押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案(典型题).docx

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1、押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案（典型题）单选题（共35题）1、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%, 1年期信用等级为B的零 息债券的收益率为15. 8%,且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有 者本金或利息的回收率为0,则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约 概率约为（）。A. 2. 5%B. 5%C. 10%D. 15%【答案】B2、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】B3、通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的

2、利率敏感度相对较低。A.发行债券B.公司存款C.同业拆借29、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是A. I、II、IV、IIIB. II.IILIVC. II.IV、IIID. I、II、IILIV【答案】A30、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】B31、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大

3、，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】B32、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?） oA.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可 以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头 寸【答案】C33、商业银行的零售存款通常被认为是（）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】A34、下列选项不是风险

4、预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】C35、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体 系，其中二级流动性储备一般配置（）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】B多选题（共20题）1、根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计 算操作风险资本？（）A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏B.未建立清晰的操作风险内部报告路线C.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构，但不参与监督执行D.银行的操作风险管理系统概念稳健，执行正确有效E.有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用标准

5、法【答案】D2、现场检查处理阶段包括（）。A.检查处理的方式B. “现场检查意见书”的作出和执行C. “行政处罚决定书”的作出D. “行政处罚决定书”的执行E.现场检查事实与评价【答案】AB3、以下关于商业银行客户评级/评分验证的说法，正确有（）。A.验证是一个循环过程B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅E.巴塞尔新资本协议对内部评级的验证进行了详细阐释【答案】AB4、在我国商业银行中，导致违反用工法的原因主要包括()oA.劳资关系B.环境安全性C.经济波动D.差别待遇E.性别歧视【答案】ABD5、下列很有

6、可能对商业银行声誉造成不利影响的情形有()oA.金融产品/服务存在严重缺陷B.电子银行业务缺乏足够的安全性和稳定性C.缺乏社会责任感D.内控缺失导致违规案件层出不穷E.缺乏经营特色【答案】ABCD6、有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管 理人员提供，其内容应主要包括()。A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸B.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况E.市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理【答案】ABCD7、一般而言

7、，以下因素会造成借款人信用风险提高的有()。A,利率水平提高B.扩张的货币政策C.借款人财务杠杆提高D.经济转人萧条E.借款人收益波动性变大【答案】ACD8、以下关于风险的说法，正确的有()。A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B.风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的C.风险意味着没有收益D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于 损失本身E.针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角度，要更加 关注风险可能造成的损失9、下列哪些方法有助于商业银行降低可能由利率上升造成的风险？（）A.发行固定利率的大额可转让定期存单B.提高浮动利率贷款

8、比例C.提高固定利率贷款比例D.降低固定利率贷款比例E.将闲置资金购买固定利率债券【答案】ABD10、外部变化同样可能引发商业银行的战略风险。这些外部风险包括（）。A.品牌风险B.行业风险C.技术风险D.竞争对手风险E.项目风险【答案】ABCD11、商业银行的流动性风险管理体系，下列说法正确的是（）。A.流动性风险管理流程的核心是流动性风险的识别、计量、监测和控制B.流动性风险的计量需要依据风险评估的结果C.流动性风险的识别就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行 相关流动性风险的计量与控制D.流动性风险监测是将流动性风险计量结果进行不定期汇报E.流动性风险控制是根据计量的结果，通过

9、采取合适的手段来减少流动性风 险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内12、下列属于可缓释的操作风险的有（）。A.火灾B.抢劫C.高管欺诈D.改变市场定位E.交易差错【答案】ABC13、下列说法正确的是（）。A.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此 类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件是内部欺诈事件B.因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件 是指实物资产的损坏C.因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚是监管罚没D.由于操作风险事件引起的其他损失指其他损失E.由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导

10、致的资产账面价值直接 减少指账面减值【答案】ABCD14、在我国商业银行中，导致违反用工法的原因主要包括（）。A.劳资关系B.经济波动C.环境安全性D.差别待遇E.性别歧视【答案】ACD15、按照风险来源的不同，利率风险通常可以分为()。A.期权性风险B.结构性风险C.重新定价风险D.基准风险E.收益率曲线风险【答案】ACD16、下列关于净稳定资金比率的叙述中，正确的有()oA.NSFR=(可用稳定资金+所需稳定资金)X100%B.净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大 于80%C.净稳定资金比例指标包含两部分内容：可用稳定资金(ASF)和所需稳定资金 (RSF)D

11、.可用稳定资金估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源以供银 行持续经营和生存1年以上E.所需稳定资金估算在持续1年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出 售或抵押借款而变现的资产数量【答案】ACD17、对流动性风险的识别和分析，必须兼顾商业银行的()两方面。A.权益B.表内C.表外D.资产E.负债【答案】D18、风险控制/缓释的要求是()。A.监测各种风险水平的变化和发展趋势，确保风险在进一步恶化之前提交相关 部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施B.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果，并随时关注所采取的风险管 理/控制措施的实施质量/效果C.风险控制/缓释策略应与商业银行

12、的整体战略目标保持一致D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本收益要求E.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】CD19、下列关于法人客户评级模型说法，正确的有()。A.Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃 性、偿债能力等B.作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低C. RiskCale模型是适合于上市公司的违约概率模型D. RiskCale模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的 一组变量E. CreditMonitor模型是适合于非上市公司的违约概率模型20、商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率（LGD）估计时，通

13、常需要考 虑（）A.抵押和担保B.还款方式C.客户所在地区D.货款品种、期限E.客户所处行业【答案】ABCDD.居民储蓄【答案】D4、在银行风险管理中，（?）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业 银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会？【答案】A5、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】A6、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理

14、；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】B7、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预 期收益率为20%,则该部门的经济增加值为（）万元。A. 1000B. 3000C. 2000D. 7000【答案】B8、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】A9、压力测试实践中，（）是基础。A.管理应用B.情景设计C.采取措施D.假设条件选择【答案】B10、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体 现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【

15、答案】C11、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是 （）0A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】A12、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素？（）A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】C13、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入 1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%,则本年度电 子行业资本分配的限额为（）亿元。

16、A. 30B. 300C. 50D. 250【答案】B14、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一 般的限度为（）。A. 50%B. 80%C. 100%D. 150%【答案】c15、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】A16、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必 须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的 信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律

17、赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披 露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容 甚至重新进行信息披露【答案】B17、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资 产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为（）。A. 54%B. 108%C. 120%D. 150%【答案】B18、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2. 5%,违约回 收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（） 万。A. 9B. 1.5C. 60D. 8. 5【答

18、案】D19、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】A20、广义而言，（）就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A. VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】D21、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】B22、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风

19、险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险23、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，(?)不属于合格 信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】B24、下列关于信用风险的说法.正确的是()。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但 由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】C

20、25、按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于 ()业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务26、假设某商业银行外汇交易业务的VaR (每10日、99%置信水平)已经确 定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为()。A. 4. OXVaRB. 4. 5XVaRC. 3. OXVaRD. 3. 5XVaR【答案】B27、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果？【答案】D28、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是 ()。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难