2022年春季银行从业资格风险管理第六次训练题.docx

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1、2022年春季银行从业资格风险管理第六次训练题一、单项选择题(共50题，每题1分)。1、下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解不正确的是()。A、高级管理层制定适当的内部控制政策B、内部控制不属于商业银行日常工作的一部份C、监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系【参考答案】：B【解析】：本题是对商业银行内部控制的综合考查。高级管理层制定适 当的内部控制政策，董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系， 监事会自责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系，所以ABD项正确; 内部控制是商业银行日常工作的一个重要部份，所以C项错误。2、操作风险报告的主要内容不包括0。A、信息系统B、

2、损失事件C、诱因和对策【参考答案】：A【解析】：操作风险报告的内容都应当包括风险状况、损失事件、诱因 与对策、关键风险指标、资本金水平五个主要部份3、计算商业银行特定客户的信用风险，需要的变量不包括0。A、期限B、违约风险暴露C、违约概率【参考答案】：A【解析】：计算信用风险的风险成本，即指预期损失二PDxLGDxEAD, 其中，PD为借款人的违约概率，LGD为违约损失率，EAD为违约风险暴露。B、感知风险和分析风险C、计量风险和监控风险【参考答案】：B【解析】：风险识别过程最初的就是要先感知风险，即通过系统化的方 法发现商业银行所面临的风险种类、性质；感知风险后的第二步就是分析风 险，即深入

3、理解各种风险内在的风险因素。计量和监控风险都是进行风险识 别后的步骤。26、在影响操作风险的因素中，交易/定价错误属于内部流程类的因素。 它是指()。A、商业银行结算支付系统失灵或者延迟，如现金未及时送达网点以及 对方商业银行等B、商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在业务管理框架、 权利义务结构、风险管理要求等方面存在不完善、不健全等问题C、未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【参考答案】：C【解析】：A项属于结算/支付错误；B项属于错误监控/报告；C项属于产 品设计缺陷。27、巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据， 它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银

4、行必须具备()的内部损失数 据。A、至少5年B、至多5年C、至多3年【参考答案】：A【出处】：2022年下半年风险管理真题4、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向 该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入 偿还贷款，该申请。A、合理，可以用利润来偿还贷款B、不合理，因为短期贷款不能用于长期投资C、不合理，会产生新的费用，导致利润率下降【参考答案】：B【解析】：短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时 而且足额偿还贷款，并且不能用于长期投资。所以该申请不合理。故选C。5、下列关于商业银行资本的说法，不正确的是0。A、重估储备指商业银行

5、经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时, 固定资产公允价值与账面价值之间的正差额B、优先股是商业银行发行的、赋予投资者在收益分配、剩余资产分配 等方面优先权利的股票C、少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任 何直接或者间接方式归属于子银行的部份【参考答案】：C【解析】：在合并报表时，包括在核心资本中的非全资子银行中的少数 股权，是指子银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或者间接方式归属 于母银行的部份。6、关于商业银行的流动性监管的辅助指标，下列说法不正确的是()。A、经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额/调整后流动性负债 余额xlOO%B、存贷款比例不得超过75

6、%C、存贷款比例=各项存款余额/各项贷款余额【参考答案】：C【解析】：D项，存贷款比例=各项贷款余额/各项存款余额。7、()是商业银行日常工作的一个重要部份，每一个业务都要建立控制 措施，分清责任范嗣，并接受子细的、独立的监控。A、外部控制环境B、内部控制措施C、监督、评价与纠正【参考答案】：B【解析】：答案为c。内部控制措施是商业银行日常工作的一个重要部份， 每一个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受子细的、独立的监控8、下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()。A、主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B、CreditPortfo 1 ioView模型

7、直接估计组合资产的未来价值概率分布C、CreditMetriCs模型需要直接估计各敞口之间的相关性【参考答案】：B【解析】：答案为C。商业银行组合风险监测有两种主要方法：传统的 组合监测方法，主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测； 资产组合模型，商业银行在计量每一个敞口的信用风险，即估计每一个敞 口的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。 通常有两种方法：估计各敞口之间的相关性，从而得到整体价值的概率分布; 不直接处理各敞口之间的相关性，而把暴露在该风险类别下的投资组合看成 一个整体，直接估计该组合资产的未来价值概率分布，包括CreditMetriCs模

8、 型、CreditPortfo lio9、如果银行的总资产为200亿元，总存款为120亿元，核心存款为60亿 元,应收存款为25亿元，现金头寸为10亿元，总负债为220亿元，则该银行 核心存款比例属于0。A、0.125B、0.3C、0.5【参考答案】：B【解析】：核心存款比例=核心存款/总资产=0.3。10、某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。若 借款人在贷款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风险 管理技术和措施的0方法。A、风险对冲B、风险转移C、风险规避【参考答案】：B【解析】：风险转移是指通过购买某种金融产品或者采取其他合法的经 济措施将风险转移给其他

9、经济主体的一种策略性选择。银行将风险转移给 保证人正是风险转移方法的应用。11、企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或者与 其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系） 共同直接或者间接控制。这里的“主要投资者”是指0。A、直接或者间接控制一个企业10%或者10%以上表决权的个人投资者B、直接或者间接控制一个企业3%或者3%以上表决权的个人投资者C、直接或者间接控制一个企业1%或者1%以上表决权的个人投资者【参考答案】：A【解析】：答案为A。考查企业集团的特征。其中包括：由主要投资者个 人、关键管理人员或者与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲

