2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库及完整答案.docx

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1、2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库及完整答案单选题（共48题）1、在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万 元，则表明该银行的资产组合（）。A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元B.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元【答案】C2、关于调整信贷产品，下列说法错误的是（）。A.从高风险品种调整为低风险品种B.从有信用风险品种调整为无信用风险品种C.从周转性贷款调整为项目贷款D.从无贸易背景的品种调整为有贸易背景的品种【答案】C3、（

2、）是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，中国银行业监督管理委 员会进行监管活动时应当平等对待所有参与者。A.依法原列B.效率原则C.公开原则D.公正原则C.监测D.控制【答案】C29、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越 大。A.久期B.敞口C.现值D.缺口【答案】A30、计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入 量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。这 指的是优质流动性资产分析中的（）。A.结构分析B.总量分析C.趋势分析D.同质同类比较【答案】B31、违约的定义是（）的重要定义。A.权重法B.标准法C.经济

3、资本管理D.内部评级法【答案】D32、下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常 被视为独立的风险B.流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失 或破产的风险D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险【答案】A33、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿 元,税率为20%,资本预期收益率为5%,则该部门上期经济增加值（EVA）为（） 万元。A. 6000B. 8000C. 10000D. 11000【答案】A34

4、、某客户的2015年度的销售收入为1000万元，销售成本为600万元，净利 润为200万元，则该客户的销售毛利率为（）。A. 20%B. 40%C. 60%D. 80%【答案】B35、缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，判断商 业银行在未来特定时段内的（）是否充足。A.安全性B.盈利性C.流动性D.可持续性【答案】C36、负责发起账户初始划分、账户分类调整申请的部门是（）。A.人力资源部门B.财务部门C.风险管理部门D.前台业务部门【答案】D37、下列关于导线的预留长度计算，正确的是（）。A.导线进接线盒的预留长度为15-20cmB.导线到配电箱的预留长度为配电箱的周长C

5、.开关、灯具的预留长度，已综合考虑在定额内，不另行计算D.导线进人闸刀开关的预留长度为0. 5m【答案】C38、商业银行应当对信息系统的项目立项、开发、验收、运行和维护实施有效 管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是()。A.追求快速见效，只需考虑短期效果B.系统要大而全，使用国内领先的信息设备C.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程D.系统越大越好，可以超越本行业的业务【答案】C39、()是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风 险的策略性选择。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避【答案】D40、商业银行通常设定贷款投放的行业比

6、例，这种做法属于()策略。A.风险规避B.风险转移C.风险对冲D.风险分散【答案】D41、银行的流动性风险与()没有关系。A.资产负债币种结构B.资产负债类别结构C.资产负债期限结构D.资产负债分布结构【答案】B42、下列各项中，应列入商业银行其他一级资本的是（）。A.未分配利润B.优先股及其溢价C.盈余公积D.实收资本【答案】B43、（）是指商业银行能够以较低的成本过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】B44、在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每（）至少重 估一次价值。A.日B.月C.半年D.年【答案】

7、A45、A公司2010年流动资产合计500万元，其中存货80万元，预付账款20万 元，应收账款40万元，流动负债合计400万元，则该公司2010年速动比率为()OA. 1.25B. 1. 15C. 1D. 0.9【答案】C46、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是()。A.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一B.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用【答案】D47、当资金剩余额与总资产之比小于(?)，甚至为负数时，商业银行应当对其流 动性状况给予高度重视

8、。A. 1%3%B.3%5%C.5%7%D. 7% 10%【答案】B48、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是（）。A.黑色预警法B.红色预警法C.指数预警法D.统计预警法【答案】C多选题（共20题）1、下列（）事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别。A.银行员工窃取客户账户资金B.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金C.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失D.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗E.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动【答案】BD2、保持良好的流动性将会对商业银行运营产生的积极作用包括（）。A.增进市场信心，向市场表明商业

