2023年中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库及答案下载.docx

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1、2023年中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库及答案下载单选题（共35题）1、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用 等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）OA.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】B2、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因 通常是（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】A3、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数

2、据29、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】D30、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分 析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1肌 标准 差为0.15%,则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可 能性落在()。A. -0. 2%0. 4%B. -0. 05%-0. 1%C.-0. 05%0. 25%D.

3、0. 1%0. 25%【答案】A31、()规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金 融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估32、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个 因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率 指标可以近似看作服从（）。A.正态分布B.二项分布C. 0-1分布D.泊松分布【答案】A33、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】A34、某商业银行信用卡

4、业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表 外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%,表 外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的 是（）亿元。A. 40B. 90C. 30D. 67. 535、邓肯威尔逊开发出了（）方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】A多选题（共20题）1、商业银行风险监测的具体内容包括（）。A.开发风险计量模型B.监测各种风险水平的变化和发展趋势C.随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果E.调整高风险授信限额【答案】

5、BCD2、公允价值的计量方式包括（）。A.直接使用可获得的市场价格B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格C.既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值D.实际支付价格（无依据证明其不具有代表性）E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突3、在全球范围内，各国对银行监管实行严格的行业准人，是因为（）。A.银行具有很强的公众性B.银行面临着复杂的风险种类C.银行业的垄断和竞争应保持适度均衡D.银行具有特殊的资产负债结构E.银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响【答案】ABCD4、下列关于风险管理策略的说法，正确的有（）。A.商业银行的信贷业务应是

6、全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一 国家的借款人B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险D.不做业务，不承担风险E.风险补偿主要是指事后（损失发生以后）对风险承担的价格补偿【答案】ABD5、下列哪些方法有助于商业银行降低可能由利率上升造成的风险？（）A.发行固定利率的大额可转让定期存单B.提高浮动利率贷款比例C.提高固定利率贷款比例D.降低固定利率贷款比例E.将闲置资金购买固定利率债券【答案】ABD6、商业银行风险监测的具体内容包括()。A.开发风险计量模型B.监测各种风险水平的变化和发展趋势C.随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量

7、/效果D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果E.调整高风险授信限额【答案】BCD7、下列关于商业银行风险管理部门“三道防线”设置的说法，正确的有 ()0A.风险管理的“三道防线”.指的是在银行内部构造出三个对风险管理承担不同 职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效地 监控，提高主体的风险管理有效性B. “三道防线”的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充分体现了风险管 理的全员性、全面性、独立性、专业性和垂直性C.与风险管理“三道防线”相呼应.前、中、后台分离体现了通过职责分工和流 程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则D.前台主要是市场营销部门，负责对公司

8、类、机构类和个人类目标客户开展市 场营销，推介金融服务方案；中台主要是财务管理和风险管理部门，负责信用 分析、贷款审核、风险评价控制等E.后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门【答案】ABCD8、以下关于风险的说法，正确的有()。A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B.风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的C.风险意味着没有收益D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于 损失本身E.针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角度，要更加 关注风险可能造成的损失【答案】ABD9、下列关于商业银行风险管理部门设置说法

9、正确的是（）。A.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架B.在风险管理部门设置上，在关注各种类型风险的管理基础上，还要从银行整 体层面对不同类型风险进行加总、资本充足程度进行评估，理清不同风险管理 职能部门的职责及其相互协作关系，避免职责重叠或空白C.风险管理职能部门要独立于业务经营等风险承担部门D.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理，既为业 务经营提供专业支持，也要控制业务经营承担的风险水平E.风险管理部门要具有独立性【答案】ABCD10、下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有（）。A.对信用、市场、操作风险分别配置相应的经济资本B.对风险较高的

10、客户实行贷款利率上浮C.为营业场所购买财产保险D.将贷款资产证券化后出售E.要求借款人提供第三方担保【答案】CD11、在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择， 其发挥的重要作用有（）。A.明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密B.把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上C.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度D.更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳 动，提高现场工作效率E.通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计、检查和监管 方案【答案】ABCD12、下列事件可能给商业银行带来

