2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关试题库(有答案).docx

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1、2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关试题库（有答案）单选题（共30题）1、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源/技术设备要求 等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上， 反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】C2、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢 工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）OA.政府新兴

2、的立法B.公共利益集团持续的压力/运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】D3、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是（）。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资 价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目29、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高 级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】A30、某商业银行上年度期末可供分配的资本为50

3、00亿元，计划本年度注入 1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%,则本年度电 子行业资本分配的限额为（）亿元。A. 30B. 300C. 50D. 250【答案】B多选题（共20题）1、市场约束机制包括（）。A.监管机构对银行业金融机构所披露的信息进行评估B.完善的信息披露制度C.良好的市场环境D.健全的中介机构管理约束E.有效的市场退出政策【答案】ABCD2、在声誉风险评估中，通常需要作出预先评估的风险事件包括（）oA.商业银行改革/重组的成本/收益B.影响客户或公众的政策性变化（例如营业场所、营业时间、服务收费等方面的 调整）C.市场对商业银行的盈利预期D.监管机构责

4、令整改的不利信息/事件E.市场利率短期内剧烈波动【答案】ABCD3、商业银行风险监测的具体内容包括（）。A.开发风险计量模型B.监测各种风险水平的变化和发展趋势C.随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果E.调整高风险授信限额【答案】BCD4、风险转移分为（）。A.正常转移B.非正常转移C.安全转移D.保险转移E.非保险转移【答案】D5、中国商业银行体系的流动性风险宏观经济因素主要包括（）。A.贷款投放B.财政存款C.通货膨胀D.外汇占款E.现金支取【答案】ABD6、商业银行声誉风险管理的最佳实践包括（）。A.为所有风险配置相应的经济资本B

5、.预先做好防范危机的准备C.确保各类主要风险被正确识别、优先排序D.推行全面风险管理理念E.改善公司治理结构【答案】BCD7、相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有（?）。A.内部交易频繁B.连环担保十分普遍C.财务报表真实性差D.系统性风险较低E.风险识别和贷后监督难度较大？【答案】ABC8、下列选项中，董事会对其承担最终责任的有()。A.银行的业务战略B.银行的关键人员决定C.银行的治理结构与实践D.银行的风险管理与合规义务E.银行的财务稳健性【答案】ABCD9、单一法人客户的财务报表应特别关注的内容有()。A.识别和评价财务报表风险B.识别和评价利益状况C.识别和评价经营管理状

6、况D.识别和评价负债管理状况E.识别和评价资产管理状况【答案】ACD10、下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有()OA.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动 性B.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当评估可能流动性造成的影响C.市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响E.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险【答案】ABCD11、我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变。风险监管是一 种全面、动态掌握银行情况的监管，其目的是重点检查和评价涉及银行业务的 各个方面，并关

7、注银行的（）。A.业务风险B.内部控制C.风险管理水平D.盈利能力E.支付能力【答案】ABC12、近年来我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处置方法，具体包括A.生前遗嘱方式B.地方行政府注资+引战重组的方式C.资本规划方式D.在线修复方式E.收购承接方式【答案】BD13、在声誉风险评估中，通常需要作出预先评估的风险事件包括（）。A.市场对商业银行的盈利预期B.影响客户或公众的政策性变化（例如营业场所、营业时间、服务收费等方面的 调整）C.商业银行改革/重组的成本/收益D.监管机构责令整改的不利信息/事件E.市场利率短期内剧烈波动【答案】ABCD14、商业银行市场风险内部模型的定量要求有（

8、）。A.应采用历史模拟法计算VaR值B.至少每三个月更新一次数据C.置信水平采用99%的单尾置信区间D.市场价格的历史观测期至少为一年E.持有期为10个交易日【答案】CD15、下列说法正确的是（）。A.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此 类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件是内部欺诈事件B.因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件 是指实物资产的损坏C.因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚是监管罚没D.由于操作风险事件引起的其他损失指其他损失E.由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价

9、值直接 减少指账面减值【答案】ABCD16、风险事件：A.销售目标过于激进，风险文化存在扭曲B.高管层对基层员工集体私自开户的行为未予以充分重视C.该行的交叉销售策略本身不存在问题，完全因基层雇员不遵守职业操守D.董事会未能有效履行风险管理职责，风险治理能力薄弱E.重激励、轻约束，短期高盈利为导向的高风险经营模式【答案】ABD17、下列关于银行监管必要性原理的论述正确的有（）。A.无论是国家所有还是非国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品都具 有一定的公共性质，应当接受作为公共权力机构的政府或其授权机构的监管B.银行普遍存在通过扩大其资产规模而增加利润的发展冲动，但由于银行本身 并不承担全

10、部风险成本，因此容易引发银行机构在信贷配给方面的逆向选择与 道德风险问题，造成金融市场效率低下C.外部宏观经济、行业、区域等风险因素的变化对银行经营及未来发展产生深 远的影响D.银行业先天存在垄断与竞争的悖论E.为提高效率，可以通过市场机制实现资本的自由准入与退出【答案】ABCD18、集团法人客户的信用风险特征有（）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统性风险较高E.风险识别和贷后管理难度大【答案】ABCD19、风险管理信息系统应当（）。A.建立错误承受程序B.设置灾难恢复以及应急操作程序C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录D.设置严格

11、的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志【答案】ABCD20、声誉危机管理规划的主要内容包括（）。A.危机现场处理B.提高日常解决问题的能力C.危机处理过程中的持续沟通D.管理危机过程中的信息交流E.预先制定战略性的危机管理规划【答案】ABCDD.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露 的事实和原因【答案】D4、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】C5、目前声誉风险管理最佳的实践操作是（）0A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到

12、有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】B6、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】B7、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体 现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】D8、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。A.市

13、场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险【答案】D9、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿 景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银 行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左10、战略风险可以从（）进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】D11、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要 经营目标的银行。20022007年间，其贷款

14、主要投向房地产行业，资金交易业 务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重 的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】A12、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少 保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银 行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当

15、对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】D13、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】B14、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A. 一年B.两年C.三年D.四年【答案】C15、管理层素质属于（？）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标？【答案】A16、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个

16、人客户都采用评分方法【答案】A17、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】C18、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中 贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求， 未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最 恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】C19、资本充足率的定期压力测试至少（

17、）一次。A.半年B. 一年C.两年D.三年【答案】B20、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所 获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】D21、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是(?) oA.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可 以自由父易的金融工具和商品头寸C.记入交易

18、账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头 寸【答案】C22、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该 货币政策的影响下，()oA.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变？【答案】C23、客户评级是商业银行对客户 的计量和评价，反映客户 的大小。（）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】B24、下列不属于信用

19、风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】D25、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风 险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险（）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并/收购失败【答案】B26、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2. 5%,违约回 收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（） 万。A. 9B. 1. 5C. 60D. 8. 5【答案】D27、主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】B28、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心