2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关考试题库带答案解析.docx

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1、2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关考试题库带答案解析单选题（共40题）1、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。A.半年B. 一年C.两年D.三年【答案】B2、下列不属于风险水平类指标的是（）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】A3、下列关于信用风险的说法.正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担 保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但 由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在

2、的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】C29、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于()阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】C30、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是 ()OA.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】B31、下列关于信用风险的说法.正确的是

3、()oA.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担 保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但 由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】C32、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3%B.沪市投资收益率上涨7%C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】D33、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）

4、。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】A34、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评 估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】c35、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传

5、导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】B36、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休 假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属 于内部控制五大要素的（）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】C37、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、 可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少（）。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】A38、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）oA.是否接近自然灾害多发区B.危险或

6、有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】D39、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述 最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】C40、市场风险计量管理报告不存在（）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】A多选题（共20题）1、声誉危机管理需要技能、经验，以及全面细致的危机管理规划，以便在危机 情况下，为商业银行提供保全甚至提

7、高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要 内容包括（）。A.预先制定战略性的危机管理规划B.提高日常解决问题的能力C.危机现场处理D.提高发言人的沟通能力E.模拟训练和演习【答案】ABCD2、在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为（）。A.国家风险B.利率风险C.汇率风险D.股票风险E.商品风险【答案】BCD3、衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比 率指标有（）。A.成本收入比B.正常贷款迁徙率C.次级类贷款迁徙率D.资本充足率E.大额负债依赖度【答案】BC4、根据监管机构的要求，商业银行符合以下（）条件时，可以使用标准法计量操作风险资本。A.业务条线实施操作风险管理

8、的人力和物力匮乏B.未建立清晰的操作风险内部报告路线C.建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系D.商业银行系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损 失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制E.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构但不参与监督执行【答案】CD5、资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对（）等的影响。A.监管资本B.风险加权资产C.会计损益D.风险管理E.资产价值【答案】ABC6、依据商业银行风险监管核心指标（试行），属于风险监管核心指标的是 （）OA.风险暴露类指标B.风险迁徙类指标C.风险水平类指标D.风险识

9、别类指标E.风险抵补类指标【答案】BC7、国别敞口金额对表内敞口而言通常是该笔敞口在资产负债表上的账面余额, 即体现在资产负债表上的金额，对表外敞口而言，则是表外项目余额，下列关 于表内项目说法正确的是（）。A.贷款为融资余额B.债券为账面价值C.金融衍生品为正的市场价值D.同业融资为融资余额E.无条件不可撤销的未提款承诺为融资余额【答案】ABCD8、关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（）。A.内部评级法是风险计量/分析的核心工具B.任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部 评级体系，以保证风险管理的效率和质量C.内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台

10、D.巴塞尔新资本协议规定各国商业银行必须实施内部评级法E.内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度【答案】ACD9、商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括（）。A.市场对商业银行的盈利预期B.商业银行改革/重组的成本/收益C.监管机构责令整改的不利信息/事件D.影响客户或公众的政策性变化E.监管机构对商业银行的盈利预期【答案】ABCD10、常用的市场风险限额包括()。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.损失限额E.追索限额【答案】ABC11、关于商业银行声誉风险管理的方法，下列说法正确的有()。A.高度重视对员工守则和利益冲突政策的培训B.制定声誉风险管理

11、应急机制C.及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等特征要素D.与非营利机构合作，更多地服务当地社区，创建更加友善的机构和人文环境E.通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险【答案】ABCD12、以下关于资产流动性的说法，正确的有()。A.资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强C.资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力D.资产流动性应当从零售和公司/机构两个角度进行分析E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动 性需求进行比较，以确定流动性的适宜度

12、【答案】BC13、下列属于可缓释的操作风险的有（）。A.火灾B.抢劫C.高管欺诈D.改变市场定位E.交易差错【答案】ABC14、在金融衍生品中，利率互换的主要作用有（）。A.降低违约风险B.丰富融资渠道C.降低融资成本D.管理汇率风险E.管理利率风险【答案】BC15、下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有（）OA.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动 性B.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当评估流动性可能造成的影响C.市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响E.承担较高的信用风

13、险有助于降低流动性风险【答案】ABCD16、金融风险可能造成的损失包括（）。A.系统损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失E.经营损失【答案】BCD17、监管机构对银行业金融机构进行审慎有效的监管，其主要目标有（）。A.推动银行业资产规模的快速增长B.努力减少金融犯罪，维护金融稳定C.通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融 的了解D.增进市场信心E.保护广大存款人和金融消费者的利益【答案】c4、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】A5、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A.

14、信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】B6、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）OA.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资18、下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1, mcXVaRa u g)+Max(sVaRtT, msXsVaRa u g)的表述正确的有()。A. VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B. VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRa u g)乘 以

15、ms, ms固定为3D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以me, me最小为 3【答案】AD19、止损限额适用于()的累计损失。A. 一日B.两年C. 一周D.一个月E.三个月【答案】ACD20、在巴塞尔协议HI出台之际，中国银监会适时推出()四大监管工具，形成中国银行业监管新框架，积极适应国际监管新标准。A.流动性要求B.拨备率C.资本要求D.杠杆率E.市场约束【答案】ABCD7、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重， 该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关

16、于 操作风险的表述错误的是（）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】A8、内部控制的目标不包括（）。A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形 成的相互制衡关系D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公 开发布的报表中精选的财务数据，例如业

17、绩公告【答案】C9、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日10、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分 公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】B11、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括（）环节。A.前台交易B.中台风险

18、管理C.后台清算D.柜台审核【答案】D12、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇 率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?） oA.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小丁 473万美元【答案】C13、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】A14、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的 资本

19、要求系数B最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】C15、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】B16、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。A. 4%B. 3%C. 5%D. 6%【答案】A17、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研 发投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析 和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】D18、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提 升衍生工具

20、风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交 易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿），要求商业银行将交易对手信用 风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内 部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银 行，可以采用内部模型法19、若银行资产负债表上有美元资产noo,美元负债500,银行卖出的美元远 期合约头寸为400,买入的美元远期合约头寸为300,持

21、有的期权敞口头寸为 100,则美元的敞口头寸为（）。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】C20、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等 级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】D21、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员 会的要求（）个百分点。A.低于4%,高1B.高于3%,低0.5C高于4%,低0.5D.低丁 3%,高 1【答案】A22、商业银行资本管理办法（试行）是（）正式施行的。A. 2018 年 12 月 31 日B. 2013年1月1日C. 2012年7月1日

22、D. 2012年6月7日【答案】B23、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】A24、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷 款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。A.贷款重组B.贷款转让C.贷款审批D.资产证券化【答案】A25、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）oA.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头 寸的价值C.交易账户中的项目通常

23、按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以 按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】D26、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体 现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】C27、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因 为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】D28、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正