11、信用风险的有（）。A.自动取款机（ATM）未能正确按照客户指令完成交易B.即期汇率交易中，交易对手因系统故障未能按期交割C.借款人的外部信用评级从AA级降为A级D.保函业务中因客户未能履约而承担连带责任E.借款人因经济危机陷入经营困境【答案】CD13、商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，下列哪些业务条线对应 的系数是18% （）A.公司金融B.支付和清算C.交易和销售D.代理业务E.零售银行业务【答案】ABC14、下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有（）。A.对信用、市场、操作风险分别配置相应的经济资本B.对风险较高的客户实行贷款利率上浮C.为营业场所购买财产保险D.将贷

12、款资产证券化后出售E.要求借款人提供第三方担保【答案】CD15、代理业务操作风险的控制措施包括（）。A.强化风险意识B.坚持委托一代理业务合同书面化C.提高电子化水平D.设立专户核算代理资金E.加强业务宣传及营销管理，坚守审慎经营原则【答案】ABCD16、商业银行采用操作风险标准法计算监管资木时，将所有业务分为九个业务 条线，操作风险对应的资本要求系数（以B表示）不同，监管规定的B值包 括（）。A. 20%B. 15%C. 18%D. 10%E. 12%【答案】BC17、一级资本扣减项包括()A.商誉B.自持股票C.对未并表金融机构投资中的其他一级资本D.协议互持的其他一级资本E.资产证券化销

13、售利得【答案】ABCD18、以下关于商业银行客户评级/评分验证的说法，正确有()。A.验证是一个循环过程B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅E.巴塞尔新资本协议对内部评级的验证进行了详细阐释【答案】AB19、风险管理是商业银行经营管理的核心内容，风险管理对于商业银行经营的 作用主要体现在()A.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力B.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力C.健全的风险管理体系能为商业银行创造价值D.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据E.风险管理可以改变商业银行的经营模式【答案】

14、ABCD20、国别风险评级指标体系分为政治环境、经济环境、财政实力、（）等几个 方面。A.金融环境B.经商环境C.国际收支D.居住环境E.旅游环境【答案】AC【答案】B4、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110,日元空头50,英镑空头70,瑞士法郎多头30,加元空头10,澳元空头20,美元多头150,分别采用累 计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是()OA. 140B. 150C. 450D. 440【答案】D5、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包 括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房 抵押贷款风

15、险权重为()。A. 100%； 50%B.50%； 100%C.60%； 40%D.40%； 60%【答案】A6、采用权重法计量信用风险资本时.商业银行持有的其他银行的次级债务工具 的风险权重为()。A. 100%B. 20%C.0%D. 50%【答案】A7、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良 好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】D8、关于市值重估，下列说法正确的是（）oA.商业银行应当对交易账

16、户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】D9、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性10、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格 审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状 况、区域风险状况

17、和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】B11、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是 （）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】B12、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超 过（？），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（？）。A. 25%、75%B. 75%

18、、25%C. 80%、15%D.15%、 80%?【答案】B13、公司/机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过 (?),来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化？【答案】D14、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济 资本配置的规模有很大的影响。置信水平,经济资本规模,各种 损失能被资本吸收的可能性将 o ( )A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】C15、下列关于商业银行

19、风险文化的描述，最不恰当的是()。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的16、下列关于操作风险的说法，错误的是（）。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】C17、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A. VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B. VaR值是对未来损

20、失风险的事后预判C. VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】B18、下列关于VaR的说法中，错误的是（）。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失D. VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】B19、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行 二级资本的是（）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积E. 一般风险准备【答案】B20、新产品/业务风险识别是指商

21、业银行在产品主管部门在新产品/业务研发 和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分 析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】D21、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】B22、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：

22、外部数据【答案】B23、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或 投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】D24、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2%,贷款违约 损失率（LGD）为50%,当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币， 违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损 失为（）人民币。A. 0. 1亿元B. 0. 2亿元C. 0. 5亿元D. 1亿元【答案】A25、（）不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失 相

23、等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】B26、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】C27、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】A28、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代 此前的（）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规 则，以替代原有的（）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法