2024年初级银行从业资格考试《风险管理》模拟卷一.docx

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1、2024年初级银行从业资格考试风险管理模拟卷一1. 【单选题】下列关于风险计量/评估的描述中，错误的是（）。A. 风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分（江南博哥）的分析和评估，从而确定风险水平的过程B. 风险计量只需要对单笔交易承担的风险进行计量C. 商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法D. 风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性，采取定性、定量或两者相结合的方式 正确答案：B参考解析：B项错误，风险计量既需要对单笔交易的风险进行计量，也要对组合层面

2、、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的风险加总。A项正确，风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。C项正确，商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。D项正确，风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性，采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式。故本题选B。2. 【单选题】下列风险监测指标中，最能够反映商业银行审慎经营状况的是（）。A. 预期损失率B. 贷款损

3、失准备充足率C. 正常贷款迁徙率D. 不良资产/贷款率 正确答案：B参考解析：贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备100%，贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备，该指标能够反映商业银行的审慎经营状况。3. 【单选题】商业银行在针对单一客户进行限额管理时，一般首先需要计算客户的()。A. 平均债务承受能力B. 最低债务承受能力C. 一般债务承受能力D. 最高债务承受能力 正确答案：D参考解析：商业银行对客户进行信用评级后，首要工作就是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额。故本题选D。4. 【单选题】（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险

4、过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A. 基本指标法B. 标准法C. 专家判断法D. 高级计量法 正确答案：C参考解析：专家判断法即专家系统，是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。故本题选C。操作风险资本计量方法包括基本指标法、标准法和高级计量法。5. 【单选题】有效的战略风险管理流程不与商业银行（）紧密联系。A. 长期战略B. 短期策略C. 风险管理措施D. 可利用资源紧 正确答案：B参考解析：有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。6. 【单选题】久期缺口等于资产加权平均久期

5、与负债加权平均久期和（）的乘积之差。A. 资产负债率B. 收益率C. 负债D. 市场利率 正确答案：A参考解析：久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率的乘积之差。久期缺口=资产加权平均久期-(总负债总资产)负债加权平均久期故本题选A。7. 【单选题】按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产是（）。A. 在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B. 无法出售的贷款C. 可以出售但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D. 商业银行可出售的贷款组合 正确答案：B参考解析：流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严

6、重问题的信贷资产等。故本题选B。8. 【单选题】下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是（）。 A. 董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程B. 高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任C. 风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施D. 风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作 正确答案：C参考解析：选项A是由高级管理层负责的，选项B指的是董事会的职责，选项D指的是监事会的职责。选项C正确，故本题选C。9. 【单选题】法律成本是指（）。 A. 由于工作失误、失职或内部事件

7、，使原来能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关不履行相应义务导致追索失败所造成的损失，如相关文件要素缺失等B. 由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿，如因银行自身业务中断等C. 由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少，如洪水等导致账面价值减少D. 因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本，如评估费、鉴定费等 正确答案：D参考解析：D项正确，法律成本是指因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本。如评估费、鉴定费等。A项，追

8、索失败：由于工作失误、失职或内部事件，使原本能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关方不履行相应义务导致追索失败所造成的损失。如资金划转错误、相关文件要素缺失、跟踪监测不及时所带来的损失等。B项，对外赔偿：由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。如因银行自身业务中断、交割延误、内部案件造成客户资金或资产等损失的赔偿金额。C项，资产损失：由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。如火灾、洪水、地震等自然灾害所导致的账面价值减少等。故本题选D。10. 【单选题】商业银行的资本可以定义为三类，其中，强调的是对资本的有偿占用，指商业银行用于弥补

