押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题(全优).docx

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1、押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题（全优）单选题（共35题）1、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】C2、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额又100%B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末 余额X 100%C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心资产期末余额X 100%D.流动性缺口率二（流动性缺口 +未使用不可撤销承诺）/到期流动性资产又100%【答案】D3、以下不属于国别风险的是（）。A.政治风险B.操作风险C.转移风

2、险D.货币风险【答案】D29、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】A30、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或 投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】D31、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存 款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等 于（）亿元。A. 300B. 500C. 600D. 40032、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷

3、款中风险最大的是 ()。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40%B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50%【答案】A33、下列不属于市场准入应遵循的原则的是()。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】A34、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低()。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】A35、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化 或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】C

4、多选题（共20题）1、X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的 IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证x银行的业务持续运行。针对以 上案例分析，下列描述正确的有（）。A.外包有利于银行将工作重点放在核心业务上B.外包服务最终责任人依然是x银行C. X银行旨在通过业务外包来转移操作风险D.业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险E.业务外包本身也可能存在风险【答案】ABC2、下列关于客户评级、评分的验证的说法，正确的有（）。A.这些验证是监管部门的责任B.随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进C.对于不同银行应该采用统一的方法D.内容包

5、括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证E.验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段3、商业银行风险监测的具体内容包括（）。A.开发风险计量模型B.监测各种风险水平的变化和发展趋势C.随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果E.调整高风险授信限额【答案】BCD4、根据巴塞尔新资本协议，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部 事件所引发的四类风险，并由此分为的表现形式包括（）。A.就业制度B.工作场所安全事件C.客户、产品及业务活动事件D.信息科技系统事件E.交割及流程管理事件【答案】ABCD5、监事会监督和测评的方式包括（）。A

6、.列席会议B.访谈座谈C.调阅文件D.检查与调研E.监督测评6、资产证券化可以分为（）。A.资产支持证券B.住房抵押贷款证券C.消费贷款支持证券D.企业贷款支持证券E.其他贷款支持证券【答案】AB7、外部变化同样可能引发商业银行的战略风险。这些外部风险包括（）。A.品牌风险B.行业风险C.技术风险D.竞争对手风险E.项目风险【答案】ABCD8、风险事件：A.就业制度和工作场所安全事件B.外部欺诈事件C.实物资产的损坏D.内部欺诈事件E.客户、产品和业务活动事件【答案】AD9、下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有（）。A.投资于2种收益率相关系数为0的资产B.投资于2种收益率相关系数为一1的

7、资产C.投资于2种收益率相关系数为0. 5的资产D.投资于2种收益率相关系数为1的资产E.投资于2种收益率相关系数为一0. 5的资产【答案】ABC10、根据监管要求，商业银行核心负债包括（）A.债券质押回购B.票据回购C. 50%比例的活期存款D.到期日在三个月以上的定期存款和发行的债券E.长期限同业负债【答案】CD11、根据商业银行资本管理办法（试行），监管部门对商业银行风险管理 进行评估的要素有（）。A.全面及时的识别、计量、监测和控制风险B.良好的管理信息系统C.有效的董事会和高级管理层的监督D.全面的审计与内部控制E.适当的政策、措施和规定【答案】ABCD12、风险偏好声明是金融机构愿

8、意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书 面说明，其中包括的是（）。A.定性说明B.风险措施C.流动性的定量措施D.难以最化的风险E.定量说明【答案】ABCD13、操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵御操作风险 造成的损失安排经济资本。下列哪些是商业银行可选择的经济资本计算方法（）A.内部评级法B.基本指标法C.标准法D.风险预测法E.高级计量法【答案】BC14、构成商业银行有效管理控制风险的外部保障的要素包括（）。A.市场约束B.市场准入C.公司治理D.监管部门监督检查E.资本监管【答案】AD15、下列关于外部审计和银行监管的关系说法正确的是（）。A.外部审计侧重于金融机构

9、风险和合规性的分析、评价B.银行监管侧重于财务报表审计C.外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查D.外部审计意见具有相对独立、客观、公正的立场E.外部审计有权要求被审计单位按照规定提供预算或财务收支计划【答案】CD16、当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）oA.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加C.如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌D.如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少E.如果市场利率上升，银行的市场价值将增加【答案】ABD17、商业银行利用股木收益率（ROE）和资产收益率（ROA）衡量盈利能力的局 限性

10、在于（）。A.未能反映商业银行作为经营管理风险的企业特殊性B.不能揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平C.片面注重两项指标可能驱使商业银行追逐高风险项目D.注重短期收益而忽视长期风险E.未能衡量商业银行的经营业绩【答案】ABCD18、下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有()oA.净资产收益率B.行业盈亏系数C.全员劳动生产率D.产品产销率E.资本积累率【答案】ABCD19、2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负 债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%,已经跌破 监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金

11、融同 业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能 面临流动性危机。A. 6月5日央行备付金账户-30亿元为透支违规B. 6月5日央行备付金账户-30亿元不违规C.如果6月5日央行备付金账户透支额为一 250亿元，则为违规D.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付率应是按旬计算E.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付金是72.10亿元20、下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max (VaRt-L mcXVaRavg) +Max (sVaRt 1, msXsVaRavg)的表述正确的有()。A. sVaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B. Va

12、Rt-1为根据内部模型计量的季末风险价值C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg) 乘以ms, ms固定为3D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以me, me最小 为3【答案】AD4、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和()oA.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】C5、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由 其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以

13、 及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】C6、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面 的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计目的的表 述错误的是()。A.评估从商业银行收到报告的精确性B.评价商业银行总体经营情况C.评价商业银行各项风险管理制度D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度7、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是（）。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】B8、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额

14、的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A. 1B. 2C. 3D. 4【答案】B9、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】B10、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A.应当是一个相对独立的部门B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】A n、在总结和借鉴国内

15、外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提 出的监管理念是(?) oA.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】D12、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】B13、下列关于操作风险评估的说法错误的是()。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评 估D.操作风险损失数据的收集要遵循

16、客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】C14、关于久期，下列论述不正确的是（）oA.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】C15、（）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】A16、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（）。A.打分卡法B,损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】D17、下列关于商业银行违约风险暴露的

17、表述，正确的是（）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】A18、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业 银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负， 经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的 是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】A19、战略规划必须

18、建立在商业银行当前的（）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】C20、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行 整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】D21、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）OA.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】D22、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本 增加、产品/

19、服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各 商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险23、下列哪项关于现场检查的表述不正确？（）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行 实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整 理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价 定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】D24、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定交易账户中的金融工具和商 品头寸原则上还应满足的条件不包括（）。A.在交

20、易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】B25、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来 得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该 笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】A26、客户评级是商业银行对客户 的计量和评价，反映客户 的大小。（）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】B27、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条 件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这 种风险管理的方法属于（ ）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】A28、客户信用评级是商业银行对客户 的计量和评价，反映客户 的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险