2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理高分通关题库A4可打印版.docx

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1、2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理高分通关题库A4可打印版单选题（共40题）1、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险？【答案】B2、风险管理信息系统不需要重视的是（）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】C3、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及 其净资产（）的变动情况。A. 10%以下B. 1000以上C. 20%以下D. 20%以上A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】B29、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰

2、当的是（）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】A30、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条 件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这 种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】A31、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是（）。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】C32、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交

3、易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】A33、商业银行A向公司M发放了 1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价 值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2%, 1200万元债权在99%的置 信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影 响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?） oA. 2%B. 0. 02%C. 1%D. 0.2%【答案】B34、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A. VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况

4、等B. VaR值是对未来损失风险的事后预判C. VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】B35、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】C36、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】C37、客户信用评级的发

5、展过程是（）。A.违约概率模型一专家判断法一信用评分模型B.信用风险模型一专家判断法一违约概率模型C.专家判断法一信用评分模型一违约概率模型D.专家判断法一违约概率模型一信用评分模型38、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高 级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】A39、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】A40、下列战略风险管理措施中，不

6、具备前瞻性、预防性特征的是（）A. A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B. B对风险造成的损失进行最大程度的控制C. C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险 隐患【答案】B多选题（共20题）1、内部控制的要素包括（）。A.内部环境B.风险评估C.内部监督D.控制活动E.信息与沟通【答案】ABCD2、下列可被商业银行认定违约的情形有（）。A.银行同意消极债务重组，造成债务规模减少B.银行认为债务人即将破产或倒闭C.银行停止对贷款计息D.银行将贷款出售没有造成损失E.债务人欠息或手续费90天（含）以

7、上【答案】ABC3、假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述，正确的有 （）OA.银行敏感负债与总资产的比率越高，流动性风险越高B.银行现金头寸指标越高，流动性风险越低C.银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高D.银行核心存款比例越高，流动性风险越低E.银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高4、下列选项中，董事会对其承担最终责任的有（）。A.银行的业务战略B.银行的关键人员决定C.银行的治理结构与实践D.银行的风险管理与合规义务E.银行的财务稳健性【答案】ABCD5、下列关于风险的概念说法不正确的有（）。A.风险是一个事前的概念B.风险是一个事后的概念C.风险是一个贯穿

8、于事前和事后的概念D.风险是一个无法确定的概念E.风险是一个与损失等同的概念【答案】BCD6、组合层面的风险识别应当关注（?）。A.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性B.银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势C.银行客户是否过度集中于某个地区D.政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化E.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善/恶化？7、下列属于流动性风险示例性预警信号的有（）。A.银行收入增多B.资产质量恶化C.银行评级下降D.股价大幅上涨E.无法获得市场借款【答案】BC8、下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有（）。A.良好的战略风

9、险管理最终会使商业银行获益B.战略风险管理是一种短期性管理C.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失D.战略风险管理是一种长期性管理E.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力【答案】AD9、监管机构对实施高级计量法提出的具体标准主要包括了（）。A.资格要求B.定性标准C,定量标准D.情景分析E.内部控制10、商业银行所面临的（）是多维风险，该类风险成因复杂，与其他风险种类 的联系和相互作用密切。A.流动性风险B.声誉风险C.科技风险D.法律风险E.战略风险【答案】AB11、商业银行面临的国别风险存在于（）经营活动中。A.代理行往来B.由境外服务提供商提供的外包服务C.设立境外

10、机构D.国际资本市场业务E.对“一带一路”国家的授信【答案】ABCD12、实施积极的流动性风险管理策略的作用包括（）。A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的B.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系C.控制最高风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求D.避免银行资产廉价出售，损害股东利益E.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价【答案】ABD13、有效风险偏好框架制定原则主要内容包括（）。A.内部审计B.风险偏好框架C.风险偏好声明关键因素D.风险限额E.内部管理角色和职责【答案】BCD14、下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。A. Credit Metri

11、cs的本质是VaR模型B. Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaRC. Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态D. Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人E.在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的【答案】AC15、商业银行流动性风险预警信号包括（）。A.融资成本大幅上升B.零售存款大量流出C.盈利水平显著降低D.资产快速增长主要来源于临时性E.负面的公众报道【答案】ABCD16、商业银行风险控制/缓释策略应当符合的要求有（）。A.建立各类风险计量模型B.监测各种可量化的

12、关键风险指标C.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求E.通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险 管理程序【答案】CD17、监事会监督和测评的方式包括（）。A.列席会议B.访谈座谈C.调阅文件D.检查与调研E.监督测评【答案】ABCD18、信用风险加权资产公式中的重要参数输入包括（）。A.违约风险暴露（EAD）B.违约概率（PD）C.利润风险价值（EAR）D.违约损失率（LGD）4、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、

13、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】B5、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】A6、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】A7、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。E.有效期限（M）【答案】ABD19、商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行内部资本充足评估程序 应实现的目标有（）。A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应C.确保商业银行的

14、主要风险能够被预测D.确保监管部门有效监管商业银行面临的主要风险E.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配【答案】AB20、商业银行制定资本规划，应当充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面 影响的因素，包括（）。A.或有风险暴露B.严重且长期的市场衰退C.突破风险承受能力的其他事件D.风险事件E.外部事件【答案】ABCA.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自 行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进 行检查D.报告可以作为内

15、部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】C8、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非 预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】A9、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经 营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务 主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的 流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操

16、作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】A10、投资组合理论是由()提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】B11、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是()OA.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】A12、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管 理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于 判断企业的偿债

17、资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付 能力和应付突发事件和困境的能力13、资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】C14、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是()。A. I 和IIIB. III和 IVc. I 和 nd.只有I【答案】D15、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，()的 资本要求系数B最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】C16、下列关于商业银行单笔

18、贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是()OA.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】C17、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法 中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债 券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或 抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的， 但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组

19、合只要有可供交易的市场就可以被认为 能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷 款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】C18、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分 贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺19、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是 （?） OA.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】D20、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原 因通常是（）。A.操作风

20、险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】D21、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2%,贷款违约 损失率（LGD）为50%,当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币， 违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损 失为（）人民币。A. 0. 1亿元B. 0. 2亿元C. 0. 5亿元D. 1亿元【答案】A22、商业银行资本管理办法（试行）全面引入了巴塞尔协议ffl确立的资本监 管最新要求，资本监管要求的最低资本要求不包括O oA.储备资本要求B.核心一级资本充足率C. 一级资本充足率D.资本充足率？【答案】A23、甲、乙两家企业均为

21、某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条 件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】A24、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】D25、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟 单信用证的信用转换系数为（）。A. 100%B. 50%C. 20%D. 0【答案】C26、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿 元，税率为20%,资本预期收益率为5%,则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A. 6000B. 8000C.11000D. 10000【答案】A27、商业银行的内部控制体系的要素不包括（）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】B28、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。