9、非预期损失的资本是（）。A. 账面资本B. 经济资本C. 监管资本D. 无风险资本 正确答案：B参考解析：经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。经济资本不是真正的银行资本，它是算出来的，在数额上与非预期损失相等。11. 【单选题】风险与控制自我评估的原理为（）A. 固有风险=控制措施-剩余风险B. 固有风险=控制措施+剩余风险C. 剩余风险=控制措施-固有风险D. 剩余风险=控制措施+固有风险 正确答案：B参考解析：风险与控制自我评估的内容主要包括固有风险、控制措施、剩余风险三个组成部分，其原理为固有风险-

10、控制措施=剩余风险”。故本题选B。12. 【单选题】商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风险是（）。 A. 行业风险B. 技术风险C. 品牌风险D. 客户风险 正确答案：B参考解析：技术风险要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。13. 【单选题】下列关于违约概率说法错误的是（）。 A. 违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B. 巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与003中的较高者C. 计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部

11、评级的最长时间完全一致D. 违约概率与违约频率不是同一个概念 正确答案：C参考解析：AB项正确。违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与003中的较高者。C项错误。计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致。D项正确。与违约概率容易混淆的一个概念是违约频率，违约频率是事后检验的结果，违约概率是分析模型作出的事前预测。故本题选C。14. 【单选题】（）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。 A. CreditMetrics

12、模型B. Credit Risk+模型C. Credit Portfolio View模型D. Credit Monitor模型 正确答案：B参考解析：B项正确，Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A项，CreditMetrics 模型本质上是一个VaR 模型，目的是计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。C项，Credit Portfolio View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列

13、参数值。D项，Credit Monitor 模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率。故本题选B。15. 【单选题】根据商业银行金融资产风险分类办法中的金融资产风险分类指导原则，债务人已经无法足额偿付本金、利息或收益，已发生显著信用减值的金融资产属于（）。A. 关注类金融资产B. 次级类金融资产C. 可疑类金融资产D. 损失类金融资产 正确答案：C参考解析：金融资产五级分类为：(1) 正常类:债务人能够履行合同，没有客观证

14、据表明本金、利息或收益不能按时足额偿付。(2) 关注类:虽然存在一些可能对履行合同产生不利影响的因素，但债务人目前有能力偿付本金、利息或收益。(3) 次级类:债务人无法足额偿付本金、利息或收益，或金融资产已经发生信用减值。(4) 可疑类:债务人已经无法足额偿付本金、利息或收益，金融资产已发生显著信用减值。(5) 损失类:在采取所有可能的措施后，只能收回极少部分金融资产，或损失全部金融资产。16. 【单选题】监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。这体现了银行监管基本原则中的（）。A. 依法原则B. 效率原则C. 公开原则D. 公正原则 正确答案：C参考解析：公开原则是指监管活动

15、除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。17. 【单选题】下列属于商业银行面临的项目风险的是（）。A. 外部经济周期变化，导致收益下降B. 技术故障造成经济损失C. 政治动荡D. 产品研发失败 正确答案：D参考解析：A项外部经济周期变化，导致收益下降属于行业风险；B项技术故障造成经济损失属于技术风险；C项政治动荡属于其他外部风险；D项产品研发失败属于项目风险。18. 【单选题】假设某家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头200，欧元多头30，港币空头60，美元空头20，则累计总敞口头寸为( )。A. 150B. 310C. 40D. 260 正确答案：B参考解析：累计总敞口头寸为所有外币的

16、多头与空头的头寸之和，即200+30+60+20=310。19. 【单选题】由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是指()。 A. 市场风险B. 操作风险C. 流动性风险D. 声誉风险 正确答案：B参考解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。故本题选B。20. 【单选题】商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁银行未来发展的潜在风险是指()。 A. 法律风险B. 操作风险C. 战略风险D. 信用风险 正确答案：C参考解析：战略风险是指商业银行在追求

17、短期商业目标和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁银行未来发展的潜在风险。21. 【单选题】( )是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A. 主权风险B. 传染风险C. 转移风险D. 货币风险 正确答案：C参考解析：C项正确，转移风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A项，主权风险是指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性。B项，传染风险是指某一国家的不利状况导致该地区其他