9、银行是安全的并有能力偿还借款B.确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系C.避免商业银行的资产廉价出售D.降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价E.有效减少商业银行所面临的信用风险【答案】ABCD3、银行监管的必要性原理可以概括为（）。A.公共性质论B.利益冲突论C.债权保护论D.银行风险论E.适度竞争论【答案】ABCD4、商业银行通常可以采用下列（）手段管理信用风险。A.限额管理B.加强贷后管理C.配置经济成本D.资产证券化及信用衍生产品E.加强信贷审批【答案】ABD5、下列属于个人信贷业务内容的有（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.个人生产经营贷款D.个人质押贷款E.法

10、人信贷业务【答案】ABCD6、企业在作出解聘或开除决定时，要保证（）原则。A.效益B.公平C.慎重D.满意【答案】B7、国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括（）。A.国家信用风险评级B.对一国发生风险事件概率的估计C.跨境转移风险评级D.对转移风险事件发生概率的估计E.事件风险评级【答案】ABCD8、下列选项中，属于资本类指标的有（）。A.每股收益增长率B.核心一级资木充足率C. 一级资本充足率D.收益率E.杠杆率9、止损限额适用的时期为（）。A.一日B.半个月C. 一个月D. 一年E.三年【答案】AC10、商业银行代理业务主要包括（）。A.代理中央银行业务B.代理政策性银行业

11、务C.代收代付业务D.代理证券业务E.代理保险业务【答案】ABCD11、信用风险报告的职责有（）。A.应实施并支持一致的风险语言/术语B.使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息C.传递商业银行的风险容忍度D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】D4、以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（）。A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况C.风险转移包括保险转移和非保险转移D.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿 来实现

12、【答案】D5、承租人在按规定支付土地租金并完成开发建设后，经有关部门同意或根据租 赁合同约定，可将承租的国有建设用地使用权（）。A.出让B.转租C.转让D.处置E.抵押【答案】B6、关于关联授信比例中商业银行关联法人或其他组织，表述不正确的是（）。A.不包括商业银行B.与商业银行同受某一企业直接、间接控制的法人或其他组织C.商业银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可 施加重大影响的法人或其他组织12、代理是民法中一项重要的法律制度，下列各项不属于代理范围的是（）OA.委托代理B.法定代理C.责任代理D.指定代理【答案】C13、商业银行对法人客户的财务状况分析主要采用的方

13、法有（）。A.财务报表分析B.经营成果分析C.现金流量分析D.财务比率分析E.经营效率分析【答案】ACD14、不属于属于IS0/TC176整理并编撰八项质量管理原则（）。A.持续改进B.贯彻科学、公正、守法的职业规范C.基于事实的决策方法D.与供方互利的关系【答案】B15、内部资本充足评估报告应至少包括的内容有（）A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响B.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议D.报告存在的坏账情况E.提出防范风险的建议【答案】ABC16、以下（）属于商业银行内部风险控制部门。A.财务控制部门B.内部审计部门

14、C.法律合规部门D.风险管理委员会E.风险管理部门【答案】ABCD17、一般来说，商业银行的客户主要包括（）。A.主权国家或经济实体区域及其中央银行、公共部门实体，以及多边开发银 行、国际清算银行和国际货币基金组织等B.银行类金融机构C.非银行类金融机构D.公司（包括中小企业）、合伙制企业、独资企业及其他非自然人E.自然入/零售客户18、以下属于高质量的金融工具有（）。A.中央政府发行的债券B.政策性银行发行的票据C. AA 一级以上国家政府发行的债券D.黄金E.银行存单【答案】ABC19、金融期货主要包括（）。A.利率期货B.货币期货C.指数期货D.黄金期货E.商品期货【答案】ABC20、下

