财经政法大学金融学院5金融风险种类分类标准类别按风险来源

2、市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、环境 风险、政策性风险和国家风险按涉及范围系统性风险、非系统性风险按承担者国际金融风险、经济实体金融风险按产生的根源客观金融风险、主观金融风险版权所有1996-2011中南财经政法大学金融学院6风险态度规避风险忽略风险分散风险管理风险版权所有1996-2011中南财经政法大学金融学院7金融监管一、金融风险的管理金融风险管理是各经济实体对金融风险进行识、衡 量和分析，用最低成本来实现最大安全保障的科学管理 方法。二、金融风险管理的理论基础1、现实的经济和金融市场并非完美2、公司的管理者是风险厌恶型的。三、金融风险管理的方式1、内部风险管理2、外部金融监管

3、版权所有 1996-2011中南财经政法大学金融学院 8金融监管概念(-)金融监管的概念及目的金融主管当局依据国家法律法规的授权，对金融业(金融机构及其金融市场业务)实施监督、约束、管制，使它们依法稳健运行的行为总称。金融机构，管范D外汇市场O保险业金融市场衍生金融工具市场版权所有1996-2011中南财经政法大学金融学院9金融监管原则独立原则公平、公正、公开原则版权所有1996-2011中南财经政法大学金融学院10金融监管方法事先检验筛选法定期报告分析法现场检查法自我管理法事后处理法版权所有1996-2011中南财经政法大学金融学院11金融监管措施资本充足性起源于美国中央银行提供低利率贷款资

4、产流动性存款保险机构提供资金属地原则预防性监管组织大银行救助小银行中小银行政府出面援助存款保险制度紧急援助 制度版权所有1996-2011中南财经政法大学金融学院12巴塞尔协议(IB)资本分类风险权重自由决定 的范围新巴塞尔协议金融监管体制的基本类型-版权所有1996-2011中南财经政法大学金融学院14中央银行监管地位问题提出央行职责：货币政策+金 融监管？问题分解货币政策与金融 监管的关系：高 度相关/毫不相 干高度相关：两职 责统一于中央银 行？代表观点弗理德曼：金融 体系稳定是市场 稳定运行的要求 金融监管配合货 币政策版权所有1996-2011中南财经政法大学金融学院15版权所有19

5、96-2011中南财经政法大学金融学院16中央银行的模式独立性较弱I，美国模式名义上隶属政府二；二 c 强调政策协调独立性较强直接对国会负责不受政府干涉版权所有1996-2011中南财经政法大学金融学院17中央银行的组织形式跨国中央银行制度版权所有1996-2011中南财经政法大学金融学院18中央银行性质与职能(-)中央银行的性质国家机关；不是企业；管理者；货币发行的垄断者(二)中央银行的职能发行的银行政府的银行银行的银行版权所有1996-2011中南财经政法大学金融学院19中央银行的业务活动负债业务J中间业务_ _ _ J资产业务货币发行业务代理国库业务集中存款准备 金业务 再贴现和再贷 款业务 政府的贷款 金银、外汇储 备业务 证券买卖业务版权所有1996-2011中南财经政法大学金融学院20版权所有1996-2011中南财经政法大学金融学院21