18、国家评级下降或信贷紧缩的风险，即使这些国家并未发生这些不利状况、自身信用状况也未出现恶化。D项，货币风险是指由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。故本题选C。22. 【单选题】在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是( )。A. 盈利能力和流动性管理水平B. 盈利能力和风险管理水平C. 资本金规模和流动性管理水平D. 资本充足率水平和风险管理水平 正确答案：D参考解析：在商业银行的经营管理过程中，决定其风险承担能力的两个重要因素是：资本充足率水平，资本充足率较高的商业银行有能力接受相对高风险、高收益的项目，比资本充足率低的商业银

19、行具有更强的竞争力；商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的风险管理水平。故本题选D。23. 【单选题】根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于( )。 A. 4B. 3C. 6D. 5 正确答案：A参考解析：根据商业银行杠杆率管理办法的规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4。故本题选A。24. 【单选题】商业银行在贷款定价中，对于信用等级较低的客户，商业银行可在基准利率基础上调高利率。这是商业银行采取的( )的风险管理策略。 A. 风险规避B. 风险补偿C. 风险对冲D. 风险分

20、散 正确答案：B参考解析：风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。商业银行在贷款定价中，对于那些信用等级较高，而且与商业银行保持长期合作关系的优质客户，可给予适当的优惠利率；而对于信用等级较低的客户，商业银行可在基准利率基础上调高利率。25. 【单选题】交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每（）计量公允价值通常按市场价格计价。 A. 日B. 月C. 周D. 年 正确答案：A参考解析：交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每日计量公允价值通常按市场价格计价。故本题选A。26. 【单选题】下列关于商业银行信用风险违约风

21、险暴露的表述，正确的是( )。 A. 违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B. 违约风险暴露应扣除相应的担保抵押金额C. 违约风险暴露只针对银行的表外资产D. 违约风险暴露只包括对客户已发生的表内贷款余额 正确答案：A参考解析：违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，违约风险暴露包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。如果客户已经违约，则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值；如果客户尚未违约，则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值，对于表外项目为：表外项目名义金额信用转换系数。27. 【单选题】A公司2010年流动

22、资产合计500万元，其中存货80万元，预付账款20万元，应收账款40万元，流动负债合计400万元，则该公司2010年速动比率为( )。 A. 125B. 115C. 1D. 09 正确答案：C参考解析：速动比率=速动资产流动负债合计；速动资产=流动资产-存货-预付账款-待摊费用。则速动比率=(500-80-20)400=1。28. 【单选题】流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。 A. 10B. 15C. 25D. 30 正确答案：C参考解析：流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25。29. 【单选题】作为商业银行流动性监管指标的流动性缺口率，其标准为不得低于( )。 A

23、. 0B. 2C. -2D. -10 正确答案：D参考解析：流动性缺口率不得低于-10。故本题选D。30. 【单选题】下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。 A. 下游企业将产成品提供给销售公司销售B. 集团内部两个企业之间大量资产的并购C. 母公司从上市子公司套取现金D. 母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司 正确答案：A参考解析：横向多元化企业集团。这类集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组。下游企业将产成品提供给销售公司销售属于纵向一体化的内容，其余三项是横向多元化的内容。故本题选A。31. 【单选题】风险管理委员会通常需要的风

24、险监测报告类型是( )。 A. 整体风险报告B. 头寸报告C. 最佳避险报告D. 以上均不是 正确答案：C参考解析：风险监测和报告过程看似简单，但实际上，满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求是一项极为艰巨的任务。例如，高级管理层所需要的是高度概括的整体风险报告;前台交易人员期待的是非常具体的头寸报告;风险管理委员会则通常要求风险管理部门提供最佳避险报告，以协助制定风险管理策略。故本题选C。32. 【单选题】商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是( )。 A. 负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B. 被动负债风险管理模

25、式阶段主动负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C. 资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D. 资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 正确答案：D参考解析：纵观国际金融体系的变迁和金融实践的发展过程，商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段：资产风险管理模式阶段；负债风险管理模式阶段；资产负债风险管理模式阶段；全面风险管理模式阶段。故本题选D。33. 【单选题】商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生( )。 A. 数据风险B.