15、列关于因果分析模型的说法，不正确的有（）。A.由威尔逊开发B.用于分析检验损失事件与风险诱因C.是定性分析D.运用了 VaR技术对操作风险进行计量E.不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度【答案】CD.商业银行的主要非自然人股东是指能够直接、间接、共同持有或控制商业银 行10%以上股份或表决权的非自然人股东【答案】D7、最重大的操作风险在于()及公司治理机制的失效。A.内部控制B.公司策略C.风险文化D.风险管理机制【答案】A8、(2021年真题)()引入了杠杆率监管标准，以及流动性监管标准，还提 出了关于流动性监管的四种检测工具。A.巴塞尔协议IB.巴塞尔协议IVC.巴塞尔协议III

16、d.巴塞尔协议n【答案】c9、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为()。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及流程操作风险D.建立适用于全行的操作风险基本控制标准【答案】B10、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越 大。A.久期B.敞口C.现值D.面值【答案】A11、工程的承包合同主要指（）。A.预算收入为基本控制目标B.成本控制的指导性文件C.实际成本发生的重要信息来源D.施工成本计划【答案】A12、绝对信用价差是指（）。A.不同债

17、券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对13、（【答案】B）根据委托或授权对商业银行进行审计时应出示委托授权书。A.外部审计机构B.内部审计机构C.银监会派出机构D.国资委派出机构【答案】A14、(2018年真题)银行账户中的项目通常按()计价。A.名义价值B.市场价值C.历史成本D.公允价值【答案】C15、()业务是最容易引起操作风险的业务环节。A.柜台B.个人信贷C.法人信贷D.代理【答案】A16、一般情况下，商业银行应至少()对风险偏好进行一次评估，必要时进行调 整。A.每月B.每季度C.每半年D.每

18、年【答案】D17、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的 资本要求系数B最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理服务【答案】C18、内部审计方面，商业银行至少应每（）年进行一次全面审计。A.二B.三C.四D.五【答案】B19、相比较而言，（）最容易引发操作风险的业务环节。A.法人信贷业务B.柜面业务C.代理业务D.资金交易业务【答案】B20、所有施工对象的各施工段同时开工、同时完工的一种施工组织方式是 ()OA.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】B21、()用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。A.久期分析B.外汇敞口分析C.缺口

19、分析D.敏感性分析【答案】C22、下列选项中，关于国别风险等级说法错误的是()。A.国家或地区政体稳定，经济政策被证明有效且正确，不存在任何外汇限制， 有及时偿债的超强能力被称为低国别风险B.某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投 资可能会造成一定损失被称为较低国别风险C.国家或地区存在周期性的外汇危机和政治问题，信用风险较为严重，已经实 施债务重组但依然不能按时偿还债务，该国家或地区借款人无法足额偿还贷款 本息，即使执行担保或采取其他措施，也肯定要造成较大损失被称为较高国别 风险D.某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的 概率较高，在采

20、取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区 的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分被称为高国别风险【答案】B23、一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为 1%,违约后回收率为40%,则预期损失为（）万元。A. 3.6B. 36C. 2. 4D. 24【答案】A24、（）是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商 业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】C25、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据（包括损失事件信息和会计记录 中确认的财务影响）的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。商业

21、银行对操作风 险损失数据的收集应遵循如下原则，其中，“对操作风险损失进行确认时，要 保持必要的谨慎，应进行客观、公允统计，准确计量损失金额，不得出现多计 或少计操作风险损失的情况”属于以下（）原则。A.准确性B.重要性C.谨慎性D.全面性【答案】C26、（2018年真题）针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析 应侧重于（）。A.企业当期利润是否足够偿还贷款本息B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.企业是否具有足够的融资能力和投资能力D.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款【答案】D27、在对集团客户进行合并报表时，下列说法不正确的是（）。A.合并报表为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据B.合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东服务C.母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体， 而不是针对经济主体D.合并报表既是集团的反映，也反映了其中每个法律实体的偿债能力，因而能 够满足债权人的分析要求【答案】C28、流动性风险（）是将流动性风险计量结果进行周期性比对和分析汇报。A.识别B.计量