2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案(基础题).docx

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1、2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（基础题）单选题（共40题）1、下列属于情景分析范围中微观情景的是（）。A.社会B.经济C.法律D.人员【答案】D2、“5C”方法属于（）评级方法。A.信用评分法B.专家判断法C.历史模型法D.压力测试法【答案】B3、国家进行宏观调控使商业银行不得不及时调整有关信贷政策以避免造成损 失，是指外部事件中的（）。A.不可抗力B.战争C.监管规定D.自然灾害【答案】CB.经济资本C.账面资本D.结算资本【答案】B30、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，B值代表商业银行在特定产品 线的操作风险损失经营与该产品线总收人之间的关系。巴塞尔委员会对各类产

2、 品线给出了对应系数，下列（）产品线的B因子等于15虬A.商业银行业务B.代理业务C.公司金融D.资产管理【答案】B31、（2018年真题）下列关于久期分析的说法中，错误的是（）。A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析C.是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法D.一般而言，金融工具的到期日时间越长，则久期的绝对值越高【答案】A32、商业银行内部经营管理活动中，战略风险识别通常可以从（）三个层面入 手。A.战术、宏观和全局B.战略、战术和全局C.战术、宏观和微观D.宏观战略、中观管理和微观执行【答案】D33、（2020年真题）假设某商业

3、银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值 为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险, 则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。A.等于632万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】C34、下列选项中，关于声誉风险的评估要求说法不正确的是（）。A.商业银行应建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体 系B.商业银行的声誉风险管理体系应包括有效的公司治理架构、有效的声誉风险 管理政策、制度和流程以及对声誉风险事件的有效管理C.商业银行应定期进行声誉风险的情景分析，评估重大声誉风险事件可能产生 的影响和后果

4、，并根据情景分析结果制定可行的应急预案，开展演练D.对于已经识别的声誉风险，商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条 件下可能面临的损失。并尽可能准确地计量声誉风险对信用风险的单一影响【答案】D35、当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时，会面临严重的（）。A.国家风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】B36、根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是()。A.资本规划B.压力测试C.风险评估D.信息披露【答案】D37、信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶 段是()。A.专家判断法一违约概率模型一信用评分模型B.违约概率模型一专家判断法一信用评分模型

5、C.专家判断法一信用评分模型一违约概率模型D.信用评分模型f专家判断法一违约概率模型【答案】C38、当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是(?)。A.技术创新B.合规管理C.管理问题D.风险监管【答案】B39、下列不属于内部报告内容的是()。A.反映管理情况B.评价整体风险状况C.识别当期风险特征D.分析重点风险因素【答案】A40、对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用(?)来转移。A.提取损失准备金B.资本金C.保险手段D.冲减利润【答案】C多选题(共20题)1、信用风险报告的职责有()。A.传递银行的风险偏好B.传递商业银行的风险容忍度C.应实施并支持一致的风险语言/术语D.保证对有效全

6、面风险管理的重要性和相关性的清醒认识E.使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息【答案】ABCD2、在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标（KRI）是指用来考察商业银 行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而 为操作风险管理提供早期预警。（）是关键风险指标的选择应遵循的原则。A.相关性B.可测量性C.风险敏感性D.实用性E.及时性【答案】ABCD3、商业银行可根据自身的（?），自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法 论。A.管理水平B.盈利能力C.风险状况D.业务特点E.经营范围【答案】ACD4、操作风险成因中的系统缺陷因素主要有（）。A.数据/信息

7、质量B.违反系统安全规定C.系统设计/开发的战略风险D.系统的稳定性、兼容性和适应性E.系统开发，维护成本过高【答案】ABCD5、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力B.有助于将风险挑战转变为成长机会C.不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险D.能最大限度地避免经济损失E.减少法律争议、诉讼事件【答案】ABD6、任何单位、组织和个人都不得从事国有建设用地使用权的出让活动，这体现 了（）。A. 土地使用权出让的法制性B.政府对土地使用权出让市场正常运作的维护C.政府对土地使用权出让的垄断性D. 土地使用权出让的强制性【答案】C7、以下关于