26、 模型风险C. 误判风险D. 缺失风险 正确答案：B参考解析：商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生模型风险。故本题选B。34. 【单选题】商业银行应当对交易账簿头寸至少()重估一次市值。A. 每月B. 每日C. 每周D. 每旬 正确答案：B参考解析：在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值。35. 【单选题】下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的()。 A. 风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B. 风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成C. 商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐

27、培养良好的风险文化D. 风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的 正确答案：B参考解析：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。B项表述不恰当，本题选B。36. 【单选题】商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并在网络传播，则商业银行面临的风险类型有()。A. 国别风险、战略风险B. 国别风险、法律风险C. 声誉风险、战略风险D. 声誉风险、法律风险 正确答案：D参考解析：法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定

28、，导致不能履行合同、发生争议诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。故本题选D。37. 【单选题】下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是()。A. 久期缺口的绝对性越小，利率风险越高B. 久期缺口与资产负债比率没有必然联系C. 久期缺口的绝对值越大，利率风险越高D. 久期缺口与利率风险没有必然联系 正确答案：C参考解析：一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。故本题选C。38

29、. 【单选题】日常国别风险信息监测渠道不包括()。A. 新闻平台B. 外部评级机构数据C. 银行内部信息D. 小道消息 正确答案：D参考解析：日常国别风险信息监测渠道包括A、B、C三项。日常国别风险信息监测包括以下渠道:一是新闻平台。二是外部机构数据。三是银行内部信息。故本题选D。39. 【单选题】下列不属于柜面业务环节的是()。A. 账户开立B. 现金存取款C. 柜员管理D. 评级授信 正确答案：D参考解析：商业银行柜面业务的业务环节包括：(1)账户开立、使用、变更与撤销。(2)现金存取款。(3)柜员管理。(4)重要凭证和重要物品管理。(5)现金库箱管理。(6)平账和账务核对。(7)挂账、错

30、账冲正、挂账、挂失业务。D项属于法人信贷业务的具体环节。故本题选D。40. 【单选题】下列关于商业银行风险限额的描述中，错误的是()。 A. 风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的上下限B. 风险限额是风险偏好传导的重要手段C. 风险限额可以包括客户、行业、区域、产品等维度D. 风险限额的设定必须以行业标准和监管目标为标准 正确答案：D参考解析：D项错误，在限额水平的设定上，尽管行业标准和监管目标不是限额目标值设定的绝对参考，但大多数银行仍然会把监管目标作为限额管理的底线，并在此之上设置一定的缓冲。A、B、C项正确，银行业金融机构应当根据风险偏好，按照客户、行业、区域、

31、产品等维度设定风险限额。风险限额应当综合考虑资本、风险集中度、流动性、交易目的等。从实践看，风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上(下)限。故本题选D。41. 【单选题】当直接风险主体为空壳公司或SPV(特殊目的公司)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融或其他金融中心的客户，则其所在国家(地区)为()。 A. 离岸岛的主权所在国B. 母公司注册所在地C. 实际经营或管理机构所在国家(地区)D. 注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心 正确答案：C参考解析：当直接风险主体为空壳公司或SPV(特殊目的公司)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中

32、心的客户，则其所在地为从事实际经营活动的地区或其管理机构的所在地。故本题选C。42. 【单选题】银行战略风险管理的主要作用是()。A. 提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位B. 最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度C. 最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值D. 持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险 正确答案：C参考解析：战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。故本题选C。43. 【单选题】商业银行()的做法简单地说就是不做业务，不承担风险。A. 风险转

