金融工程专业金融工程教案.docx

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1、金融工程专业金融工程教案 第一章金融工程概论课时4 第一章金融工程概论课时4学时 内容 PAGE PAGE # 第一章金融工程概论课时4 第一章金融工程概论课时4学时 内容 PAGE PAGE # 金融工程学 教案 安徽财经高校 教案专用页 教 学 目 的 及 要 求的背景。重 点 难 点 及 其 处 理重点：金融工程的基本概念和基本内容。难点：金融产品的定价。教 学 方 法课堂教学英洛伦兹？格利茨/著,金融工程学，经济科学出版社。 美约翰？马歇尔/等著,金融工程，清华高校出版社。 宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析，清华高校出版社。 斯科特？梅森/等著，金融工程学案例，东北财经高校出版

2、社。 1.金融工程对金融风险的处置思路是什么? 2 .为什么金融衍生品定价不能用干脆定价法? 其次章金融工程的基本分析方法课时4 其次章金融工程的基本分析方法课时4学时 内容 后记 PAGE 后 记 PAGE # 其次章金融工程的基本分析方法课时4 其次章金融工程的基本分析方法课时4学时 内容 后记 PAGE 后 记 PAGE # 安徽财经高校 教案专用页 教 学 目 的 及 要 求定价技术、积木分析法。重 点 难 点 及 其 处 理重点：无套利定价法、风险中性定价法。难点：状态价格定价技术。教 学 方 法课堂教学，案例说明要求学生了解金融工程的四种基本分析方法：无套利定价法、风险中性定价法、

3、状态价格 教 学 目 的 及 要 求 定价技术、积木分析法。 重 点 难 点 及 其 处 理 重点：无套利定价法、风险中性定价法。 难点：状态价格定价技术。 教 学 方 法 课堂教学，案例说明 英洛伦兹？格利茨/著，金融工程学，经济科学出版社。 美约翰？马歇尔/等著，金融工程，清华高校出版社。 宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析，清华高校出版社。 作业：课后习题。斯科特？梅森/等著，金融工程学案例，东北财经高校出版社。 作业：课后习题。 第三章远期和期货的定价课时8 第三章远期和期货的定价课时8学时 内容 后记 PAGE 后 记 PAGE # 第三章远期和期货的定价课时8 第三章远期和期

4、货的定价课时8学时 内容 后记 PAGE 后 记 PAGE # 教 学 目 的 及 要 求重 点 难 点 及 其 处 理教 学 方 法课堂教学 教 学 目 的 及 要 求 重 点 难 点 及 其 处 理 教 学 方 法 课堂教学 安徽财经高校 教案专用页 本章通过学习要求学生驾驭远期和期货合约的基本概念，远期价格和期货价格之间的关系, 无收益资产远期合约的定价，有收益资产远期合约的定价。 重点：无收益资产远期合约的定价，有收益资产远期合约的定价。 难点：远期价格和期货价格之间的关系，期货价格与现货价格的关系。 英洛伦兹？格利茨/著，金融工程学，经济科学出版社。 美约翰？马歇尔/等著，金融工程，

5、清华高校出版社。 宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析，清华高校出版社。 课后习题P63-64，1-18。斯科特？梅森/ 课后习题P63-64，1-18。 内容 后记 PAGE 后 记 PAGE # 第五章期权市场及其交易策略课时8 第五章期权市场及其交易策略课时8学时 内容 后记 PAGE 后 记 PAGE # 安徽财经高校 教案专用页 第四章互换的定价课时8 第四章互换的定价 课时 8学时 教 学 目 的 及 要 求重 点 难 点 及 其 处 理重点：金融互换的基本概念。难点：金融互换的设计流程，金融互换的定价原理。教 学 方 法课堂教学 教 学 目 的 及 要 求 重 点 难 点 及

6、 其 处 理 重点：金融互换的基本概念。 难点：金融互换的设计流程，金融互换的定价原理。 教 学 方 法 课堂教学 通过学习要求学生驾驭金融互换的基本概念，金融互换的设计流程，金融互换的定价原理。 英洛伦兹？格利茨/著，金融工程学，经济科学出版社。 美约翰？马歇尔/等著，金融工程，清华高校出版社。 宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析，清华高校出版社。 课后习题 P79-80，1、2、 课后习题 P79-80，1、2、3、4、6、7。 教 学 目 的 及 要 求期权价格曲线的形态，期权市场的交易策略。重 点 难 点 及 其 处 理状。重点：期权的基本概念，期权价格的基本特征，期权价格的波动

