《风险管理》第二阶段同步训练(含答案和解析).docx
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1、风险管理第二阶段同步训练(含答案和解析)一、单项选择题(共50题,每题1分)。1、风险是指0。A、损失的大小B、未来结果的不确定性C、收益的分布【参考答案】:B【解析】:答案为C。本题考核的是风险的定义。风险的定义主要有以下 三种:风险是未来结果的不确定性;风险是损失的可能性;风险是未 来结果对期望的偏离,即波动性。2、人力资源配置不当的风险是0。A、非流程风险B、控制派生风险C、以上都不是【参考答案】:A【解析】:答案为A。非流程风险是由政策、管理模式等系统性原因产生 的,如人力资源配置不当风险属于非流程风险。3、利率互换发生的前提是。A、交易双方在金融市场上有不同的信用等级,进而产生了融资
2、时的比 较优势B、存在利率差异C、存在二级交易市场【参考答案】:A【解析】:利率互换是指互换双方在约定的时间内根据双方签订的合同, 在一笔名义本金数额的基础上互相交换具有不同性质的利息款项的支付。利26、商业银行一个完整的风险监测指标体系,包括风险水平类指标、风 险迁徙类指标和()。A、流动性风险指标B、风险抵补类指标C、操作风险指标【参考答案】:B【解析】:答案为C。商业银行一个完整的风险监测指标体系,包括风险 水平类指标、风险迁徙类指标和风险抵补类指标27、某公司2022年销售收入为1亿元,销售成本为8000万元。2022年期初 存货为450万元,2022年期末存货为55()万元,则该公司
3、2022年存货周转天数 为。天。A、13.5B、19.8C、22.5【参考答案】:C【解析】:根据存货周转天数的计算公式,分两步计算:存货周转率二 产品销售成本/(期初存货+期末存货)/2=8000/ (450+550) /2=16;存货 周转天数=360/存货周转率=360/16=22.5 (天)。28、商业银行对客户进行财务分析的目的是0。A、匡助企业加快发展B、搞好和客户的关系以便更好地开展业务C、识别企业信用风险【参考答案】:C【出处】:2022年上半年风险管理真题率互换发生的前提是交易双方在金融市场上有不同的信用等级,进而产生融 资时的比较优势。4、商品价格风险是指商业银行所持有的各
4、类商品的价格发生不利变动而 给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括0。A、大豆B、铜C、黄金【参考答案】:C【解析】:黄金不作为商品是时常单独拿出来考的一个知识点。宛如货 币不是商品一样,黄金价格只能作为汇率风险。5、错误监控/报告是指商业银行监控/报告流程不明确、混乱,负责监控 /报告的部门的职责不清晰,有关数据不全面、不及时、不许确,造成未履行 必要的。或者对外部汇报不许确。A、法律规定B、汇报义务C、风险计量义务【参考答案】:B【解析】:错误监控/报告是指商业银行监控/报告流程不明确、混乱, 负责监控/报告的部门的职责不清晰,有关数据不全面、不及时、不许确,造 成未履行必要的汇报义务
5、或者对外部汇报不许确。6、下列关于经济增加值(EVA)的表达式,不正确的是0。A、丫人=税后净利润一资本成本B、EVA=(资本金收益率一资本预期收益率)x经济资本C、EVA=(经风险调整的收益率一资本预期收益率)x经济资本【解析】:EVA是商业银行在扣除资本成本之后所创造出的价值增加。所 以EVA的直接表达公式就是A。资本成本=经济资本x资本预期收益率,所以, 得出公式B,税后净利润二经风险调整的收益率x经济资本,所以有了公式D。7、Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是0。A、流动资产/流动负债B、(流动资产一流动负债)/总资产C、流动负债/总资产【参考答案】:B【解析】:答案
6、为C。(流动资产-流动负债)/总资产,该指标用来衡量在 一定总资产下营运资本所占的比重。Altman通过该指标来反映企业的流动性 状况。8、。是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。A、市场信心B、政府政策C、贷款数量【参考答案】:A【解析】:答案为A。影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素是市 场信心,对商业银行信心的丧失将直接导致商业银行危机甚至市场崩溃。9、在现代金融风险管理实践中,关于商业银行经济资本配置的描述,最 不恰当的是0。A、对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置 非常有限的经济资本B、对不擅长希望意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置C、经济
7、资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实【解析】:在现代商业银行风险管理实践中,风险规避可以通过限制某 些业务的经济资本配置来实现。例如,商业银行首先将所有业务面临的风险 进行量化,然后依据董事会和高级管理层确定自身所能承担的总体风险水平 (或者风险偏好)之后,计算所需的总体经济资本,最终表现为授信额度和 交易限额等各种限制条件。对于不擅长且不愿承担风险的业务,商业银行 对其配置非常有限的经济资本,并设立非常有限的风险容忍度,迫使该业 务部门降低业务的风险暴露,甚至彻底退出该业务领域。10、以下哪项不属于交易对手信用风险的计量?()A交易对手信用风险暴露的计量B、交易对手信用风险暴露数
8、据C、交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【参考答案】:B【解析】:交易对手信用风险的计量主要包括三部份:交易对手信用风 险暴露的计量;对交易对手信用风险的定价;交易对手违约风险加权资 产和信用估值调整风险加权资产的计量。计量交易对手信用风险加权资产前, 需要先获得交易对手信用风险暴露数据。11、商业银行应当在完善流动性风险预警机制的同时,制定本、外币流 动性管理()。A、情景分析B、融资渠道管理C、应急计划【参考答案】:C【解析】:商业银行在完善流动性风险监测和预警机制的同时,制订切 实可行的本外币流动性应急计划至关重要。流动性应急计划主要包括两方面 内容:危机处理方案;
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