33、移B. 风险规避C. 风险补偿D. 风险对冲 正确答案：B参考解析：不做业务，不承担风险是一种消极的管理风险的办法。风险转移、补偿和风险对冲都是银行采取措施主动去管理将要面临的风险的手段，只有规避是被动消极的逃避风险。故本题选B。44. 【单选题】某金融产品的收益率为20%的概率是0.8,收益率为10%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,则该金融产品的预期收益率为（）A. 15%B. 7%C. 17%D. 10% 正确答案：B参考解析：预期收益率=0.820%+0.110%+0.1(-100%)=7%。45. 【单选题】下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是（

34、）。A. 单一客户风险限额B. 组合风险限额C. 集团客户风险限额D. 以上均不对 正确答案：B参考解析：通过设定组合风险限额，可以防止信贷风险过于集中于某一地区，从而有效控制组合信用风险。 故本题选B。46. 【单选题】原则上，资本充足率的定期压力测试至少()年1次。A. 半B. 1C. 2D. 3 正确答案：B参考解析：资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试。原则上，定期压力测试至少1年1次。不定期压力测试视经济金融形势、监管需要或银行自身判断适时进行。故本题选B。47. 【单选题】国别风险分散的具体策略包括()。A. 银团贷款B. 共同投资C. 国别限额D. 以上都是 正确答

35、案：D参考解析：提高风险分散，就要想到多元化。A项是多家银行；B项是多家投资方；C项是多个国家，都可以达到风险分散的效果。48. 【单选题】商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度是()。A. 宏观评级和微观评级B. 客户评级和监管分析C. 客户评级和债项评级D. 分行评级和总行评级 正确答案：C参考解析：商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度即客户评级，必须针对客户的违约风险；第二维度即债项评级，必须反映交易本身特定的风险要素。故本题选C。49. 【单选题】（）相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键。A. 股东大会B. 董事会C.

36、市场风险管理部门D. 高级管理层 正确答案：C参考解析：市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键。50. 【单选题】银行机构的信息披露主要分为监管要求的信息披露和（）。A. 会计信息披露B. 内部控制披露C. 债权债务披露D. 风险状况披露 正确答案：A参考解析：银行机构的信息披露主要分为监管要求的信息披露和会计信息披露两大类。故本题选A。51. 【单选题】如果某家国内商业银行的贷款情况为：正常类贷款32亿元，关注类贷款10亿元，次级类贷款15亿元，可疑类贷款15亿元，损失类贷款3亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A. 36%B. 21%C. 44%D.

37、20% 正确答案：C参考解析：不良贷款率（次级类贷款可疑类贷款损失类贷款）/各项贷款余额100%（15153）/（321015153）100%44%。52. 【单选题】商业银行在开展跨境外包活动时，应当遵守的原则不包括（）。A. 审慎评估法律和管制风险B. 确保客户信息的安全C. 选择资金较多的境外服务提供商D. 选择境外服务提供商时，应当明确其所在国家或地区监管当局已与我国银行业监督管理机构签订谅解备忘录或双方认可的其他约定 正确答案：C参考解析：商业银行在开展跨境外包活动时，应当遵守以下原则：（1）审慎评估法律和管制风险。（A项正确）（2）确保客户信息的安全。（B项正确）（3）选择境外服务

38、提供商时，应当明确其所在国家或地区监管当局已与我国银行业监督管理机构签订谅解备忘录或双方认可的其他约定。（D项正确）故本题选C。53. 【单选题】下列（）属于流动性风险控制中的资产管理。A. 负债来源分散化管理B. 金融脱媒管理C. 保持市场接触管理D. 抵押品管理 正确答案：D参考解析：流动性的资产管理相应地包括三个方面：资产到期日管理、流动性资产组合管理以及抵押品管理。故本题选D。54. 【单选题】国际收支逆差与国际储备之比一般限度是（）。A. 100%B. 150%C. 200%D. 250% 正确答案：B参考解析：国际收支逆差与国际储备之比，该指标反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的

