2023年中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题(全优).docx

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1、2023年中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题（全优）单选题（共35题）1、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险 的类别属于（）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】B2、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存 货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数 为（）天。A. 13. 0B. 15. 0C. 19. 8D. 22. 5【答案】D3、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D,

2、还款能力B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】D30、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）oA.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】C31、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分 析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1%, 标准差为0.15%,则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有 95%的可能性落在（ ）。A. -0. 05%0. 1%B. -0. 05%0. 25%C. 0. 1%0. 25%D.-0.2% 0.4%【答案】D32、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定

3、本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】D33、下列不属于战略风险识别的层面的是（）。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】A34、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头 500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A. 300B. 500C. 700D. 1000【答案】B35、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起

4、银行 部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）OA.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】A多选题(共20题)1、材料题风险事件：A.改革销售策略和激励机制B.塑造良好的公司文化C.改变经营战略，继续扩大产品和业务规模D.直接解雇参与不端行为的雇员，但不对高管层进行问责E.建立“三道防线”为核心的内部控制体系【答案】AB2、下列关于净稳定资金比率的叙述中，正确的有()oA. NSFR=(可用稳定资金+所需稳定资金)X100%B.净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大 于80%C.净稳定资金比例指标包含两部分内容：可用稳定

5、资金(ASF)和所需稳定资金 (RSF)D.可用稳定资金估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源以供银 行持续经营和生存1年以上E.所需稳定资金估算在持续1年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出 售或抵押借款而变现的资产数量3、银行监管中，采取市场准入的主要目的有（）。A.防止海外游资流入国内银行系统B.维护国有商业银行的利益C.保护存款者的利益D.维护银行市场秩序E.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系【答案】CD4、以下关于商业银行客户评级/评分验证的说法，正确有（）。A.验证是一个循环过程B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段C.验证的流程要在验证设计和实

6、施部门审阅D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅E.巴塞尔新资本协议对内部评级的验证进行了详细阐释【答案】AB5、在战略风险评估中，应由专家审核的假设条件主要有（）。A.公司的整体战略B.利率变化及预期C.公司治理结构D.整体经济指标E.信用风险参数6、总风险加权资产等于（）加权资产的总和。A.信用风险B.市场风险C.声誉风险D.法律风险E.操作风险【答案】AB7、商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定 期进行修正。其中的战略规划应当（）。A.清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平B.说明与其他竞争对手战略实施方案的比较C.反映商业

7、银行的经营特色D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析E.从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面【答案】ACD8、商业银行的净稳定资金比例（NSFR）指标和存贷比指标的区别有（）。A. NSFR指标是短期流动性指标，而存货比指标是单纯的信贷指标B.NSFR是现状指标，而存贷比是预期指标C. NSFR指标包括全部的资产负债表，而存贷比指标只涉及存款贷款D. NSFR指标设计了资产负债的稳定性权重，存贷比指标只考虑总量E. NSFR指标要求大于100%,而存贷比指标要求不高于75%【答案】CD9、下列哪些情形可以被商业银行认为是贷款客户所在行业的经营风险因素预警 指标

8、()OA.行业整体衰退B.出现金融危机C.产能明显过剩D.市场需求出现明显下降E.出现重大的技术变革【答案】ABCD10、反洗钱的目的主要有()。A.做好反洗钱工作是维护国家利益的客观需要B.反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要C.反洗钱工作是维护金融机构信誉及金融稳定的需要D.做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要E.做好反洗钱工作是维护社会利益的客观需要【答案】ABCD11、下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有 ()。A.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动 性B.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当评估流动性可能造成的影响C

9、.市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响E.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险【答案】ABCD12、商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有 ()OA.限额管理B.质押C.净额结算D.保证E.抵押【答案】BCD13 一级资本扣减项包括()A.商誉B.自持股票C.对未并表金融机构投资中的其他一级资本D.协议互持的其他一级资本E.资产证券化销售利得【答案】ABCD14、商业银行所面临的()是多维风险，该类风险成因复杂，与其他风险种类 的联系和相互作用密切。A.流动性风险B.声誉风险C.科技风险D.法律风险E.战略

10、风险【答案】AB15、广义上讲，银行机构的市场准人包括（）。A.机构准人B.业务准入C.区域准入D.高级管理人员准入E.级别准人【答案】ABD16、下面关于授信集中度管理的说法，正确的是（）。A.商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%B. 一家商业银行对单一集团客户授信余额不得超过该商业银行资本净额的15%C.商业银行对一个关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的15%D.单家商业银行对单一金融机构法人的不含结算性同业存款的同业融出资金， 扣除风险权重为零的资产后的净额，不得超过该银行一级资本的50%E.商业银行应加强押品集中度管理，防范因单一押品或单一种类押品

11、占比过高 产生的风险【答案】ABD17、在金融衍生品中，利率互换的主要作用有（）。A.降低违约风险B.丰富融资渠道C.降低融资成本D.管理汇率风险E.管理利率风险【答案】BC18、商业银行所面临的（）是多维风险，该类风险成因复杂，与其他风险种类 的联系和相互作用密切。A.流动性风险B.声誉风险C.科技风险D.法律风险E.战略风险【答案】AB19、有效的战略风险管理应当（）。A.制定切实可行的实施方案B.定期采取从上至下的方式进行C.体现在商业银行的日常风险管理活动中D.使得在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低E.全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】ABCD20、下列有关

12、替代标准法的说法，正确的是（）。A.替代标准法是介于标准法和高级计量法之间的过渡方法B.商业银行使用替代标准法能够降低操作风险重复计量的程度C.使用替代标准法计量操作风险资本时，商业银行应系统性地收集、整理、跟 踪和分析操作风险相关数据D.采用替代标准法计量操作风险经济资本时，验证操作风险计量系统，验证的 标准和程序应当符合监管机构的有关规定E.采用替代标准法计量操作风险经济资本时，在全行范围内对主要业务条线分 配操作风险资本【答案】AB【答案】D4、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货 币政策的影响下，（）oA.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险

13、都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变？【答案】C5、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政 策的是（）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】A6、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】B7、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】B8、在

14、商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持 有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】C9、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内 的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（）,此 时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】D10、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银 行的风险水平相

15、适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】D11、（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行 动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】D12、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成 本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A. 40%B. 60%C. 70%D. 80%【答案】A13、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方

16、法，其 中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】D14、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数 量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】C15、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】B16、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】C17、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述

17、 最不恰当的是（）oA.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】C18、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特 征简化计算VaR,这种方法是（）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】B19、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行

18、只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】A20、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】B21、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有 的（?）oA.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸？【答案】C22、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素？（）A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】C23、下列关于信用风险的说法，错误的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券

19、投资等表内业务中，也存在于信用担 保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】C24、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最 高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】D25、根据巴塞尔协议III,普通商业银行的总资本充足率不得低于（）。A. 7%B. 8%C. 10. 5%D. 11. 5%【答案】C26、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】C27、假设某商业银行外汇交易业务的VaR （每10日、99%置信水平）已经确 定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A. 4. OXVaRB. 4. 5 X VaRC. 3. OXVaRD. 3. 5 X VaR【答案】B28、商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B29、在国别风险的主要类型中，（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人 或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还 其境外债务的风险。A.主权风险