协整分析计量经济学EVIEWS建模课件.pptx

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1、协整分析计量经济学EViews建模课件contents目录协整分析基础EViews软件介绍协整分析EViews建模案例分析实践操作与问题解答CHAPTER协整分析基础01协整的定义协整是指两个或多个非平稳时间序列之间存在一种长期均衡关系，即使这些序列单独来看是非平稳的，它们的线性组合却可能是平稳的。这种长期均衡关系使得这些序列之间存在一种稳定的、相互制约的关系，从而使得它们在长期内呈现出一种共同的变化趋势。01约翰森协整检验（JohansenCointegrationTest）：用于检验多个时间序列之间是否存在协整关系。通过比较不同滞后期的VAR模型，确定是否存在长期均衡关系。02恩格尔-格兰

2、杰两步法（Engle-GrangerTwo-StepMethod）：先对两个非平稳时间序列进行差分，使其变为平稳序列，然后使用普通最小二乘法（OLS）进行回归分析，检验残差是否平稳。03贝叶斯信息准则（BayesianInformationCriterion）：用于选择最优滞后阶数，从而确定VAR模型，并进一步检验协整关系。协整的检验方法经济时间序列分析协整分析在经济时间序列分析中应用广泛，用于研究不同经济指标之间的长期均衡关系，如汇率、利率、通货膨胀率等。金融市场分析协整分析在金融市场分析中用于研究股票价格指数、汇率等金融时间序列之间的长期关系，揭示市场动态和趋势。宏观经济政策研究协整分析可

3、以帮助研究者在宏观经济政策研究中分析不同政策变量之间的长期关系，为政策制定提供依据。协整的应用场景CHAPTEREViews软件介绍02EViews软件概述EViews是一款专门用于计量经济学和时间序列分析的软件，提供了一系列强大的统计分析工具和图形可视化功能。EViews可以帮助用户进行数据管理、模型估计、预测以及政策模拟等方面的工作。EViews广泛应用于经济学、金融学、统计学等领域，是学术界和业界进行计量分析的重要工具之一。EViews界面主要包括菜单栏、工具栏、工作区、状态栏等部分。菜单栏提供了所有可用的命令和功能，工具栏则是一些常用功能的快捷方式，工作区是用户进行数据分析和图形绘制的

4、地方，状态栏则显示当前软件的状态和提示信息。EViews软件界面介绍EViews软件基本操作在工作区中输入或导入数据，并进行数据处理和分析。进行预测和模拟，并将结果导出或保存。打开EViews软件，创建一个新的工作文件或打开一个已存在的工作文件。选择适当的模型进行估计，并使用EViews提供的工具进行模型诊断和检验。CHAPTER协整分析EViews建模03数据收集收集相关的时间序列数据，确保数据的准确性和完整性。数据清洗检查数据中的异常值、缺失值和重复值，并进行处理。数据平稳性检验通过ADF检验等方法，检验数据的平稳性，确保数据适合进行协整分析。建模前的数据准备启动EViews，并创建一个新

5、的工作文件。建模步骤与操作打开EViews软件将准备好的数据导入EViews中。输入数据查看数据的时间趋势和稳定性。绘制时序图选择适当的协整模型，如Johansen模型或EG两步法。模型设定执行协整检验，如Johansen检验或ADF检验。进行协整检验估计模型的参数，并进行诊断检验。参数估计查看模型的估计结果、拟合优度、残差图等，评估模型的拟合效果。解读模型结果模型诊断预测未来趋势进行残差检验、自相关检验等，确保模型无偏、有效和一致。根据模型结果，预测未来趋势，并给出相应的政策建议。030201模型结果解读CHAPTER案例分析04案例选择与数据来源案例选择以中国GDP和消费水平为例，分析两者

6、之间的长期均衡关系。数据来源国家统计局、中国金融信息网等权威机构，确保数据准确性和可靠性。使用EViews软件进行协整分析，通过ADF检验、Johansen协整检验等方法，确定模型形式和参数。展示模型的拟合优度、残差检验、长期均衡关系等结果，以及相应的统计图表。建模过程与结果展示结果展示建模过程结果分析根据模型结果，分析中国GDP和消费水平之间的长期均衡关系，以及短期调整机制。解读结合经济理论和实践，解释模型结果的经济含义，提出相应的政策建议和展望。结果分析与解读CHAPTER实践操作与问题解答05ABCD实践操作指导安装与启动EViews软件详细介绍如何下载、安装EViews软件，以及如何启

7、动和关闭软件。模型设定与估计演示如何设定和估计协整模型，包括模型类型、参数设置等。数据导入与处理指导如何导入外部数据，以及如何进行数据清洗、整理和转换。结果解读与检验讲解如何解读模型结果，以及如何进行模型的检验和诊断。列举和解答在实践操作中可能遇到的问题，如数据缺失、模型不收敛等。常见问题解答针对复杂或特殊的问题进行深入讨论，寻求解决方案。疑难问题讨论提供一个平台，让学员可以互相交流、分享经验和技巧。互动交流平台问题解答与讨论回顾整个课程内容，强调重点和难点，总结学习成果。课程总结介绍协整分析计量经济学领域的最新发展动态，以及未来可能的学习方向。未来展望提供一些学习建议和方法，帮助学员更好地掌握和应用所学知识。学习建议课程总结与展望THANKS感谢观看