2023年中级银行从业资格之中级风险管理试题及答案一.docx

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1、2023年中级银行从业资格之中级风险管理精选试题及答案一单选题(共30题)1、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】A2、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升 衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易 对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风 险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信

2、用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失 的风险【答案】B3、常用的风险事后控制的方法不包括()oA.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配【答案】c29、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元 人民币，则下列解释正确的是（）A. Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B. Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C. Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D. Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】C30、资本规划应至少设定内部资本

3、充足率（）目标。A. 一年B.两年C.三年D.五年【答案】C多选题（共20题）1、2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会（A1C0）会议上，资产负 债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标（LCR）仅为74%,已经跌破 监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同 业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能 面临流动性危机。A.缩短资产久期，增强资产流动性B.控制金融同业业务的资产负债久期差C.缩短负债久期，避免成本增高D.拉长负债久期，付出一定成本缓解流动性压力E.拉长资产久期，提高资产盈利能力【答案】ABD2、构成商业银行有效

4、管理控制风险的外部保障的要素包括（）。A.市场约束B.市场准人C.公司治理D.监管部门监督检查E.资本监管【答案】AD3、下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（）0A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移方 法C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本 以限制其规模，这应用了风险规避的方法E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给与高于基准贷款利率的利率水 平，这应用了风险补偿的方法【答案】AD4、下列哪些情形可

5、以被商业银行认为是贷款客户所在行业的经营风险因素预警 指标（）OA.行业整体衰退B.出现金融危机C.产能明显过剩D.市场需求出现明显下降E.出现重大的技术变革【答案】ABCD5、中国银行监管应当遵循的基本原则包括（）oA.公正原则B.公开原则C.依法原则D.效率原则E.风险控制【答案】ABCD6、依据商业银行风险监管核心指标（试行），属于风险监管核心指标的 有（）。A.风险抵补类指标B.风险迁徙类指标C.风险水平类指标D.风险识别类指标E.风险暴露类指标【答案】ABC7、商业银行的战略风险主要体现在（）。A.政治、经济和社会环境发生变化B.为实现战略目标所需要的资源匮乏C.整个战略实施过程的质

6、量难以保证D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性E.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷【答案】BCD8、商业银行利用股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）衡量盈利能力的局限 性在于（）。A.未能反映商业银行作为经营管理风险的企业特殊性B.不能揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平C.片面注重两项指标可能驱使商业银行追逐高风险项目D.注重短期收益而忽视长期风险E.未能衡量商业银行的经营业绩【答案】ABCD9、资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平 与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行（）达到动态平衡。A.资本充足水平B.资本充足率C.业务规划

7、D.财务规划E.经营规划【答案】ACD10、下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（）。A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移方 法C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本 以限制其规模，这应用了风险规避的方法E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给与高于基准贷款利率的利率水 平，这应用了风险补偿的方法【答案】AD11、下列关于商业银行风险加总的描述，正确的有（）A.相关性的迅速上升可能导致风险加总的结果显著

8、放大B.风险加总只需要考虑不同风险类型之间的相关性C.银行的组织架构和业务类型越复杂，风险加总的难度却大D.相关系数为0时一，风险加总就是不同风险计量结果的简单相加E.风险加总是对银行组合层面和整体层面的风险水平的计量【答案】ACD12、风险事件：A.就业制度和工作场所安全事件B.外部欺诈事件C.实物资产的损坏D.内部欺诈事件E.客户、产品和业务活动事件【答案】AD13、X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行 的IT系统发生严重故障，丫数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。针对 以上案例分析，下列描述正确的有（）。A.非核心业务外包有利于银行将工作重点放在核心业务

9、上B.外包服务最终责任人依然是X银行C. X银行旨在通过业务外包来转移操作风险D.业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险E.业务外包本身也可能存在风险【答案】ABC14、商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有 （）OA.限额管理B.质押C.净额结算D.保证E.抵押【答案】BCD15、风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书 面说明，其中包括的是（）oA.定性说明B.风险措施C.流动性的定量措施D.难以最化的风险E.定量说明【答案】ABCD16、下列关于缺口分析的理解正确的有()。A.当某一时间段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就

10、产生了负缺 口，即负债敏感性缺口B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动 的大致影响C.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降E.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升【答案】ABC17、2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负 债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%,已经跌破 监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同 业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能 面临流

11、动性危机。A.商业银行的流动性覆盖率不低于150%B.商业银行的流动性比例不低于25%C.商业银行的净稳定资金比例不低于100%D.商业银行的核心存款比不低于25%E.商业银行的贷存比不高于75%【答案】BC18、在全球范围内，各国对银行业监管实行严格的行业准入，是因为（）OA.银行面临着复杂的风险种类B.银行业的垄断和竞争应保持适度均衡C.银行具有特殊的资产负债结构D.银行具有很强的公众性E.银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响【答案】ABCD19、贷款重组可以采取的措施有（）。A.调整信贷产品B.减少贷款额度C.调整贷款利率D.增加控制措施E.调整贷款期限【答案】ABCD20、根据

12、良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应 当能够（）。A.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告B.由董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收 付D.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突E.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立【答案】BDD.提高风险资本水平【答案】A4、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险

13、【答案】B5、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存 货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数 为（）天。A. 13.0B. 15.0C. 19.8D. 22. 5【答案】D6、新产品/业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基 础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。A.风险事件B.风险结果C.风险类型D.风险等级【答案】D7、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值 为100万元，第5年还款额的现值为noo万元，那么该贷款项目的久期为()oA.5年B

14、. 4. 5 年C. 4. 3 年D.4年【答案】c8、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因 素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】C9、新产品/业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品/业务研发和 投产过程中结合产品线的()和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析 和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】D10、以下因素

15、不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0. 3%B.沪市投资收益率上涨7%C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】D11、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法 中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债 券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或 抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的， 但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为 能够出售D.流动性最差的资产包

16、括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷 款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】c12、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】B13、下列不属于商业银行内部控制要素的是（）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】C14、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万 元，出现概率为25%,正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为 50%,最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25%,则该商业银 行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额

17、3250万元B.余额1000万元C.缺口 1000万元D.余额2250万元【答案】D15、风险管理信息系统不需要重视的是（）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】C16、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】B17、下列不属于基本面指标的是（）。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】D18、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.

18、年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】C19、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】C20、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险【答案】B21、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】B22、在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持 有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】C2

19、3、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是 ()OA.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】C24、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B. 一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】D25、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】B26、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越 强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】B27、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】C28、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约