7、区间，期权价格曲线的形难点：期权市场的交易策略。教 学 方 法课堂教学 教 学 目 的 及 要 求 期权价格曲线的形态，期权市场的交易策略。 重 点 难 点 及 其 处 理 状。 重点：期权的基本概念，期权价格的基本特征，期权价格的波动区间，期权价格曲线的形 难点：期权市场的交易策略。 教 学 方 法 课堂教学 安徽财经高校 教案专用页 本章通过学习要求学生驾驭期权的基本概念，期权价格的基本特征，期权价格的波动区间, 英洛伦兹？格利茨/著，金融工程学，经济科学出版社。 美约翰？马歇尔/等著，金融工程，清华高校出版社。 宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析，清华高校出版社。 课后习题P114

8、，1-10。斯科特？梅森 课后习题P114，1-10。 安徽财经高校 教案专用页 第六章布莱克-舒尔斯期权定价模型课时8学时教 学 目 的 及 要 求本章在学习证券价格改变过程的基础上，推导布莱克-舒尔斯偏微分方程和布莱克- 第六章布莱克-舒尔斯期权定价模型 课时 8学时 教 学 目 的 及 要 求 本章在学习证券价格改变过程的基础上，推导布莱克-舒尔斯偏微分方程和布莱克-舒尔斯期 权定价公式。 重 点 难 点 及 其 处 理 重点：证券价格改变过程，布莱克 -舒尔斯偏微分方程和布莱克 -舒尔斯期权定价模型。 难点：布莱克-舒尔斯期权定价模型的应用 教 学 方 法 案例教学 英洛伦兹？格利茨/

9、著，金融工程学，经济科学出版社。 美约翰？马歇尔/等著，金融工程，清华高校出版社。 宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析，清华高校出版社。 课后习题 P131-132，1-6。斯科特？梅森/ 课后习题 P131-132，1-6。 第七章 布莱克- 第七章 布莱克-舒尔斯期权定价公式的扩展课时8学时 内容 后记 PAGE 后 记 PAGE # 第七章 布莱克- 第七章 布莱克-舒尔斯期权定价公式的扩展课时8学时 内容 后记 PAGE 后 记 PAGE # 教 学 目 的 及 要 求模型的推广方法。重 点 难 点 及 其 处 理重点：布莱克-舒尔斯期权定价模型的缺陷。难点：布莱克 教 学 目

10、的 及 要 求 模型的推广方法。 重 点 难 点 及 其 处 理 重点：布莱克-舒尔斯期权定价模型的缺陷。 难点：布莱克-舒尔斯期权定价模型的推广。 教 学 方 法 课堂教学 安徽财经高校 教案专用页 通过本章的学习要求学生驾驭布莱克-舒尔斯期权定价模型的缺陷，布莱克-舒尔斯期权定价 英洛伦兹？格利茨/著，金融工程学，经济科学出版社。 美约翰？马歇尔/等著，金融工程，清华高校出版社。 宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析，清华高校出版社。 课后习题 P163-164，1-11。斯科特？梅森/ 课后习题 P163-164，1-11。 第八章期权定价的数值方法课时6 第八章期权定价的数值方法课

11、时6学时 内容 后记 PAGE 后 记 PAGE # 第八章期权定价的数值方法课时6 第八章期权定价的数值方法课时6学时 内容 后记 PAGE 后 记 PAGE # 教 学 目 的 及 要 求分方法。 教 学 目 的 及 要 求 分方法。 安徽财经高校 教案专用页 教学目的：让学生了解和驾驭二叉树布莱克-舒尔斯期权定价模型，蒙特卡罗模拟方法，有限差 重 点 难 点 及 其 处 理 重点：二叉树布莱克-舒尔斯期权定价模型 难点：蒙特卡罗模拟方法，有限差分方法。 教 学 方 法 课堂教学法 英洛伦兹？格利茨/著，金融工程学，经济科学出版社。 美约翰？马歇尔/等著，金融工程，清华高校出版社。 宋逢明