10、属关系 和两代以内旁系亲属关系）共同直接或者间接控制。这里的主要投资者指直接 或者间接控制一个企业10%或者10%以上表决权的个人投资者。12、下列关于信用风险的表述，不正确的是0。A、惟独违约才干导致信用风险B、信用风险范围不仅限于贷款业务C、信息不对称可以引起信用风险【参考答案】：A【解析】：从语气上判断，就可直接选出A,因为造成任何风险原因都不 会惟独一个。普通来说信用风险表现违约风险和结算风险。B项与市场风险有 关的各种价格，都很容易在市场上得到相关数据，丽信用风险则要通过模型 计量才干得出相关数据。13、下列哪个流动性监管核心指标的计算公式正确？（）A、流动性比率=流动性负债余额/流

11、动性资产余额xlOO%B、核心负债比率二核心负债期末余额/总负债期末余额xlOO%C、人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项 存款期末余额x 100%【参考答案】：B【解析】：A项，流动性比率=流动性资产余额/流动性负债余额X100%； B项，流动性缺口率二（流动性缺口+未使用不可撤销承诺）/到期流动性资产 xlOO%； D项，人民币超额准备金率=（在中国人民银行超额准备金存款+库存 现金）/人民币各项存款期末余额X100%。14、负债流动性应当从 和 两个角度进行深入分析。A、个人负债；法人负债B、零售负债；公司/机构负债C、个人负债；公司/机构负债【参考答案】：B【出

12、处】：2022年上半年风险管理真题【解析】由于零售客户和公司/机构客户对商业银行风险状况的敏感度存 在显著差异，因此负债流动性还应当从零售负债和公司/机构负债两个角度进 行深人分析。15、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的两个至关重要的 因素是0。A、资本金规模和商业银行的风险管理水平B、资产总规模和商业银行的获利水平C、资本金规模和商业银行的获利水平【参考答案】：A【出处】：2022年上半年风险管理真题【解析】两个至关重要的因素是资本金规模和商业银行的风险管理水平。16、一般来说，以。为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利 率敏感度相对较低。A、发行债券B、同业拆借C、居民储蓄

13、【参考答案】：C【解析】：老版教材内容。新版教材中更新为融资流动性风险。融资流 动性风险是指商业银行在不影响日常经营或者财务状况的情况下，无法及时 有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅 速获取资金的能力。零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度， 零售存款相对稳定，通常被看做是核心存款的重要组成部份，公司/机构存款 对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业 银行的流动性造成较大影响。17、假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美 元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5,则当期需要为该组合配置()市场 风

14、险监管资本才干满足监管要求。2022年10月真题A、35万美元B、62.5万美元C、5万美元【参考答案】：A【解析】：根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为： 市场风险监管资本二（最低乘数因子+附加因子）xVaR=（3+O.5）xlO=35（万美元）。其中，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3；附加因子设定在最低 乘数因子之上，取值在01之间；VaR的计算采用99%的单尾置信区间，持有 期为10个营业日。18、在银行监管实践中，（）监管贯通于市场准入、持续经营、市场退 出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依 据。A、盈利能力B、资本充足率C、资产收益率【参

15、考答案】：B19、在针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后， 首要工作是判断客户的。A、最高债务承受额B、平均债务承受额C、长期债务承受额【参考答案】：A【解析】：针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评 级后，首要工作是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受 额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力。20、下列关于表内信用资产风险权重的说法，不正确的是（）。A、采用外部评级机构评级结果来确定对境外主权债权的风险权重B、对政策性银行债权的风险权重为0C、个人住房抵押贷款风险权重为60%【参考答案】：C【解析】：个人住房抵押贷款风险权重为50%

16、。21、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A、资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信 的风险B、同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高C、通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信 额表示的组合限额【参考答案】：B【解析】：答案为C。根据资本转换因子将以资本表示的该组合的组合限 额转换为以计划授信额表示的组合限额。资本转换因子表示需要多少比例的 资本来覆盖在谊组合的计划授信的风险。某组合风险越大，其资本转换因子 越高。同样的资本，风险越高的组合其计划授信额越低。22、商业价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动 而给商业银行带来损失的

17、风险。其中所述商品不包括0。A、大米B、钳C、黄金【参考答案】：C【解析】：商品价格风险中所述的商品主要是指可以在场内自由交易的 农产品、矿产品（包括石油）和贵金属等，但不包括黄金这种贵金属。原因是， 黄金曾经长期在国际结算体系中发挥国际货币职能（充当外汇资产）。尽管在 布 雷顿森林体系崩溃后，黄金再也不法定地充当国际货币，但在实践中，黄金 仍然是各国外汇储备资产的一种重要组成形式。为了保持各国外汇统计口径 的一致性，黄金价格波动被纳入商业银行的汇率风险范畴。D项正确。故本题 选D。23、()是目前最恰当的声誉风险管理方法。A、采取平等原则对待所有风险B、按照风险大小，采取抓大放小的原则C、推

18、行全面风险管理理念，确保各类主要风险被正确识别、优先排序, 并得到有效管理【参考答案】：C【解析】：答案为D。目前，国内外还没有开辟出适合于声誉风险管理的 量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最好办法是：推行全面风险管理理 念，改善公司管理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正 确识别、优先排序，并得到有效管理。24、资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由 未来收益率与预期收益率的偏离成都来反映。假设资产的未来收益率有n种 可能的取值rl, r2,，m,每种收益率对应浮现的概率为pi,收益率r的第i 个取值的偏离程度用ri-E(R)2来计算，则资产的方差Var(R)为()。A、AB、CC、D【参考答案】：A【出处】：2022年上半年风险管理真题【解析】考核方差的概念。资产收益率的不确定性就是风险的集中体现， 而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。假设资产 的未来收益率有n种可能的取值rl, r2,，m,每种收益率对应浮现的概率 为Pi,收益率r的第i个取值的偏离程度用ri-E(R)2来计量，则资产的方差 Var(R)为：25、风险识别包括。两个环节。A、感知风险和检测风险