商业银行管理概述.pptx

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1、商业银行管理Spring 2013课程内容中国银行业及经营环境商业银行绩效评估商业银行信贷管理信贷选择与贷款组合信用风险定量分析BASEL协议 风险管理与控制 商业银行公司治理商业银行资本管理 商业银行并购 2答疑周一下午4:005:00, 金融学院办公室, 通博楼501室 Email: ylchenswufe.edu.3考核方式期末论文30%平时作业60%课堂讨论及出勤10%4教材及参考资料甘当善，王应贵，商业银行经营管理，上海财经大学出版社，2004戴国强，商业银行经营学，高等教育出版社，2004戴相龙，商业银行经营管理，中国金融出版社，2000黄宪，赵征，代军勋，银行管理学，武汉大学出版

2、社，2004曾康霖 商业银行经营管理研究西南财大出版殷孟波 商业银行经营管理 人大出版社5教材及参考资料Benton E.Gup， Jame W.Kolari，Commercial Banking, 3rd Edition, John Wiley & Sons, Inc.Peter S. Rose, Sylvia C. Hudgins, Bank Management & Financial Services, 8th Edition, McGraw-HillS. Scott MacDonald, Timothy W. Koch，银行管理，北京大学出版George H. Hempel, Ban

3、k Management, John Wiley & Sons,Inc.6教材及参考资料7教材及参考资料VASSO IOANNIDOU and STEVEN ONGENA， “Time for a Change”: Loan Conditions and Bank Behavior when Firms Switch Banks，THE JOURNAL OF FINANCE VOL. LXV, NO. 5 OCTOBER 2010Sreedhar Bharatha, Sandeep Dahiyab, nthony Saundersc,Anand Srinivasan， So what do I

4、 get? The banks view of lending relationships，Journal of Financial Economics 85 (2007) 368419Paul Calem，Rafael Rob，The Impact of Capital-Based Regulation on Bank Risk-Taking， Journal of Financial Intermediation 8, 317352 (1999)8教材及参考资料Joao A. C. Santos (2010) “Bank corporate loan pricing following t

5、he subprime crisis”, Federal Reserve Bank New York.Anand M. Goel, Fenghua Song, Anjan V. Thakor (2010) “Correlated leverage and its ramifications”, ASSA January 2011 Conference.赵江波,王晓楠 (2008) “RAROC在商业银行绩效评估中的运用”, 黑龙江金融.葛君(2010) ”基于Logistic 模型的信用卡信用风险研究”, 中国信用卡.赵江波(2008) “商业银行风险资本配置研究：绩效评估的角度”,金融发展研

6、究第9 期.徐永红,徐鹏(2009) ”基于Credit Metrics 模型的商业银行信用风险管理应用研究”,现代金融2009 年第4 期.9教材及参考资料A级经济研究、管理世界B级金融研究、国际金融研究、投资研究当代经济研究、中国经济问题、南开经济研究10教材及参考资料A、B级外文学术期刊American Economic Review ，Berkeley Journal of Economic Analysis and Policy，Journal of EconometricsJournal of Finance, Journal of Financial Economics，Revi

7、ew of Financial Studies, Journal of Banking & Finance11中国银行业及经营环境中国银行业现况、挑战、监管中国银行业金融机构（2011）2家政策性银行5家大型商业银行12家股份制商业银行144家城市商业银行212家农村商业银行190家农村合作银行2,265家农村信用社1家邮政储蓄银行635家村镇银行4家金融资产管理公司40家外资法人金融机构66家信托公司127家企业集团财务公司18家金融租赁公司4家货币经纪公司14家汽车金融公司4家消费金融公司10家贷款公司46家农村资金互助社13中国银行业金融机构（2006）3家政策性银行5家国有商业银行12

8、家股份制商业银行113家城市商业银行78家城市信用社13家农村商业银行80家农村合作银行19,348家农村信用社1家邮政储蓄银行14家外资法人金融机构54家信托公司70家企业集团财务公司6家金融租赁公司1家货币经纪公司7家汽车金融14中国银行业总资产2003-2011See attachment15中国银行业资产规模 （2011）资产总额113.3万亿元负债总额106.1万亿元所有者权益7.2万亿元大型商业银行为47.3%股份制商业银行16.2%农村中小金融机构和邮政储蓄银行15.2%16中国银行业存贷款规模存款余额82.7万亿元短期贷款余额21.7万亿元中长期贷款余额33.4万亿元个人消费贷

9、款余额8.9万亿元票据融资余额1.5万亿元17中国银行业盈利水平总体总体资本利润率19.2%资产利润率1.2%商业银行商业银行资本利润率20.4%资产利润率1.28%以信贷为主的生息资产规模的增长，经营效率提高，信用风险控制水平提高，及利差基本稳定18银行业金融创新产品和服务创新技术平台产品创新（贸易融资、小微企业金融服务、农村金融服务、移动金融、电子银行、银行卡和投资理财等）风险控制创新健全内部控制开发风险监测系统金融服务模式创新金融服务标准化小企业专营支行19中国银行在世界排名Worlds largest bank 2013 (by market capitalization)Long-t

10、erm Credit RatingsSee attachmentsWhats your thought?20银行业监管-中国银监会成立于2003年2011年中国银行业实施新监管标准的指导意见商业银行资本管理办法（征求意见稿）5家农村商业银行先行先试促进商业银行建立科学的资本管理体系，构建有效的公司治理架构与运行机制发展模式从规模驱动型向资本约束型转变21银行业监管市场准入业务准入高级管理人员和股东准入准入流程优化评级及运用推动银行业金融机构的破产处置实施条例发展跨境监管合作金融消费者权益保护督促商业银行贯彻落实商业银行信息披露办法22监管理论George Stigler 认为企业在寻求监管Sa

11、muel Peltzman 认为监管可以降低风险Edward Kane 提出监管可以提高客户对金融机构的信任度23战略机遇银行业面临的挑战经营环境日益复杂，竞争更加激烈, 社会对银行业服务的要求更加多元化经营方式转型（利率市场化）公司治理问题风险管理不到位规模增长减速资本补充压力在服务实体经济和防范自身风险之间保持平衡的难度加大24战略机遇银行业发展趋势混业经营（进军保险、证券、资产管理，私募投资领域）国际化（跨国经营）提升全面风险管理能力监管改革-激励金融机构加快创新25挑战环境下银行管理方法从以往的服务于重资产行业向轻资产的服务业倾斜改变贷长、贷大、贷集中的业务模式发展中小企业、个人金融、

12、消费信贷、中间业务创新资本补充工具次级债， 证券化加强逆周期资本管理注重资产、负债结构优化，提升投资业务26案例分析美国富国银行的启示27美国富国银行1852 年创办，现为美国第四大银行160 年的经营历史，没有一年出现过经营亏损1991 年至今的20+ 年间，富国银行的股价翻了10 倍2008 年的金融危机损失最少，危机过后反弹最快零售业务占主导，占比达到了60%，多元化渠道遍布全美（独创的超市内网点铺开了广泛的渠道同时兼顾了成本）28美国富国银行美国最成功的交叉销售战略全美第一的网上银行服务体系行业领先地位#1 中小企业贷款#1 中等规模商业贷款#1房屋贷款#1商业地产贷款#1汽车贷款29启示全能型银行以客户为导向（满足客户在财务上的全部需求）交叉销售策略（实现效益最大化）建立大型的信息网络平台坚持核心业务全面风险管理稳健经营30