2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库及答案.docx

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1、2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库及精品答案单选题（共40题）1、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假 计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于 内部控制五大要素的（）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】C2、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】A3、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本 增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各 商业银行应重视并强化（ ）的管

2、理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险29、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是()。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应，成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个 完整的经济周期【答案】A30、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】B31、在资本供给方面，一般情况下应以()合格标准为准，适当考虑可以使用 的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经

3、济资本D.实收资本【答案】B32、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是 （）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】D33、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一 项是不正确的假设（）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】C34、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方 面的表现，董事会和高级管理层可使用外

4、部审计师，下列关于外部审计目的的 表述错误的是（）。A.评估从商业银行收到报告的精确性B.评价商业银行总体经营情况C.评价商业银行各项风险管理制度D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度【答案】D35、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】B36、（）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】D37、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心 一级资本的清偿顺序排在（）。A.普通股股东之

5、前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】B38、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】D39、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列 表述错误的是（?） OA.能够准确估值B,能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】D40、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的

6、各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造 成操作风险损失D. 一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】D多选题（共20题）1、2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会（A1C0）会议上，资产负 债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标QCR）仅为74%,已经跌破 监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同 业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能 面临流动性危机。A. 6月5日央行备付金账户-30亿元为透支违规B. 6月5日央行备付金账户-30亿元不违规C.如果6月5日央行备付金账户

7、透支额为一 250亿元，则为违规D.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付率应是按旬计算E.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付金是72. 10亿元【答案】AC2、风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，商业银 行对客户的风险暴露包括（）。A.因担保、承诺等形成的潜在风险暴露B.因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露C.因各项款项、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露D.因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露E.因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险暴露【答案】ABD3、风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风

8、险类型的书面 说明，其中包括的是（）oA.定性说明B.风险措施C.流动性的定量措施D.难以最化的风险E.定量说明【答案】ABCD4、下列属于国别风险的是（）。A.主权违约B.转移事件C.银行业危机D.物价上涨E.通货膨胀【答案】ABC5、商业银行风险控制/缓释策略应当符合的要求有（）。A.建立各类风险计量模型B.监测各种可量化的关键风险指标C.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求E.通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险 管理程序【答案】CD6、下列属于流动性风险示例性预警信号的有（）。A.银行收入

9、增多B.资产质量恶化C.银行评级下降D.股价大幅上涨E.无法获得市场借款【答案】BC7、根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应 当能够（）。A.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告B.由市场风险管理部门检测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情 况C.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收 付D.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突E.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立【答案】BD8、公允价值的计量方式包括（）。A.直接使用可获得的市场价格B.如不能获得市场价格，则使用公认的模

10、型估算市场价格C.既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值D.实际支付价格（无依据证明其不具有代表性）E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突【答案】ABD9、下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。A. Credit Metrics的本质是VaR模型B. Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaRC. Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态D. Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人E.在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的【

11、答案】AC10、2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1C0)会议上，资产负 债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%,已经跌破 监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同 业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能 面临流动性危机。A. 6月5日央行备付金账户-30亿元为透支违规B. 6月5日央行备付金账户-30亿元不违规C.如果6月5日央行备付金账户透支额为一 250亿元，则为违规D.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付率应是按旬计算E.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付金是72. 10亿元【答

12、案】AC11、下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账簿头寸的规定？ (?)A.监控交易规模和头寸余额B.超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸C.至少逐日重新估值D.设置头寸限额并进行监控E.至少逐月重新估值12、商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。A.未能正确识别假钞B.未经授权办理大额取现业务C.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙D.无支付凭证或和内部凭证办理客户资金支付业务E.未审核客户有效身份证件办理最大额取现业务【答案】ABD13、银行监管中，采取市场准入的主要目的有（）。A.防止海外游资流入国内银行系统B.维护国有商业银行的利益C.保护存款者的利益D

13、.维护银行市场秩序E.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系【答案】CD14、以下（）属于综合报告应反映的内容。A.辖内各类风险总体状况及变化趋势B.发展趋势及风险因素分析C.分类风险状况及变化原因分析D.风险应对策略及具体措施E.加强风险管理的建议【答案】ACD15、风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书 面说明，其中包括的是（）。A.定性说明B.风险措施C.流动性的定量措施D.难以最化的风险E.定量说明【答案】ABCD16、反洗钱的目的主要有（）。A.做好反洗钱工作是维护国家利益的客观需要B.反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要C.反洗钱工作是维护金

14、融机构信誉及金融稳定的需要D.做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要E.做好反洗钱工作是维护社会利益的客观需要【答案】ABCD17、商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并 定期进行修正。其中的战略规划应当（）。A.清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平B.说明与其他竞争对手战略实施方案的比较C.反映商业银行的经营特色D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析E.从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面D.战略风险【答案】D4、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是 银行理财产品，收

15、益率可能为8%、6%、5%,其对应的概率分别为0.2、0.6. 0.2,则下列投资方案效益最高的是（）。A. 40%投资国债、60%投资银行理财产品B. 100%投资国债C. 100 %投资银行理财产品D. 60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】C5、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分 析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%,标准 差为0.15%,则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可 能性落在（）。A. -0. 2%0. 4%B. -0. 05%0. 1%C. -0. 05%0. 25%D. 0. 1%

16、0. 25%【答案】A6、在我国银行监管实践中，（?）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全 过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率18、下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有（）oA.净资产收益率B.行业盈亏系数C.全员劳动生产率D.产品产销率E.资本积累率【答案】ABCD19、按照损失事件类型划分，操作风险包括（）。A.内部欺诈事件B.信息科技系统事件C.实物资产的损坏D.对外赔偿E.追索失败【答案】ABC20、下列关于商业银行风险管理部门“三道防线”设置的说法，正确的有（）OA.风险管理的“三道防线”.指的是在银行内部构造出三个对

17、风险管理承担不同 职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效地 监控，提高主体的风险管理有效性B. “三道防线”的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充分体现了风险管 理的全员性、全面性、独立性、专业性和垂直性C.与风险管理“三道防线”相呼应.前、中、后台分离体现了通过职责分工和流 程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则D.前台主要是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客户开展市 场营销，推介金融服务方案；中台主要是财务管理和风险管理部门，负责信用 分析、贷款审核、风险评价控制等E.后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门【答案】A

18、BCDC.盈利能力D.资本充足率？【答案】D7、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的 资本要求系数B最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】C8、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】B9、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?） oA.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】D10、下列各项不属于商业银

19、行业务外包的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】D11、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】C12、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现 对银行的市场约束【答案】C13、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、 罢工以及政府行为

20、等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）OA.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力/运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】D14、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】D15、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】A16、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进

21、行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评 估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】C17、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是()OA.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】B18、在操作风险资本计量的方法中，(?)是将商业银行的所有业务划分为九 类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的 资本，然后加总每条业

22、务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要 求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】A19、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括()。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】D20、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构 准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】A21、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】A22、现金头寸指标

23、越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于 （）OA.现金头寸+总资产B.（现金头寸+应收存款）+总资产C.现金头寸+总负债D.（现金头寸+应收存款）9总负债【答案】B23、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit 模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】C24、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500 万，美元远期空头300万，则改商业银行的美

24、元净敞口头寸为（）万美元。A. 1000B. 500C. 700D. 300【答案】B25、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D. VaR模型【答案】D26、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度 大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】B27、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事内部管理、内部管理、 业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断 之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】C28、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的 损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率