八月上旬银行从业资格《风险管理》第六次与复习卷.docx

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1、八月上旬银行从业资格风险管理第六次整理与复习卷一、单项选择题（共50题，每题1分）。1、银行监管的首要环节是0。A、市场准入B、现场检查C、非现场监管【参考答案】：A【解析】：市场准入是银行监管的首要环节，是指监管部门采取行政许 可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。2、外部人员的故意欺诈属于0风险。A、不完善或者有问题的内部程序B、人员因素C、外部事件【参考答案】：C【解析】：商业银行的外部事件风险包括，由于外部人员故意欺诈、骗 取或者盗用银行资产（资金）及违反法律而对商业银行的客户、员工、财务 资源或者声誉可能或者已经造成负面影响的事件。3、商业银行通常将特定时段内

2、包括活期存款在内的（）作为贷款的主要 融资来源。A、现金流入B、平均存款C、最高存款【参考答案】：B【解析】：商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的平均存款作 为核心资金，为贷款提供融资来源。C、危机可能永远不会发生.所以声誉危机管理规划没有给商业银行创 造增加值【解析】：A是改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践之一；B传统 上，危机管理主要采用“辩护或者否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更 强烈的对抗行动，现在，更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”；D 无论危机是否会发生，在系统规划声誉危机管理时，不少潜在的风险就已经 被及时发现并得到有效处理。因此，声誉危机管理规划给商业银行

3、创造了增 加值。27、认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具 有深刻的、连锁的影响，这种观点属于0。A、利益冲突论B、银行风险论C、公共性质论【参考答案】：C【解析】：答案为D。银行业的公共性质在于银行为各行业广泛提供金融 服务，由于其特殊地位，银行体系对整个国民经济具有广泛而深刻的影响， 这是公共性质论的内容。28、交易账户中的项目通常按。计价，当缺乏可参考的。时，可以 按（）。A、市场价格；市场价格；模型定价B、模型定价；模型定价；市场价格定价C、市场价格；市场价格；交易价格定价【参考答案】：A【出处】：2022年上半年风险管理真题【解析】交易账户中的项目通常按市场价格

4、计价（MarktoMarket, 盯市），当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价（MarktoModel, 盯模）。29、小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于4、某商业银行发放一笔200万元的零售类有抵押居民房产贷款，如果该 银行以标准法计量信用风险资本，则该笔贷款计算加权风险资产时的权重为 ()A、100%B、50%C、35%【参考答案】：B【解析】：2022版教材第151页：“个人住房抵押贷款权重为50%”5、下列关于商业银行信息披露暂行办法的要点表述，不正确的是 ()A、规定商业银行应将年度报告置放在商业银行的主要营业场所，确保 公众能方便、及时地查阅B、规定商业

5、银行信息披露暂行办法只合用于在中国境内设立的中 资商业银行C、商业银行披露信息应真实、准确、完整、可比【参考答案】：B【解析】：C项，商业银行信息披露暂行办法合用于在中华人民共和 国境内依法设立的商业银行，包括中资商业银行、外资独资银行、中外合资 银行、外国银行分行。6、将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严 重损失的因素，这样的风险识别方法是()。A、情景分析方法B、分解分析方法C、情景分析法【解析】：分解分析方法是将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因 素，从中识别可能造成严重损失的因素的风险识别方法。情景分析法指专家 根据自身的专业知识和丰富的经验，对未来浮现的情景

6、进行判断，并判断该 情景浮现的可能性及可能造成的损失。失误树分析方法是以图解表示的方法 来调查损失发生前，种种失误事件的情况，或者对各种引起事故的原因进行 分解分析，具体判断哪些失误最可能导致损失风险发生。情景分析法，又 称前景描述法或者脚本法，是在猜测的基础上，对可能的未来情景加以描 述，同时将一些有关联的单独预测集形成一个总体的综合预测。故选C。7、企业向商业银行购买远期利率合约(FRA)的主要目的是()。A、锁定未来的借款成本B、锁定未来的投资收益C、对冲利率下降的风险【参考答案】：A【解析】：企业向银行购买远期利率合约主要目的是锁定未来的借款成 本，对冲利率上升的风险。8、我国商业银行

7、应当努力向操作风险()的要求挨近。A、高级计量法B、基本指标法C、内部评级法【参考答案】：A【解析】：我国商业银行应当努力向操作风险高级计量法的要求挨近。9、下列哪项不属于可能影响商业银行声誉的事件？()A、流动性恶化B、宏观经济恶化C、由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化【解析】：声誉风险是指由于意外事件、商业银行的政策调整、市场表 现或者日常经营活动所产生的负面结果，可能对商业银行的这种无形资产造 成损失的风险。c项不属于引起声誉风险的事件。10、商业银行进行风险加总，若考虑风险分散化效应，应基于 实证数据，且数据观察期至少覆盖完整的经济周期。()A、短期；一个B、长期；一个C、短期；两个

8、【参考答案】：B【解析】：商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之 间的相互传染。若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察 期至少覆盖一个完整的经济周期。否则，商业银行应对风险加总方法和假设 进行审慎调整。11、对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为()。A、10%B、30%C、50%【参考答案】：C【出处】：2022年上半年风险管理真题12、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。A、经济和市场状况的较大变动B、年度进行业务计划和预算C、授信集中度限额变化【参考答案】：C【出处】：2022年上半年风险管理真题【解析】在下列情况下，信用风险管理委员会