39、能力，一般限度是150%，超过这一限度说明风险较大。55. 【单选题】假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为()。A. 15B. 1C. -1D. -15 正确答案：A参考解析：根据公式可得，久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）负债加权平均久期=6-900/10005=15。56. 【单选题】商业银行一般建立了分层次的流动性储备体系，其中二级流动性备付一般配置()。A. 国债B. 库存现金C. 超额备付金D. 票据 正确答案：A参考解析：超额备付金和库存现金属于一级流动性备付，票据属于三级流动性备付。

40、国债属于二级流动性备付，故本题选A。57. 【单选题】下列选项中，关于压力情景的说法错误的是（）。A. 压力情景是指压力测试所设定的，假设在未来期限内发生，会带来损失的不利情况或事件B. 压力情景一般分为轻度压力、中度压力以及重度压力C. 重度压力情景应反映极端但可能发生的情况D. 压力情景的设计在得到相关业务条线专家的首肯后可进行流程调整 正确答案：D参考解析：压力情景的设计应得到相关业务条线专家的广泛参与，并按照事先确定的流程开展。58. 【单选题】市场约束的核心是（）。A. 监管部门B. 存款人C. 行业自律协会D. 外部中介机构 正确答案：A参考解析：监管部门是市场约束的核心。59.

41、【单选题】经济资本对商业银行的管理有重要的意义，说法错误的是（）。A. 经济资本是在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失所需要持有的资本数额B. 经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比C. 通过经济资本的计量，可以将银行不同的风险进行定量评估并转化为统一的衡量尺度D. 经济资本本质上是一个风险概念 正确答案：B参考解析：B选项，经济资本是与商业银行整体风险水平成正比。经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失 （即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账

42、面资本，也可能小于账面资本。60. 【单选题】 在其他条件都相同的情况下，甲公司选择99置信水平，乙公司选择95置信水平，计算市场风险价值时，正确的是()。A. 甲乙两公司无法比较B. 乙公司风险回避程度低，更为保守C. 甲公司愿意承担更大的风险D. 甲公司风险回避程度高，更为保守 正确答案：D参考解析：VaR值随置信水平和持有期的增加而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。61. 【单选题】 通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是()。(1)国债(2)现金(3)长期股权投资(4)可出售的贷款组合 A. (1)(2)(3

43、)(4)B. (1)(2)(4)(3)C. (2)(1)(4)(3)D. (2)(1)(3)(4) 正确答案：C参考解析：巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：(1)最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券。(2)其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款。(3)商业银行可出售的贷款组合。(4)流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。62. 【单选题】在风险预警中，需要进行预警的内容不包括（）。A. 适应监管底线的风险预警管理B. 适应本行内部流动风险监控的预警管理C. 适应有

44、关客户信用风险监测的预警管理D. 适应本行内部信用风险执行效果的预警管理 正确答案：B参考解析：在风险预警中，需要进行预警的内容上，大致有以下几种：适应监管底线的风险预警管理；适应本行内部信用风险执行效果的预警管理；适应有关客户信用风险监测的预警管理。故本题选B。63. 【单选题】商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（）。A. 减少负债的损失B. 确保贷款的资金安全C. 争取贷款本息的最终偿还或减少损失D. 以抵押品的价值来补偿经济资本 正确答案：C参考解析：商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务

45、恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保，争取贷款本息的最终偿还或减少损失。64. 【单选题】本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过( )或一个更高的比例，称为货币贬值。 A. 25B. 50C. 10D. 75 正确答案：A参考解析：货币贬值指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过25或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景和一国监管需要。65. 【单选题】多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。 A. CreditMetrics模型B. Credit Portfolio View模型C. Credit Risk+模型D. Cr