12、/著，金融工程原理：无套利均衡分析，清华高校出版社。 课后习题P194, 1-10。斯科特？梅森 课后习题P194, 1-10。 内容 后记 PAGE 后 记 PAGE # 内容 后记 PAGE 后 记 PAGE # 安徽财经高校 教案专用页 第九章奇异期权课时6学时教 学 目 的 及 要 求法。教学目的：通过学习要求学生驾驭奇异期权的基本概念，奇异期权的主要种类及其定价方重 点 难 点 及 其 处 理重点：奇异期权的基本概念，奇异期权的种类及其特征。难点：奇异期权的定价方法。教 学 方 法 第九章奇异期权 课时 6学时 教 学 目 的 及 要 求 法。 教学目的：通过学习要求学生驾驭奇异期权

13、的基本概念，奇异期权的主要种类及其定价方 重 点 难 点 及 其 处 理 重点：奇异期权的基本概念，奇异期权的种类及其特征。 难点：奇异期权的定价方法。 教 学 方 法 课堂教学法。 英洛伦兹？格利茨/著，金融工程学，经济科学出版社。 美约翰？马歇尔/等著，金融工程，清华高校出版社。 宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析，清华高校出版社。 课后习题P228, 1-12。斯科特？梅森 课后习题P228, 1-12。 安徽财经高校 教案专用页 第十章套期保值行为课时8 第十章套期保值行为 课时 8学时 教 学 目 的 及 要 求重 点 难 点 及 其 处 理重点：套期保值的基本原理。难点：套期

14、保值的基本方法。教 学 方 法课堂教学法。 教 学 目 的 及 要 求 重 点 难 点 及 其 处 理 重点：套期保值的基本原理。 难点：套期保值的基本方法。 教 学 方 法 课堂教学法。 教学目的：通过学习要求学生驾驭套期保值的基本原理，套期保值的基本方法。 英洛伦兹？格利茨/著，金融工程学，经济科学出版社。 美约翰？马歇尔/等著，金融工程，清华高校出版社。 宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析，清华高校出版社。 课后习题 P257-258，1-9。斯科特？梅森/ 课后习题 P257-258，1-9。 第12 第12章信用风险和信用衍生工具课时8学时 内容 后记 PAGE 后 记 PAG

15、E # 第12 第12章信用风险和信用衍生工具课时8学时 内容 后记 PAGE 后 记 PAGE # 内容 PAGE PAGE # 安徽财经高校 教案专用页 第十一章在险价值课时8学时教 学 目 的 及 要 求法。教学目的：通过学习要求学生驾驭在险价值的基本概念，各种资产的在险价值及其计算方重 点 难 点 及 其 处 理重点：在险价值的基本概念，各种资产的在险价值。难点：在险价值的计算方法。教 学 方 法 第十一章在险价值 课时 8学时 教 学 目 的 及 要 求 法。 教学目的：通过学习要求学生驾驭在险价值的基本概念，各种资产的在险价值及其计算方 重 点 难 点 及 其 处 理 重点：在险价

16、值的基本概念，各种资产的在险价值。 难点：在险价值的计算方法。 教 学 方 法 课堂教学法。 英洛伦兹？格利茨/著，金融工程学，经济科学出版社。 美约翰？马歇尔/等著，金融工程，清华高校出版社。 宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析，清华高校出版社。 课后习题 P281-282，1-10。1、4.斯科特？梅森/等著，金融工程学，经济科学出版社。 美约翰？马歇尔/等著，金融工程，清华高校出版社。 宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析，清华高校出版社。 课后习题 P312-313，1-10。斯科特？梅森/ 课后习题 P312-313，1-10。 内容 后记 PAGE 后 记 PAGE #

17、内容 后记 PAGE 后 记 PAGE # 安徽财经高校 教案专用页 第十三章套利课时4 第十三章套利 课时 4学时 教 学 目 的 及 要 求重 点 难 点 及 其 处 理重点：套利的基本原理，套利的基本方法。难点：套利的局限性。教 学 方 法课堂教学法。 教 学 目 的 及 要 求 重 点 难 点 及 其 处 理 重点：套利的基本原理，套利的基本方法。 难点：套利的局限性。 教 学 方 法 课堂教学法。 教学目的：通过学习要求学生驾驭套利的基本原理，套利的基本方法，套利的局限性。 英洛伦兹？格利茨/著，金融工程学，经济科学出版社。 美约翰？马歇尔/等著，金融工程，清华高校出版社。 宋逢明/著，金融工程原理：无套利均衡分析，清华高校出版社。 课后习题P331, 1-10。斯科特？梅森 课后习题P331, 1-10。 15 第20页 共20页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页