8、外汇敞口分析的说法中正确的是（）。A.外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法B.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配C.外汇敞口分析的局限性在于忽略了各种汇率变动的相关性，难以解释由各币 种汇率变动的相关性所带来的汇率风险D.银行应当对银行账户和交易账户形成的外汇敞口加以区分E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等 方式控制【答案】ABCD8、在现实的操作中，企业集团往往根据需要随意调节合并报表的关键数据，下 列()是造成财务报表真实性差的现象。A.合并报表与承贷主体报表不分B.人为夸大承贷主体的资产和销售收人C.制作合并报表不剔除集团关

9、联企业之间的投资款项D.企业需要“利润增加”时，往往通过虚构与关联企业的经济往来提高账面的 营业收人和利润E.母公司财务报告未披露成员单位之间的关联交易、相互担保情况【答案】ABC9、国家风险主权评级的实质是对中央政府作为债务人履行偿债责任的意愿与能 力的一种判断。其作用主要体现在()。A.能够反映该国的违约损失率水平B.决定一个国家违约风险暴露的具体情况C.能够影响一个国家国际资本的流向D.决定了主权国政府在国际金融市场上进行融资的成本E.在很大程度上影响了这一个国家非主权实体在国际市场上进行融资的成本【答案】CD10、下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有()oA.透明度高、直观

10、B.不需要任何分布假设C.对系统要求相对较低D.对数据样本选择区间较为敏感E.不可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系【答案】ABCD11、县级以上人民政府信访工作机构收到信访事项，应当予以登记，并区分情 况，在（）日内分别按规定要求，以不同的方式处理。A. 30B. 20C. 15D. 10【答案】C12、关于内部评级论述正确的是（）。A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同，内部评级法又分为初级法和高 级法B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风 险要素采用监管当局的估计值C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失 率、违约风险暴

11、露、期限D.初级法和高级法的区分适用于非零售暴露和零售暴露E.初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行 决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD13、下列关于VAR的说法，正确的有（）。A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E. VAR只用做市场风险计量与监控【答案】AD14、声誉风险管理的具体做法有（）。A.制定危机管理规划B.确保实现承诺C.确保及时处理投诉和批评D.增加对客户/公众的透明度E.保持与媒体的良好沟通【答案】ABCD15、账

12、面资本包括（）A.资本公积B.盈余公积C. 一般风险准备D.投资重估储备E.未分配利润16、建立清晰的声誉风险管理流程包括()。A.声誉风险预测B.声誉风险回避C.声誉风险识别D.声誉风险评估E.监测和报告【答案】CD17、可以用来量化收益的风险或者说收益率的波动性的指标有()oA.预期收益率B.中位数C.方差D.标准差E.众数【答案】CD18、现场进行质量检查的方法有()。A.目测法B.实测法C.试验检查D.仪器测量E.系统监测确认答案4、（）估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源使银行持续经营和 生存1年以上。A.可用稳定资金B.不可用稳定资金C.所需稳定资金D.全部稳定资金【答

13、案】A5、下列属于不公平竞争行为的是（）。A.某银行为了提高对客户服务技巧的质量，定期对从业人员进行培训，讲授金 额产品和服务的特点及技巧，经过一段时间后，该行的服务质量和效率显著提 高，吸引了更多客户B.某银行虽然在同类同质产品的定价上并不是最低的，但却能在提供产品和服 务的过程中，为客户提供增值服务C.某银行在向客户推销信用卡时，明确告知客户在信用卡使用过程中，消费达 到一定金额后，可以获得某些奖品D.某银行客户经理为了获得一家上市企业的贷款业务，答应其财务部负责人可 以给予一定比例的提成【答案】D6、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）。A.业务员贪污或截留代理业务手续费B.客