9、（或者类似的机构）可以 考虑重新设定/调整限额：1.经济和市场状况的较大变动；2.新的监管机构的 建议；3.高级管理层决定的战略重点的变化；4.年度进行业务计划和预算。13、（）是目前最恰当的声誉风险管理方法。A、采取平等原则对待所有风险B、按照风险大小，采取抓大放小的原则C、推行全面风险管理理念，确保各类主要风险被正确识别、优先排序, 并得到有效管理【参考答案】：C【解析】：答案为D。目前，国内外还没有开辟出适合于声誉风险管理的 量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最好办法是：推行全面风险管理理 念，改善公司管理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正 确识别、优先排序，并得到有效管理

10、。14、某企业2022年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%, 2022年 初所有者权益为40亿元人民币，2022年末所有者权益为55亿元人民币，则该 企业2022年净资产收益率为（）。A、3.33%B、4.72%C、5.05%【参考答案】：C【解析】：答案为D。计算过程为：净利润一销售收入x销售净利率 二20xl2%-2.4（亿元）；净资产收益率=净利润/（期初所有者权益合计+期末 所有者权益合计） x 100V00-2.4/E（40+55）/2x 100%=5.05%。15、（）法主要是由业务主管或者风险主管制定各个业务种类操作风险 的代表性指标来监督日常经营活动的风险状况。A、业务

11、分析B、调查问卷C、关键风险指标【参考答案】：c【解析】：关键风险指标法主要是由业务主管或者风险主管制定各个业 务种类操作风险的代表性指标，如交易失败的次数、人员周转率、损失频 率或者严重性、资产额、业务交易量、防火墙的破坏等，来监督日常经营 活动的风险状况。16、（）作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直 接责任。A、风险管理部门B、业务管理部门C、内部审计部门【参考答案】：B【解析】：答案为c。业务管理部门负责控制其业务范围内发生的操作风 险，定期向风险管理部门就操作风险状况进行报告，并配合风险管理部门开 展工作。作为操作风险防控的第一道防线，业务管理部门对操作风险的管理

12、情况负直接责任。17、以下各风险都会给商业银行带来经营艰难，但普通可能导致商业银 行破产的直接原因是。A、流动性风险B、操作风险C、战略风险【参考答案】：A【解析】：答案为A。流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或 者资产的增加提供融资而造成损失或者破产的风险。信用风险是指债务人 或者交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融 产品价值，从而给债权人或者金融产品持有人造成经济损失的风险。操作 风险是指由于认为错误、技术缺陷或者不利的外部事件所造成损失的风险。 战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未 来发展规划和战略决策可能威

13、胁商业银行未来发展的潜在风险。18、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约 概率都是2%,违约回收率为30%,则该商业银行信贷资产的预期损失是() 亿元。A、4.2B、6C、9【参考答案】：A【出处】：2022年下半年风险管理真题【解析】即预期损失=违约概率x违约损失率x违约风险暴露= 2%x70%x300=4.2 亿元。19、清晰的战略风险管理流程不包括()。A、战略风险识别B、外部审计C、应急方案【参考答案】：B【解析】：清晰的战略风险管理流程包括：战略风险识别、战略风险评 估、监测和报告、内部审计以及应急方案。C项外部审计不属于清晰的战略风 险管理流程。故选C。20

14、、下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是()。A、资产投资组合中存在高风险、低收益的产品B、接受或者排斥合作火伴C、进入或者退出市场的决策是否恰当【解析】：A项属于战略风险识别的中观管理层面的内容。21、全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流 程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。A、市场风险B、战略风险C、法律风险【参考答案】：A【解析】：答案为A。全面的风险管理模式强调信用风险、市场风险和操 作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。22、在商业银行风险监管核心指标中，核心负债比率为核心负债与 负债总额之比，不得低于()。A、20%B、60

15、%C、80%【参考答案】：B【解析】：答案为C。核心负债比率一核心负债期末余额/总负债期末余 额X100%,分别计算本外币和外币口径数据，不得低于60%。23、下列关于信用风险的表述，不正确的是0。A、惟独违约才干导致信用风险B、信用风险范围不仅限于贷款业务C、信息不对称可以引起信用风险【参考答案】：A【解析】：从语气上判断，就可直接选出A,因为造成任何风险原因都不 会惟独一个。普通来说信用风险表现违约风险和结算风险。B项与市场风险有关的各种价格，都很容易在市场上得到相关数据，丽信用风险则要通过模型 计量才干得出相关数据。24、以下不属于金融期货主要分类的是0。A、利率期货B、指数期货C、商品

16、期货【参考答案】：C【解析】：期货包括金融期货和商品期货等交易品种。金融期货主要有 三大类：（1）利率期货，是指以利率为标的的期货合约。？（2）货币期货，是 指以汇率为标的的期货合约。（3）指数期货，是指以股票或者其他行业指数 为标的的期货合约。25、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A、贷款定价B、合格净额结算C、合格保证和信用衍生工具【参考答案】：A【解析】：信用风险缓释是指银行运用合格的抵（质）押品、净额结算、 保证和信用衍生工具等方式转移或者降低信用风险。26、下列关于声誉危机管理规划的说法。正确的是0。A、制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之B、声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便 为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南