14、户通过代理收付款进行洗钱活动C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.代客理财产品受利率波动造成损失19、运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括()。A.市场流动性严重不足的情形B.市场价格发生剧烈变动的情形C.模型假设和参数不再适用的情形D.外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景E.历史上发生过重大损失的情景【答案】ABCD20、下列关于商业银行为降低个人信贷业务的操作风险的说法，正确的有()。A.卖行个贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离B.建立有效的激励机制，将客户经理的贷款发放规模与其收入和奖金挂钩C.强化个贷审贷责任约束机制，细化个贷责任追究制度

15、D.重点发展以质押和抵押为担保方式的个贷业务，审慎发展个人信用和自然人 保证贷款E.成立个人信贷业务中心，由中心进行统一审查和审批，实现专业化经营和管 理【答案】ACD【答案】D7、（）是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】A8、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.声誉风险B.战略风险C.法律风险D.流动性风险【答案】D9、（2018年真题）假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险管 理的表述中，正确的是（）。A.购买票面利率为3%的国债

16、，当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.购买以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，则该交易不存在利率风险D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益【答案】B10、商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重 为（）。A. 20%B. 50%C. 70%D. 100%【答案】D11、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的 零息债券的收益率为15. 8%,且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持 有者本金或利息的回收率为0,则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违

17、 约概率约为（）。A.2.5%B.5%C. 10%D. 15%【答案】B12、地籍测量界址指证时，最终解决方案的选择和决定权在于（）。A.委托人B. 土地登记代理人C. 土地登记代理机构D.当地发证机关【答案】A13、错误监控/报告是指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/ 报告的部门职责不清晰，相关数据不全面、不及时、不准确，未履行必要的（） 或者对外部汇报不准确。A.法律规定B.监管职责C.汇报义务D.风险计量义务【答案】C14、采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（）。A.统计模型具有明显的经济意义B.统计模型的估计与使用相对比较简单C.财务比率在即将发生违约的企业和正常企业

18、之间有着明显差异D.统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化【答案】C15、（2018年真题）（）是审慎监管的核心。A.资本监管B.风险监管C.管理人员监管D.运营监管【答案】A16、（2020年真题）商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。A.购买保险B.计提损失准备金C.计提资本金D.冲减经营利润【答案】C17、商业银行董事会下设风险管理委员会的核心是（）A.收集、分析和报告有关的风险信息B.对商业银行的风险管理及经营战略方案的平衡点进行协调C.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策D.监督高级管理层关于风险识别、风险计量、风险监测和风险控制等执行情况【答案】D18、下

19、列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失【答案】B19、下列不属于经营绩效类指标的是A.总资产净回报率B.资本充足率C.股本净回报率D.成本收人比【答案】B20、最容易引发操作风险的业务环节是()A.法人信贷业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】B21、用来衡量汇率变动对银行当期收益的影响的是()。A.久期分析B.敏感性分析C.缺口分析D.外汇敞口分析【答案】D22、

20、下列商业银行资金来源中，()对利率最为敏感，随时都有可能被提取, 商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.证券业存款B.居民储蓄C.政府税收D.公共事业费收入【答案】A23、所有施工对象的各施工段同时开工、同时完工的一种施工组织方式是 ()。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】B24、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于()。A.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.企业当期利润是否足够偿还贷款本息C.企业是否具有足够的融资能力和投资能力D.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款【答案】D25、风险报

21、告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分，风险报告 通常分为综合报告和专题报告，以下各项属于综合报告的是()。A.重大风险事项描述B.分类风险状况及变化原因分析C.发展趋势及风险因素分析D.已采取和拟采取的应对措施【答案】B26、风险价值是指在一定的持有期和()下，利率、汇率等市场风险要素发生 变化对资产价值造成的最大损失。A.违约概率B.违约损失率C.置信水平D.持有金额【答案】C27、在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付 业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.违反内部流程B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】D28、即期交易中的交付及付款在合约订立后的（）营业日内完成。A. 1个B. 2个C. 3个D.当日【答案】B29、（2020年真题）资本是银行从事经营活动必须注入的资金，（）本质上 是一个风险概念，通过对该类资本的计量，可以将银行不同的风险进行定量评 估并转化为统一的衡量尺度。A.监管资本